Вспоминаем ветеранов: Box and Jenkins - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да нет. известно много идей: значение котира, приращение котира, тренд, волу, уровни .... Не имеет значения.
Разницы нет. Нафига нужно делать прогноз абсолютного значения для каждого момента времени?
faa1947: В надежде, что получим стационарный остаток. Это такая идея не первой свежести. Но в дальнейшем она развивалась, обрастала, но идея борьбы с нестационарностью жива до сих пор и по-моему не решена в полном объеме.
Вы должны согласиться, что это только ваше предположение. А если это предположение, то оно может быть ошибочно.
Я приводил на примере машек выше. В EViews - это кнопка, которая вычисляет такой остаток.
Еще раз приведу картинку.
Меня не интересует кнопка в какой-то проприетарной софтинке. Тут кнопки никто не собирается обсуждать. Программа закрытая и хрен знает, что она там вычисляет и сколько глюков в алгоритме насобачили разработчики.
Для особоодаренных эконометристов: дайте математическое определение остатка между котиром и ТС, а не название кнопки.
1. Вы ставите невыполнимую задачу - построить модель, которая будет давать прогноз абсолютного значения цены в любой дискретный момент времени невозможно.
Этой задачи я не ставлю. Более того другая моя ветка называется: прогноз на один шаг вперед.
Если перейти к конкретике. В начале я привел ARMA модель и расчет по ней. Эта модель не работоспособна, так как котир нестационарен, что показал тест единичного корня. Но он также показал, что стационарным будет приращение котира. В данном конкретном случае вы оказались правы, но моя правота - результат тестирования, а Ваша правота - так совпало.
Слава Боксу и Дженкинсу!
Этой задачи я не ставлю. Более того другая моя ветка называется: прогноз на один шаг вперед.
Если перейти к конкретике. В начале я привел ARMA модель и расчет по ней. Эта модель не работоспособна, так как котир нестационарен, что показал тест единичного корня. Но он также показал, что стационарным будет приращение котира. В данном конкретном случае вы оказались правы, но моя правота - результат тестирования, а Ваша правота - так совпало.
Слава Боксу и Дженкинсу!
Т.е. проблемы о которой вы так много говорили нет? Приращения котиров по вашему стационарны, а результаты сделок это приращения цены. :)
Меня не интересует кнопка в какой-то проприетарной софтинке. Тут кнопки никто не собирается обсуждать. Программа закрытая и хрен знает, что она там вычисляет и сколько глюков в алгоритме насобачили разработчики.
Для особоодаренных эконометристов: дайте математическое определение остатка между котиром и ТС, а не название кнопки.
На примере машек: остаток = котир - f1 - f2, где f - значение двух средних.
Но ваш вопрос поставил меня в тупик. Для меня модель - это всегда одна или много формул, результат которых я сравниваю с тем, что прогнозирую: котир, значит с котиром, приращение, значит с приращением. Из сравнения получаю остаток. А если это алгоритм, а их полно в искусственном интеллекте? Не знаю.
Т.е. проблема о которой вы так много говорили нет? Приращения котиров по вашему стационарны, а результаты сделок это приращения цены. :)
В моем случае так совпало, для вашего удовольствия. Но пример этого топика ни о чем не говорит. В топике Эконометрика был другой участок EURUSD. Там дифференцированием получить стационарность не удалось. Но проблема решалась за счет моделирования волантильности с помощью GARCH.
ну ок, так получилось или не получилось. Что дальше? За что слава этим двум челам?))
ну ок, так получилось или не получилось. Что дальше? За что слава этим двум челам?))
1. Признали нестационарность. В 1972 году - это сильно на эффективном рынке.
2. Показали способ борьбы и нестационарностью и моделирования изначально нестационарного котира.
3. Сформулировали требование обратимости модели.