Вспоминаем ветеранов: Box and Jenkins - страница 5

Новый комментарий
 
faa1947: (2) Создаем ТС. Вычисляем остаток и проверяем на единичный корень. Если остаток нестацонарен, то делаем новую ТС, так как та, что имеем - безнадежна и никакие положительные тесты, включая форвард тест не имеют значения. Обязательно сольет.


То есть вы хотите сказать, что ТС, использующая математические формулы, должна быть тоже нестационарна? Нестационарна как рынок? То есть, нестационарность рынка должна быть компенсированна нестационарностью ТС? В остатке мы получаем стационарную функцию, по которой будем торговать? Как вы это себе представляете? Некая "синхронизация" с рынком?

А какая математическая формула может дать нестационарность, похожую на нестационарность рынка?

 
faa1947: То, о чем вы говорите, это тактика каждой ТС, дело вкуса, быть может.


Но тогда как вычислить разницу между ТС и котиром, если не предсказывать на каждом баре?
 
LeoV:


То есть вы хотите сказать, что ТС, использующая математические формулы должна быть тоже нестационарна? Нестационарна как рынок? То есть, нестационарность рынка должна быть компенсированна нестационарностью ТС? В остатке мы получаем стационарную функцию, по которой будем торговать? Как вы это себе представляете? Некая "синхронизация" с рынком?

А какая математическая формула может дать нестационарность, похожую на нестационарность рынка?


Формула нестационарностью не обладает - это свойство случайной величины.
 

faa1947: Формула нестационарностью не обладает - это свойство случайной величины.



Согласен. Но тогда, то что вы предлагаете сделать не возможно )))
 
LeoV:

Но тогда как вычислить разницу между ТС и котиром, если не предсказывать на каждом баре?
Речь идет об истории. Берем ТС - пересечение двух машек. Вспомним, в буферах индикатора - это наборы чисел. На графику - это гладкие кривые. Вычитаем буфера индикаторов из котира и получаем остаток. О нем идет речь. Машки - это регулярные кривые, о случайности нет речи. Значит случайность осталась в остатке, так как сумма двух машек и остатка должна дать котир. Эта случайность, которая осталась в остатке может быть стационарной или нестационарной.
 
LeoV:

Согласен. Но тогда, то что вы предлагаете сделать не возможно )))
А поговорить?
 
faa1947: Эта случайность, которая осталась в остатке может быть стационарной или нестационарной.

Согласен. Но как использовать это в торговле, если мы торгуем в будущем, а не в прошлом. В прошлом может быть все хорошо. Как определить то, что в будущем тоже будет все хорошо, если рынок нестационарен?
 

paukas: А поговорить?

Поговорить - святое )))
 
LeoV:

Согласен. Но тогда, то что вы предлагаете сделать не возможно )))

Кому как.

В ветке Эконометрика я приводил таблицы с результатами моделирования. Там имеется колонка "ARCH". Иногда равна нулю, иногда нет. Но остаток всегда стационарен по отношению к имеющимся тестам. Они выявляют только некоторые виды нестацонарности. Разумно предполагать, что существуют такие, о которых мы не знаем.

В любом случае. Две альтернативы. Не занимаемся нестационарностью и верим форвард тесту. Занимаемся и понимаем, что целый ряд проблем в этой области решили.

 
LeoV:
Согласен. Но как использовать это в торговле, если мы торгуем в будущем, а не в прошлом. В прошлом может быть все хорошо. Как определить то, что в будущем тоже будет все хорошо, если рынок нестационарен?

Уже ответил. ТС отрабатывает нестационарность, вот такая у нас удивительная ТС.
1234567891011
Новый комментарий