Вспоминаем ветеранов: Box and Jenkins - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вам бы только корысть поиметь.
Эконометрика не корысти ради, а мирового кризиса для.
Неважно точнее чего именно индикатор и не суть, что он бессмысленен. Самое главное для ботаника все посчитать, что под руку попадется. Топикстатер наконец-то освоил EViews и радуется тому, что можно в программу запихнуть какие-то данные, а в ответ получить какие-то бессмысленные цифирьки. Тут главное не результат, а кайф от процесса.
Эконометрист хочет, чтобы мы порадовались вместе с ним. Поэтому не будем портить ему настроение меркантильностью и возрадуемся бессмысленным возможностям эконометрики.
Также почтим память ветеранов-зачинщиков мирового кризиса Дженкинса и Бокса минутой молчания, т.е. целую минут нужно попытаться продержаться без матюков в их адрес. Получится не сразу и не у всех, но нужно постараться.
Хорошо пишет Решетов, даже обижаться невозможно.
Все, что я читаю по эконометрике - это не признание СБ и эффективного рынка. Насколько я понимаю, кризис породили эти люди, на их основе нобели, марковицы и разнообразные фонды с капитализацией тысячи триллионов долларов. Бокс и Дженкинс к ним не относятся. Ими решалась очень простая задача - перейти от нестационарного рынкета к почти стационарному и учесть шум кроме тренда. Все.
В виде картинки приведенное уравнение.
Все, что я читаю по эконометрике - это не признание СБ и эффективного рынка.
Эконометристы имеют математическое доказательство неэффективности рынков? Только не надо говорить, что если Дженкинсу и Боксу не удалось обнаружить такого доказательства, то это уже само по себе является доказательством, т.к. даже откровенная брехня отцов основателей эконометрической секты никаким сомнениям не подвергается, а является истиной в последней инстанции.
В виде картинки приведенное уравнение.
Малевич отдыхает.
А на OOS продолжить это же самое уравнение, ничего в нем не меняя, вломы?
Малевич отдыхает.
А на OOS продолжить это же самое уравнение, ничего в нем не меняя, вломы?
Эконометристы имеют математическое доказательство неэффективности рынков? Только не надо говорить, что если Дженкинсу и Боксу не удалось обнаружить такого доказательства, то это уже само по себе является доказательством, т.к. даже откровенная брехня отцов основателей эконометрической секты никаким сомнениям не подвергается, а является истиной в последней инстанции.
Можно доказывать, а можно принимать на веру. Видел доказательство, если найду, то дам ссылку. Исходной посылкой Бокса и Дженкинса - нестационарность рынка, наличие в нем памяти. Они строили свои модели не так как я, от балды, а после анализа АКФ и ЧАКФ + еще один нюанс, о котором при случае напишу позже.
Малевич отдыхает. А на OOS продолжить это же самое уравнение, ничего в нем не меняя, вломы?
Читай Брюкова, не хочется суетиться. Потом только вспоминаем (а для многих на форуме откровение) людей, оказавших огромное влияние на анализ и прогноз экономических данных.Кстати картинка прогноза.
Кстати картинка прогноза.
Кстати, уже было напоминание, что Малевич отдыхает. Чтобы строить подобные "прогнозы" не надо изучать никакой эконометрики, а всего лишь необходимо и достаточно построить конверт от цены плюс минус километр.
Для особоодаренных эконометристов, прогнозов никто не просил, а была просьба продолжить прежнюю картинку на OOS, т.е. чтобы на ней было видно и те данные на которых подгонялся, так называемый Вами бессмысленный индикатор и те данные, на которых он не подгонялся и все это в виде одного графика.
Кстати уже было напоминание, что Малевич отдыхает. Чтобы строить подобные прогнозы не надо изучать никакой эконометрики, а всего лишь необходимо и достаточно построить конверт от цены плюс минус километр.
Для особоодаренных эконометристов, прогнозов никто не просил, а была просьба продолжить прежнюю картинку на OOS, т.е. чтобы на ней было видно и те данные на которых подгонялся, так называемый Вами бессмысленный индикатор и те данные, на которых он не подгонялся в виде одного графика.
Ответил же, Брюков. Для этой картики надо решить целый ряд задач. Довольно трудоемко.
Просто вспоминаю уважаемых многими людей, а учить строить профитные системы не входит в мои планы. Лично ты в состоянии сделать это лучше меня
Ответил же, Брюков.
Нафиг он нужен этот самый Брюков с его так называемыми "предсказаниями" курса бакса, когда есть более вменяемая книга: "Математика в экономике" С. В. Юдина?
По крайней мере, Юдин не зациклился только на эконометрике и приводит примеры решения различных прикладных экономических (и не только экономических задач). К тому же софт, который в книге Юдина не проприетарный, т.е. не надо сначала кота в мешке покупать, чтобы решать какие-то эконометрические бессмысленные задачи.
Для особоодаренных эконометристов, прогнозов никто не просил, а была просьба продолжить прежнюю картинку на OOS, т.е. чтобы на ней было видно и те данные на которых подгонялся
Выше был мой ответ на вопрос и неудачный. Думая, что так ответил бы Бокс и Дженкинс.
Всякие ухищрения с форвард тестами имеют смысл для нестационарного рынка. Модель АРМА обязательно включает этап определения стационарности котира - так называемый тест единичного корня. Вот результат.
По этому тесту мы строго отвергаем гипотезу, что наш котир стационарен. Отсюда следует заключение, что нельзя доверять форвард тесту даже если он даст положительный результат - просто совпало и ничего более и никаких гарантий форвард тест для данной модели на будущее не даст.
Об этом я писал много раз. Форвард тест очень опасная штука.
Что же делать?
Бокс и Дженкинс учат: надо дифференцировать котир, т.е взять разность соседних баров. Это то, что называется "интегрировать". Проведем тест единичного корня для первой разности.
Для разности тест показывает, что та разность является стационарной, Следовательно, надо строить модель для разности котировок.
Но это потом.
Нафиг он нужен этот самый Брюков с его так называемыми "предсказаниями" курса бакса, когда есть более вменяемая книга: "Математика в экономике" С. В. Юдина?