1-я и 2-я производная от MACD - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На Форексе нет шума. По крайней мере, я так считаю.
Спорить не берусь.Для меня это не так очевидно.
На Форексе нет шума. По крайней мере, я так считаю.
Каждый тик значим. Особенно в ДЦ. Всё уже подготовлено фильтрами котировок.
А до фильтров котировок что было?
Если там присутствовал шум,а после фильтров его вообще не стало,то что ж это за фильтры чудесные?
Алексей (Matemat) давно, как-то статистику приращения цены выкладывал. Там почти всё имело приращение в 1 пункт. Вот такой фильтр в ДЦ. Сравните с нормальным потоком котировок. Там будут тики, выскакивающие на 10 и более пунктов. Зачем их фильтровать и называть шумом? Какого хрена? Этим надо пользоваться и торговать их.
Евро сегодня
Алексей (Matemat) давно, как-то статистику приращения цены выкладывал. Там почти всё имело приращение в 1 пункт. Вот такой фильтр в ДЦ. Сравните с нормальным потоком котировок. Там будут тики, выскакивающие на 10 и более пунктов. Зачем их фильтровать и называть шумом? Какого хрена? Этим надо пользоваться и торговать их.
ОК.Понятно.
Видимо нужно понятие шум соотносить со стилем торговли .
Кто-то в день может 100 сделок совершить,а кто-то всего пару длинных (по времени) или того меньше.
Пока мы применяем индикаторы, то все, вроде бы ясно, что мы делаем - получаем (выявляем) некоторые специфические особенности котира.
А в случае фильтра. Что мы фильтруем? Что получаем, куда девается то, что не пролезло в фильтр?
Евро сегодня