Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алексей, тут не в эквити и не в балансе дело,
а в модели:
Торговая система порождает эквити. Если эквити нас не устраивает, то не понятно что искать в торговой системе, которая породила эквити.
Можно исключить любую часть фразы.
Встречаются Mathemat с tara:
Mathemat: &M
tara: &t
Торговая система порождает эквити. Если эквити нас не устраивает, то не понятно что искать в торговой системе, которая породила эквити.
A => B. Если нам не нравиццо B, то непонятно, что искать в А.
Другими словами: если мы отрицаем В, то [по логике мы должны отрицать А].
И чего тут непонятного? Послать торговую систему подальше.
Появляйся тут почаще, уважаемый. Так приятно видеть разумного скептика.
Ой, ну прям мои мысли читаешь... Извини за фамильярность.
Спасибо за добрые слова. Буду захаживать по мере возможности.
забыл спросить.. почему EViews а не gretl к примеру...? http://gretl.sourceforge.net/ русский и бесплатный к тому же...Девиз разработчиков «От эконометристов, для эконометристов».
Какие к черту миллионы, коллега. Дай бог чтоб пара тыщ из них понимали, что делают...
(Прошу извинить, если ответил поздновато: больно быстро растет тема. Буду реагировать по мере чтения комментов. А вообще мне нравится, что тема такая динамичная...)
Экономические российские Вузы каждый год выпускают свыше 1000 человек. Говорят, что в крупных западных банках на трейдинге занято до 100 000 человек и Вы считаете, что они чертят графики? Это не делают даже в наших брокерских компаниях. И весь этот замечательный форум уговаривает себя и обоновывает свою лень
Сан Саныч ... :)
А какие ещё модели используются в эконометрике?
Наиболее интересные - это модели пространства состояний
Родимый ты мой коллега, помнишь ли ты еще, что МНК - всего лишь частный случай ММП (Метода максимального правдоподобия) для нормального распределения?
Почему ты считаешь, что ашипку нужно оценивать именно так - суммой квадратов отклонений? Ты не задумывался, почему все именно так - сумма квадратов ошибок, а не, скажем, сумма модулей ошибок?
Черт, а какого хрена ведущие матстатистики всего мира, понимая, что мир не подчиняется нормальному распределению (толстенные хвосты однако!), сосредоточились на непараметрических методах оценки?