Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я о самой ТС. Ведь плоха эквити закопана там. Мояя основная претензия к ТА - невозможно сказать, что плохо внутри ТС, если она плохая.
нет, это не ТА анализирует эквити. Как анализировать - либо использовать экспертные методы типа различных показателей типа ФВ, Шарпа, Сортино и т.д. Либо статистические- распределние приращений эквити. Те же тесты на НР которые вы применяли. Можно хи-квадрат, да мало ли их?
нет, это не ТА анализирует эквити. Как анализировать - либо использовать экспертные методы типа различных показателей типа ФВ, Шарпа, Сортино и т.д. Либо статистические- распределние приращений эквити. Те же тесты на НР которые вы применяли. Можно хи-квадрат, да мало ли их?
Какая-то непонятка.
Торговая система порождает эквити. Если эквити нас не устраивает, то не понятно что искать в торговой системе, которая породила эквити.
ТА - это другая песня.
Какая-то непонятка.
Торговая система порождает эквити. Если эквити нас не устраивает, то не понятно что искать в торговой системе, которая породила эквити.
ТА - это другая песня.
ваши тесты тоже не скажут что не так в ТС.
есть несколько аспектов построения ТС. Есть этап оценки ТС. Тест на НР остатков который вы проводите есть этап оценки ТС. Просто вы его поставили раньше чем рассчитали другие показатели типа профитности. Вы так же использовали ТА при построении ТС. Этого Хендрикса, или как его там :)
ваши тесты тоже не скажут что не так в ТС.
Я уже начал показывать в топике - вероятность равенства нулю коэф регрессии. В моих статьях показано больше и в дальнейшем буду показывать в этом топике.
Я все время говорю о технологии построения ТС, где каждый этап оценивается, имеются критерии оценки и инструменты для вычисления этих критериев. ТА невозможно так использовать. Построение ТС в ТА - это опыт + интуиция, если что- то не так, то узнать можно только по эквити, а что потом делать - не известно.
Я уже начал показывать в топике - вероятность равенства нулю коэф регрессии. В моих статьях показано больше и в дальнейшем буду показывать в этом топике.
Я все время говорю о технологии построения ТС, где каждый этап оценивается, имеются критерии оценки и инструменты для вычисления этих критериев. ТА невозможно так использовать. Построение ТС в ТА - это опыт + интуиция, если что- то не так, то узнать можно только по эквити, а что потом делать - не известно.
ну и на кого менять Ходрика с Прескоттом - что говорит экнометрика? :)
А в эконометрике все наоборот. Модель не работает. Понятно почему не работает. Зато что с этим "понятно" делать -- хз ))
Пока так не было. Если модель перестала работать, то значит какой-либо тест на новой выборке она почему- то не проходит и следует начинать конструировать сначала. Одинаково с ТА, но в отличие от ТА всегда можно диагностировать модель до вхождения в рынок.
Согласитесь, что принципиальный плюс.
ясно. А не логичнее ли построить профитную ТС и в качестве критерия отбора проверить распределние приращений эквити (не баланса) на нормальность? А то телега впереди лошади :)
P.S. идеальная эквити это случайное блуждание со сносом вверх. Распределение приращений нормально и чем меньше дисперсия тем граальней)))
P.S2 И важно чтобы просадки эквити не имели толстых хвостов (один из признаков НР), а вверх пускай будут))) К примеру у систем трендфоловинга такие и будут распределения. Показатель Шарпа оценивает качество эквити на основе дисперсии, а вот Сортино уже учитывает только дисперсию движений эквити вниз
Пока так не было. Если модель перестала работать, то значит какой-либо тест на новой выборке она почему- то не проходит и следует начинать конструировать сначала. Одинаково с ТА, но в отличие от ТА всегда можно диагностировать модель до вхождения в рынок.
Согласитесь, что принципиальный плюс.
ну и на кого менять Ходрика с Прескоттом - что говорит экнометрика? :)
Менять персонал или кровати?
Еще раз общая технология: берем исходных котир и смотрим что можно в нем формализовать. Всегда тренд и смещение. Формализовали, не обязательно с помощью Ходрика-Прескотта. Гораздо распространены другие методы. Смотрим остаток. Имеется тренд? Если нет, то пытаемся смоделировать остаток и т д.