Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не верю в подтасовку. Зачем она ему? Это ж исследование, а не меряние прогнозами.
Но число для корректности ставить надо.
И тут подтасовка!
Поосторожней со словами.
Речь идет о текущих сутках с 00:00
С помощью прилагаемого к статье №2 индикатора KotirOut делаю выборку на D1
Итак: прогноз на завтра с 00:00 часов 1.3798
Итог предыдущего прогноза.
Прогноз был на шорт - имеем шорт - прогноз удачен!
это я про вчерашний на сегодня отписал, хотя ещё не вечер (хто прав) но он у вас уже сбылся (в другую сторону).
Не буду больше отвлекать.
У вас как считается ошибка - это что то вроде дисперсии? Прошу прощения из статьи этого не понял там слишком много умных буковок .
Гляньте личку .
Не читайте советских газет!
https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk
И тут подтасовка!
Поосторожней со словами.
Речь идет о текущих сутках с 00:00
сегодняшний (хде числа правитьно лия пишу) сбывается.
У вас как считается ошибка - это что то вроде дисперсии? Прошу прощения из статьи этого не понял там слишком много умных буковок .
Гляньте личку .
В личке не вижу.
считает EViews, как помню: с.к.о. + систематическая ошибка.
https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk
Юмор не понял.
Если серьезно.
На сайтах РБК имеется консесус прогноз. Лет пять назад читаю. Один, ну очень уважаемый российский прогнозист (помнится Максвел капитал) прогнозирует, что акция газпрома будет падат с 320 до 250, а меррил линч считает, что будет расти до 400. Результат: боковик на весь горизонт прогноза около 320. С тех пор не читаю вообще ничего.
сегодняшний (хде числа правитьно лия пишу) сбывается.
Вчера делал до 00:0 часов.
Сегодня с этих самых 00:00 до 00:00, т.е. текущие сутки. В моем посте имеется таблица - там точно все указано: и дата факта и дата прогноза.
Экстраполируется сглаженное + шум
а вы считаете достаточным то что шум нормально распределён для адекватности модели прогноза?
а вы считаете достаточным то что шум нормально распределён для адекватности модели прогноза?
Вся проблема в шуме, который совсем не нормальный - к этому я еще не подошел
Вся проблема в шуме, который совсем не нормальный - к этому я еще не подошел
не факт, если прогноз меняется. Вот к примеру возьмём обычную среднюю. Рано или поздно цена с ней пересечётся вновь. Но это не значит что цена возвращается к машке. Перефразируя известную поговорку: если цена не идёт к машке, то машка идёт к цене :)
Чтобы модель была адекватна нужно чтобы цена возвращалась к прогнозному значению, а не прогнозное значение двигалось к цене. Т.е. нужно свойство mean reversion к этой "справедливой"))) цене. Тогда и нормальность остатков само собой будет