Обсуждение статьи "Модель движения цены и ее основные положения (Часть 2): Уравнение эволюции вероятностного поля цены и возникновение наблюдаемого случайного блуждания" - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проблема в том, что среднее можно посчитать всегда, но оно не всегда является оценкой для матожидания.
Первое, что попалось в поиске "выборочное среднее является":
Первое, что попалось в поиске "выборочное среднее является":
Вывод из чего?) Приводите уж заодно и условия при которых получен данный вывод (какой именно вариант ЗБЧ использован).
Как минимум, матожидание должно существовать, а это условие вовсе не обязано выполняться всегда.
Вывод из чего?) Приводите уж заодно и условия при которых получен данный вывод (какой именно вариант ЗБЧ использован).
Как минимум, матожидание должно существовать, а это условие вовсе не обязано выполняться всегда.
Я не настолько в теме)
Вот источник : https://sdo.nsuem.ru/mod/resource/view.php?id=74451
Я не настолько в теме)
Вот источник :
https://sdo.nsuem.ru/pluginfile.php/339455/mod_resource/content/2/Лекция%202%20Мат%20статистика%20.pdf#:~:text=Вывод%3A%20выборочное%20среднее%20является%20точечной,смещенные%20точечные%20оценки%20случайной%20величины
Понятно. Возьмите, например, выборку распределённую по Коши, для которого не существует матожидание. Среднее для выборки посчитать ничто не мешает, но оно ни к чему не сходится и ничего не оценивает. В подобных случаях в матстате вместо арифметического среднего выборки используют, например, выборочную медиану (которая является оценкой медианы).
Понятно. Возьмите, например, выборку распределённую по Коши, для которого не существует матожидание. Среднее для выборки посчитать ничто не мешает, но оно ни к чему не сходится и ничего не оценивает. В подобных случаях в матстате вместо арифметического среднего выборки используют, например, выборочную медиану.
Не могу спорить с Вами, я практик со средним уровнем способностей)
На выборках приращений из ценовых рядов среднее очень близко к медиане, что-то около 0...
Гистограммы таких выборок имеют один отчетливый максимум, похожи на нормальные.
P.S. Сейчас посчитал, медиана отличается от среднего на 8 %, медиана сверху, ряд из разниц логарифмов цен.
Есть довольно старая книга Петерса "Хаос и порядок на рынках капитала". В ней он, если ничего не путаю, считал аттрактор для каких-то цен. Размерность аттрактора получилась у него весьма большой, что приводит к сомнениям в статистической значимости результата (про практическую полезность речи даже не идёт).
Да, скачал книгу, спасибо за информацию, почитаю.
Что это? На горизонте новая восходящая звезда "Юсуф-2"?
(1) Не просто S квадрат, а модуль S, и только потом квадрат... Какая удивительная научная тонкость.
(2) ...и ни строчки кода.
(3) Картинка красивая, и особо впечатляет глубиной вложенного в нее смысла - оранжевая полоска в левом верхнем углу - с этим не поспоришь - вероятность попадания цены в прошлое минимальна.
Так.
Так.
Про код вы меня не поняли. Писать никому не понятные формулы - это одно (ну или понятные 2-3 человекам, или делающим вид, что они им понятны).
А вот переложить их в коде - вот это действительно показать, что ты их понимаешь. А то получается статья ни о чем... как 1000 учебников для ВУЗов.
И между прочим с комплексными числами я знаком. Так что, может быть, этот мой вопрос, это не проблема читателя, а проблема писателя?
Про код вы меня не поняли. Писать никому не понятные формулы - это одно (ну или понятные 2-3 человекам, или делающим вид, что они им понятны).А вот переложить их в коде - вот это действительно показать, что ты их понимаешь. А то получается статья ни о чем... как 1000 учебников для ВУЗов.И между прочим с комплексными числами я знаком. Так что, может быть, этот мой вопрос, это не проблема читателя, а проблема писателя?
Дмитрий, ну подождите немного, автор уже проделал титанический труд)
Я с интересом жду какие-то практические выводы для торговли...
Возвращаясь к графикам, представляем их развернутым фазовым пространством, накладываем спирали в логосе (духе) расслоений Хопфа, и получаем результат.
Программист хороший нужен.
" Программист хороший нужен"...
У Вас есть техническое задание на разработку индикатора/эксперта/скрипта, для реализации которого Вам нужен хороший программист.
Я правильно Вас понял?