Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Модель без переподгонки должна выдавать стационарные остатки независимо от выборки
Почему должна? Есть целый класс - адаптивные модели, их куда?
У меня модель не памятник, время жизни - одни бар, так сказать однобаровый продукт. Я не веря в модели, которые могут жить годами. Причины Вы описали и они широко известны.
... тогда можно будет говорить о стационарности остатков, получаемых моделью.
Меня не интересует теория стационарности. Меня интересует модель. К ней имеется как минимум три базовых вопроса:
1. нет ли в модели лишних переменных?
2. нужно ли включать в нее дополнительные переменные?
3. можно ли считать процесс построения модели завершенным?
Стационарность - это критерий остановки построения модели. Все. Далее прогноз на один бар. Где здесь заглядывание вперед?
А построить модель, которая будет кормить до пенсии - чистый воды коммунизм, великая и светлая утопия.
Значит, этот критерий просто недостаточен. Чего-то Вы не учитываете.
Откуда у Вас уверенность в достаточности модели, если Вы просто набрали несколько десятков необходимых тестов (и даже их необходимость неочевидна!), надеясь на то, что когда-нибудь из этой необходимости получится достаточность?
А чего в них верить-то? Они есть.
Значит, этот критерий просто недостаточен. Чего-то Вы не учитываете.
Откуда у Вас уверенность в достаточности модели, если Вы просто набрали несколько десятков необходимых тестов (и даже их необходимость неочевидна!), надеясь на то, что когда-нибудь из этой необходимости получится достаточность?
Достаточность это как конец географии. Если в остатке нет авторегрессии и смоделировали ARCH (если была необходимость), то моделировать нечего. Знания закончились.
Можно, но не делают. Приведите пример индикатора, текст которого сопровождается R-квадрат. Индикаторы используются и не известно в какой мере они отражают котир и отражают ли вообще. Судят на глаз, "конечно же замечательный индикатор"
делают...просто не пишут... судя на глаз - не видел ни одного замечательного индикатора... для этого мне не надо его мат.стат анализировать...
Это действительно так. Получили почти стабильный остаток. Сдвигаем окно на 1 бар и приходится менять параметры модели (кол-во лагов). Это хорошо видно в табл по двум крайним столбикам, где указано кол-во лагов.
это называется одним извесным словом - подгон под историю...
Дайте мне ссылку на доказательство утверждения о достаточности этих условий для прогнозирования.
Доказательств не помню, но применяется везде. Дам свое (чужое) обоснование. Еще раз: котир = тренд + шум + периодичность + выбросы. Из этого беру тренд + шум. Обратимость присутствует: сложив тренд + шум получаем котир.
Что умеем? Ответ очевиден - тренд. Кроме этого бессмысленно анализировать шум, пока в нем тренд - забьет стат характеристики шума. Моделируем тренды, пока их не осталось в шуме. Когда выделили все тренды (больше двух уровней не видел), то в шуме бывает ARCH. Если есть, то тоже умеем моделировать - смоделировали. Остаток стационарен? Прекрасно. Моделировать далее не умеем. Не умение как признак достаточности.
Хотя вспомнил. В стационарном остатке может быть свойство leverage - вероятность смены знака приращения выше, вероятности сохранения знака.
ПС. Печально, если стационарный остаток по размаху велик. Идеал, когда меньше пипса.
Да Вы и не можете их помнить, т.к. их нет. Слишком просто было бы тогда зарабатывать на рынкете...
делают...просто не пишут... судя на глаз - не видел ни одного замечательного индикатора... для этого мне не надо его мат.стат анализировать...
Это действительно так. Получили почти стабильный остаток. Сдвигаем окно на 1 бар и приходится менять параметры модели (кол-во лагов). Это хорошо видно в табл по двум крайним столбикам, где указано кол-во лагов.
это называется одним извесным словом - подгон под историю...