Механизация выбора оптимальных параметров. Поиск единого знаменателя. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
lasso:
......
давайте сюда выложим результаты оптимизации советника на МА, входящего в поставку MT4, (или любого другого, не вопрос)
а вы попробуете отобрать "хороший сет".
....Конструктив:
давайте сюда выложим результаты оптимизации советника на МА, входящего в поставку MT4, (или любого другого, не вопрос)
а вы попробуете отобрать "хороший сет".
Это не конструктив, а передергивание) Помимо хорошего сета, должна быть осмысленая робастая система и машка из поставки МТ4 в их число не входит.
нет, отчаяния не было - было реинвестирование)) Но согласен, что это доказательство личного характера. Просто как не крути, но всё равно сведётся к проверки на истории. Даже риал-тест это уже история)) И со статистикой по-любому столкнетесь, если хотите получить статистическое преимущество а не угадайку :)
Я бы сказал, что это доказательство разового характера. Был аналогичный случай на памме А..ри например, за 3 месяца удалось поднять 11000% насколько помню.
Что касается стат. преимущества, оно должно быть, но не на основе бэктестов.
Я бы сказал, что это доказательство разового характера. Был аналогичный случай на памме А..ри например, за 3 месяца удалось поднять 11000% насколько помню.
Что касается стат. преимущества, оно должно быть, но не на основе бэктестов.
тогда это просто преимущество - не статистическое :)
тогда это просто преимущество - не статистическое :)
Я бы сказал, что это доказательство разового характера. Был аналогичный случай
)))
В чем проблема то признать это доказательмтвом ?
ИМХО.
1) Оптимизируемая ТС должна работать постоянным лотом.
2) Не более одной позиции в один момент времени, иначе это по факту уже две ТС или более.
1) Условие подойдет не для всех ТС. В некоторых ТС изменение объема ордера может не являться частью ММ.
2) Не обязательно две и более ТС. Пример: сигнал на вход получаем на каждом баре, но у ордеров есть TP и SL, таким образом в рынке будут одновременно несколько ордеров, при чем в рамках одной ТС.
//////////////
Предлагаю в качестве критерия отбора параметров из числа уже полученных оптимизированных такой:
a) если объем ордеров постоянен то:
K=Pпр/Sуб.сер.
где:
Pпр - процент прибыльных сделок из общего числа; Sуб.сер - максимальная серия убыточных сделок
б) если объем ордеров "плавающий (см. п.1), то:
K=Av/Sуб.сер.
где:
Av - среднее значение прибыли сделок; Sуб.сер - максимальная серия убыточных сделок
естественно, чем K больше, тем лучше.
тогда это просто преимущество - не статистическое :)
Не все так просто, друг мой) но об этом позже...
Когда ?
Конструктив:
давайте сюда выложим результаты оптимизации советника на МА, входящего в поставку MT4, (или любого другого, не вопрос)
а вы попробуете отобрать "хороший сет".
Если обнаружится выявление правильности методов отбора, допустим за 10 попыток, тогда закодим это дело. "Автооптимизатор" уже есть.
Это не конструктив. Смысл подгонять штатный машечный советник?
Давайте я вам рандомный ряд настругаю, а вы под него так машку подгоните, чтоб она этот самый рандом в плюс на ООС торговала.