Механизация выбора оптимальных параметров. Поиск единого знаменателя. - страница 19

[Алексей Тарабанов]

Я не вперед просился, когда поворотником ерзал. Ряд сменить надо :)

[Le0n]

lasso:

Скопировал из ветки Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?

Думаю, это та самая граница.

=========================================================

Искомый в этой ветке критерий (или грань) не должен зависеть от типа ТС.

Я привел данную ТС лишь в качестве понятного всем примера.

.......................

Хорошо. Поставим задачу от обратного:

Необходимо любую имеющуюся в вашем распоряжении ТС путем любой оптимизации в тестере (пусть даже самой жестокой переоптимизации) вывести в итоге на следующие результаты:

1) Кол-во сделок из расчета на 1 год не менее 250-300.

2) Мат. ожидание минимум два спреда.

3) Фактор восстановления пусть будет равен четырём (минимум).

.............

Кто может представить отчет тестера с такими результатами?

Сразу вижу лес рук...

Ах, да совсем забыл:

4) Диапазон тестирования вся доступная история с 1999 по 12.2010 (12 лет)

=====================

Если кто-то может показать нечто подобное,

буду признателен.

PS И наверное удивлен. ))

Приветствую! Прошло полтора года, как я покинул этот форум... и еще больше с того момента как бросил свою зафлуженную тему. Заглянул обратно не из чистого злорадства... )))... Просто могу удивить автора наиболее трезвого ответа в тему... вернее поделится удивлением.... делюсь... 

 

 В дополнение к отчету:

- Это не результат оптимизации/подгонки...  в этом эксперте вообще нету такого места где оптимизировать... триггер - простой как лопата...))))

- Ордера рыночные.

- Лот микро 0.01

- Матожидание 2165 пп 

- Без стопов

- Без трала

- Без индикаторов

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

[Sceptic Philozoff]

1. Число сделок примерно равно числу 4-часовых баров. При таком качестве моделирования (по ценам открытия) вы как будто открывали сделку примерно на каждом баре. Но это только видимость, см. п. 3.

2. Относительная просада очень велика, почти 66%.

3. Огромная длина максимальной прибыльной серии (488 сделок) - указание на то, что сама торговая система не является бернуллиевой, т.е. скорее всего сделки открывались неслабыми такими пачками. Мне кажется, что это весьма рискованно. Возможно, это и есть причина такой большой просады.

4. Удивляет значительный дисбаланс между числом прибыльных длинных и прибыльных коротких сделок.

[Le0n]

Mathemat:

1. Число сделок примерно равно числу 4-часовых баров. При таком качестве моделирования (по ценам открытия) вы как будто открывали сделку примерно на каждом баре. Но это только видимость, см. п. 3.

2. Относительная просада очень велика, почти 66%.

3. Огромная длина максимальной прибыльной серии (488 сделок) - указание на то, что сама торговая система не является бернуллиевой, т.е. скорее всего сделки открывались неслабыми такими пачками. Мне кажется, что это весьма рискованно. Возможно, это и есть причина такой большой просады.

4. Удивляет значительный дисбаланс между числом прибыльных длинных и прибыльных коротких сделок.

- Число сделок категорически равно числу баров в периоде тестирования, лишняя тысяча в истории - это 1000 которую терминал рисует в окне  до старта теста. 

- Относительная просадка только в % страшная,  да и случилась в те незапамятные докризисные времена когда  пара в sub-zero болталась.  Это актуально 10 лет спустя?

- Последовательность закрытий сделок с неотрицательным профитом тестер понимает как прибыльную серию, в этом случае сделок открытых в разное время и в разных направлениях. Эта серия продолжалась 16 недель.

- Дисбаланс есть, но он естественный - от старта до финиша пара отросла на 0,30 - это сказалось... Баев больше.  

Вашим вниманием польщен, спасибо.