Скачать MetaTrader 5

Механизация выбора оптимальных параметров. Поиск единого знаменателя.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Le0n
137
Le0n  
Доброго времени суток! Убежден, что каждый строитель МТС (или подавляющее большинство строителей) задумывались на тему:  какие именно результаты оптимизатора Оптимальные? Темы этой на форуме касались конечно неоднократно... и простые правила как-то - прибыльность побольше, просадка поменьше, кривая баланса гладкая... заучили как таблицу умножения. Однако, какой-либо внятной формализации критериев отбора, а главное анализа их сравнительного веса проведено не было... Т.е. конечно таблички и последующая их обработка средствами MS Office - это понятно, доступно, но увы - не эффективно,  во всяком случае в отношении  "результат"/"затраты времени". Допустим когда "результативных" сетов сотня-другая заморачиваться наверное нет смысла, но если их - сотня-другая тысяч... Почувствовали разницу? А если еще принять во внимание "причуды" тестера... Итак, предлагаю обсудить тему "Оптимизация Оптимизации" и выработать некий общий (на сколько это вообще возможно) коэффициент для оценки добротности набора параметров оптимизации для любой МТС.
Vitaliy
1136
Vitaliy  

Если эта ветка станет достойным продолжением и найдет ответы на вопросы поднятые здесь, я буду очень рад.

..........

Модераторам: Господа, прошу Вас взять ветку под особый контроль, и сразу же пресекать любые потытки погрузить её во флуд.

Членам сообщества: Коллеги, прошу Вас высказываться по существу. Для общения и выяснения отношений на форуме есть личка.

Le0n
137
Le0n  
Если представим что "качество сета"=(профит/(время*депо))*К  - то это самое "К"  (если хотите то КПД) поможет существенно упростить анализ результатов оптимизации (и просто механизировать его) и возможно в дальнейшем позволит сравнивать различные МТС объективно...
Левитин Сергей В.
5163
Левитин Сергей В.  
lasso:

на вопросы поднятые здесь, я буду очень рад.

С тех пор я сильно поднатарел в этих вопросах). Утешительного нет ничего, каждому классу ТС подбираю свой критерий методом проб и ошибок учитывая особенности ТС. Универсальные ну никак не катят, здесь работает, там не в какую... Ведь согласитесь, разница между пипсатором и переворотной системой - это ого-ого. И одним аршиным их не померять.
михаил потапыч
19515
михаил потапыч  
Если вы не проведете четкую границу между оптимизацией и подгонкой, про цели ветки можно сразу забыть.
Актер
2301
Актер  
Mischek:
Если вы не проведете четкую границу между оптимизацией и подгонкой, про цели ветки можно сразу забыть.
А есть она, граница-то?)
михаил потапыч
19515
михаил потапыч  
OnGoing:
А есть она, граница-то?)


1 Это не важно, просто если не обозначить границу то ветка по факту будет называться - " Механизация выбора оптимальных параметров подгонки "

2 Конечно есть . На формулировке можно долго ругаться, очень долго, но если этот кусок дороги не пройти, то ветка по факту будет называться - " Механизация выбора оптимальных параметров подгонки "

Le0n
137
Le0n  
Mischek:
Если вы не проведете четкую границу между оптимизацией и подгонкой, про цели ветки можно сразу забыть.

Давайте предположим что разграничивать нам ничего не требуется... просто предположим...:)) что надо измерять длину удава... не в попугаях или мартышках, а неким "общим" аршином...
Алексей Тарабанов
7331
Алексей Тарабанов  
imho, потрясающая каша из мыслей у топикстартера.
По-порядку:
1. Критерий - необходимое и достаточное условие; он всегда один.
2. Критерий целиком и полностью определяется целью оптимизации.
3. Цель - то-ли оценка добротности сета, то-ли адекватности набора параметров оптимизации, то-ли сравнение различных МТС ...
4. А что будет дальше?
михаил потапыч
19515
михаил потапыч  
Le0n:

Давайте предположим что разграничивать нам ничего не требуется... просто предположим...:)) что надо измерять длину удава... не в попугаях или мартышках, а неким "общим" аршином...

Согласен предположить. Но что бы не возвращаться назад мне надо знать условия для предположения. Например подгонки не существует в природе. Всё есть оптимизация. ОК.

Теперь надо понять что спрятано за " добротность набора параметров оптимизации " ?

Vitaliy
1136
Vitaliy  
Mischek:
Если вы не проведете четкую границу между оптимизацией и подгонкой, про цели ветки можно сразу забыть.

Скопировал из ветки Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?

Думаю, это та самая граница.

=========================================================

Искомый в этой ветке критерий (или грань) не должен зависеть от типа ТС.

Я привел данную ТС лишь в качестве понятного всем примера.

.......................

Хорошо. Поставим задачу от обратного:

Необходимо любую имеющуюся в вашем распоряжении ТС путем любой оптимизации в тестере (пусть даже самой жестокой переоптимизации) вывести в итоге на следующие результаты:

1) Кол-во сделок из расчета на 1 год не менее 250-300.

2) Мат. ожидание минимум два спреда.

3) Фактор восстановления пусть будет равен четырём (минимум).

.............

Кто может представить отчет тестера с такими результатами?

Сразу вижу лес рук...

Ах, да совсем забыл:

4) Диапазон тестирования вся доступная история с 1999 по 12.2010 (12 лет)

=====================

Если кто-то может показать нечто подобное,

буду признателен.

PS И наверное удивлен. ))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий