- Критерии оптимизации
- Знакомство с тестером стратегий MetaTrader 5
- Тестер стратегий в торговой платформе MetaTrader 5
Если эта ветка станет достойным продолжением и найдет ответы на вопросы поднятые здесь, я буду очень рад.
..........
Модераторам: Господа, прошу Вас взять ветку под особый контроль, и сразу же пресекать любые потытки погрузить её во флуд.
Членам сообщества: Коллеги, прошу Вас высказываться по существу. Для общения и выяснения отношений на форуме есть личка.
Если вы не проведете четкую границу между оптимизацией и подгонкой, про цели ветки можно сразу забыть.
А есть она, граница-то?)
1 Это не важно, просто если не обозначить границу то ветка по факту будет называться - " Механизация выбора оптимальных параметров подгонки "
2 Конечно есть . На формулировке можно долго ругаться, очень долго, но если этот кусок дороги не пройти, то ветка по факту будет называться - " Механизация выбора оптимальных параметров подгонки "
Если вы не проведете четкую границу между оптимизацией и подгонкой, про цели ветки можно сразу забыть.
Давайте предположим что разграничивать нам ничего не требуется... просто предположим...:)) что надо измерять длину удава... не в попугаях или мартышках, а неким "общим" аршином...
По-порядку:
1. Критерий - необходимое и достаточное условие; он всегда один.
2. Критерий целиком и полностью определяется целью оптимизации.
3. Цель - то-ли оценка добротности сета, то-ли адекватности набора параметров оптимизации, то-ли сравнение различных МТС ...
4. А что будет дальше?
Давайте предположим что разграничивать нам ничего не требуется... просто предположим...:)) что надо измерять длину удава... не в попугаях или мартышках, а неким "общим" аршином...
Согласен предположить. Но что бы не возвращаться назад мне надо знать условия для предположения. Например подгонки не существует в природе. Всё есть оптимизация. ОК.
Теперь надо понять что спрятано за " добротность набора параметров оптимизации " ?
Если вы не проведете четкую границу между оптимизацией и подгонкой, про цели ветки можно сразу забыть.
Скопировал из ветки Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?
Думаю, это та самая граница.
=========================================================
Искомый в этой ветке критерий (или грань) не должен зависеть от типа ТС.
Я привел данную ТС лишь в качестве понятного всем примера.
.......................
Хорошо. Поставим задачу от обратного:
Необходимо любую имеющуюся в вашем распоряжении ТС путем любой оптимизации в тестере (пусть даже самой жестокой переоптимизации) вывести в итоге на следующие результаты:
1) Кол-во сделок из расчета на 1 год не менее 250-300.
2) Мат. ожидание минимум два спреда.
3) Фактор восстановления пусть будет равен четырём (минимум).
.............
Кто может представить отчет тестера с такими результатами?
Сразу вижу лес рук...
Ах, да совсем забыл:
4) Диапазон тестирования вся доступная история с 1999 по 12.2010 (12 лет)
=====================
Если кто-то может показать нечто подобное,
буду признателен.
PS И наверное удивлен. ))- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования