Механизация выбора оптимальных параметров. Поиск единого знаменателя. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а если вы не увидите профит-фактора в тестере вообще - убытка нету... на ноль давно договорились не делить ... что следовало бы "взять" в следующую очередь?
это значит мало сделок и нет стат. достоверности (веры в результаты)
ага... значит кол-во сделок первее профит-фактора... однако можно предположить что система способна закрывать ордера по частям, а некоторые позы будут протралены и закрыты стопами... и кол-во сделок на стат. достоверности не отражается... точнее отражается, но не рулит...
ага... значит кол-во сделок первее профит-фактора... однако можно предположить что система способна закрывать ордера по частям, а некоторые позы будут протралены и закрыты стопами... и кол-во сделок на стат. достоверности не отражается... точнее отражается, но не рулит...
да, кол-во сделок важный параметр. Сделок должно быть достаточно и это "достаточно" меняется и зависит от системы. Начиная от зависимых сделок (например можно разбить один вход на 10 сделок равным волюмом и седлок станет в 10раз больше) и заканчивая такими нюансами как отношение средней прибыльной к средней убыточной (для систем где профитная сделка намного больше убыточной и наоборот сделок нужно на порядок больше чем для случая когда они примерно равны). Но вводить показатель кол-во сделок в рассчетную формулу "хорошести" стратегии не стоит. Это показатель качества оценок (доверия к результатам тестирования). Если сделок недостаточно для данной системы - результатам просто нельзя доверять. Т.е. это как бы первая ступень отбраковки результатов - рассматриваем только те результаты тестов/оптимизации которым есть доверие (статистически значимы). Если доверие есть то оно уже одинаковое для всех - уже можно сравнивать показатели "хорошести" разных систем или значений оптов
Народ, ну какой смысл доводить себя до состояния исступления от галочек в тестере, если форвард режет все усилия в ноль на следующий же день?
Как бы ни вылизали граальные результаты хоть за 10 лет.
Ну где логика? Так сильно охота слить еще денег? Заняться больше нечем?
Потратили б лучше драгоценное время на поиск новой концептуальной модели.
Народ, ну какой смысл доводить себя до состояния исступления от галочек в тестере, если форвард режет все усилия в ноль на следующий же день?
Как бы ни вылизали граальные результаты хоть за 10 лет.
Ну где логика? Так сильно охота слить еще денег? Заняться больше нечем?
Потратили б лучше драгоценное время на поиск новой концептуальной модели.
Давайте предположим что разграничивать нам ничего не требуется... просто предположим...:)) что надо измерять длину удава... не в попугаях или мартышках, а неким "общим" аршином...
Как мне помнится - это проблема сведения многокритериальной задачи к одному критерию . Очень распространенная проблема. Думая, что копать надо здесь.
а как вы проверете что "новая концептуальная модель" таковой являетсяи приносит деньги? :)
Она не должна иметь в параметрах расстояние в пипсах.
Потому что пройденное расстояние в прошлом не означает тенденцию, а зависит только от того (грубо) с какой ноги сегодня встал трейдер Вася Иванов.
Пытаться спрогнозировать "правильную ногу" - есть, на мой взгляд, дремучий абсурд. Что называется, мужики лобзиками лес валят.
Потратили б лучше драгоценное время на поиск новой концептуальной модели.
Чего привязались к тестеру? Он не дает на первый и самый главный вопрос - устойчивость модели. Все остальное потом.
Если вам сойдет за "новую" концепцию - то эконометрика, там давно и достаточно продуктивно решают вопрос устойчивости модели. Во всяком случае, в эконометрике это основной вопрос, а как померить результат в смысле прибыльности - это дело десятое. Для неустойчивой модели любые измерения бессмысленны.
Она не должна иметь в параметрах расстояние в пипсах.
Потому что пройденное расстояние в прошлом не означает тенденцию, а зависит только от того (грубо) с какой ноги сегодня встал трейдер Вася Иванов.
Пытаться спрогнозировать "правильную ногу" - есть, на мой взгляд, дремучий абсурд. Что называется, мужики лобзиками лес валят.
так кто же против, ваши предположения и предпочтения. Но проверять то их как-то надо? Вопрос в правильной проверке (которой можно доверять)
так кто же против, ваши предположения и предпочтения. Но проверять то их как-то надо? Вопрос в правильной проверке (которой можно доверять)
Проверять в тестере можно только правильность работы логики, не более.
Критерии же "рентабельности" ТС должны содержаться в самой ее сути и не должны требовать статистической выборки на истории.