Механизация выбора оптимальных параметров. Поиск единого знаменателя. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спокойно. Это предложил топикстартер, я только согласился.
Вот почему так ? Как только на предложение поработать конструктивно, отвечаешь честно и по существу, сразу следует обвинение в мании величия?
Наверно там мания убожества .
Принято.
Продолжаем по существу и без оскорблений.
Остальное в личку...
одновременно висевшие лоты - объем открытых поз болтающихся между SL и TP одновременно....
совокупный Stop Loss - сумма всех лосей которые "могут" быть пойманы, а "текущий" это такой баланс - который был на счете в тот момент когда позы с этими потенциальными лосями открывались...
Все.
Я утратил всякое представление о возможной цели исследования, дальше - без меня.
Все.
Я утратил всякое представление о возможной цели исследования, дальше - без меня.
Леш, я просто ухохотался, когда представил выражение лица с которым ты это писал. Блин, до слез... Ух...
Кстати, ты дальше - куда???
Забери меня с собой )))
ИМХО.
1) Оптимизируемая ТС должна работать постоянным лотом.
2) Не более одной позиции в один момент времени, иначе это по факту уже две ТС или более.
...........
О таких конкретных моментах, действительно надо сразу договаривать на берегу, а о различиях подгонки/оптимизации пусть спорят философы-теоретики в других ветках.
Мда... есть ли шанс отойти от берега...? Но попробуем договрится...
- Оптимизируемая ТС может работать любым лотом - каким захочет... в контексте это не важно...
- Любое количество лотов - в любом направлении
- Не важно сколько регулировок нужно оптимизировать
- Называется этот процесс подгонкой или оптимизацией не существенно
Для сравнения МТС будут важны только размер стартового депо и период с - по...
Но собственно в этой теме и это вторично... Задача продекларирована в названии...
Развернуто: Надо обсудить и возможно выработать и/или прийти к соглашению что ... как пример ... один грамм - есть тысячная доля веса одного кубического дециметра воды...:)... и этими грамами можно мерить IQ советников.
Давайте поищем безразмерный коэффициент который отражал бы качество работы советника или оптимальность сета... учитывая как обычные результаты тестов (ПФ,МО...) так и какие либо (возможно искуственные)... Высказывайтесь пожалуйста - на какие факторы вы обращаете внимание при отборе?
Высказывайтесь пожалуйста - на какие факторы вы обращаете внимание при отборе?
Не хочется повторяться, ссылку я уже давал, на первой странице.
Вы читали? На всякий случай повторю.
Методика работает, но не так как мне хотелось бы. Да, и столько воды утекло с той поры. От Excel отказался...
............
Если интересно, и есть конкретные вопросы - готов обсудить.
Мда... есть ли шанс отойти от берега...? Но попробуем договрится...
- Оптимизируемая ТС может работать любым лотом - каким захочет... в контексте это не важно...
- Любое количество лотов - в любом направлении
Никогда, не задумывались, почему подобные идеи подбора оптимальных критериев оптимизации у 99,9% реализующих эти идеи людей, не приводят к положительным результатам?
А зря.
Что бы что-то понять, надо это что-то максимально упростить. Разложить по кирпичикам, по атомам...
А Вы действуете наоборот: любым лотом, в любом направлении. Каша.
Так что в этом моменте мы с вами точно не договоримся.
Что бы что-то понять, надо это что-то максимально упростить. Разложить по кирпичикам, по атомам...
это точно... И каждый атом д.б. проверен отдельно и проходить критерии робастности.
Т.е. оценивать надо и робастность системы в целом, так и отдельных ее компонент в составе системы.
Для оценки в целом логично использовать методы группировки данных. Делим все данные на части и сравниваем показатели на разных участках. Если они совпадают (или несильно меняются) то это гуд. Тут ещё важно какие показатели мы сравниваем. Показатель должен оценивать "хорошесть" результатов системы. имха можно придумывать различные комплексные показатели или взять стандартные типа шарпа или сортино. Все имеют определенные преимущества и изъяны. Поэтому лучше взять простой типа профит-фактор.
Группировка данных м.б. разнообразной. Самое простое поделить возвраты системы на N равных последовательных участков. Можно группировать случайным выбором.
Отдельно идут тесты с аут офф самплес, хотя логика всё таже - группировка и сравнение критерия. Отличие в том, что оптимизация не проводилась на аут офф самплес.
Но мне кажется более перспективным отдельная проверка каждого элемента системы. Смысл тоже в сравнении подвыборок, но критерий их формирования и есть предмет оценки.
Т.е. к примеру рассамтриваем конкертный фильтр системы. Пусть это будет волатильность. Предполагается что с ростом волатильности система работает лучше. Формируем фильтр системы, например АТР>X и смотрим как изменяется целевой показатель (профит-фактор) при увеличении X.
Если с каждым шагом увеличения X ПФ увеличивается, то велика вероятность что данный фильтр является рабочим (робастным). Само-собой, при увеличении X будет уменьшаться кол-во сделок и общий профит будет снижаться, а выбор конкретного X компромис между частотой сделок (профитом) и риском. Т.е. оценивается монтонность и гладкость изменения целевого показателя при изменении силы фактора.
Если же при увеличении X ПФ то растет, то снижается это значит что наше предположение либо не верное, либо нужно иначе сформировать фильтр волатильности.
Аналогичная логика и например, при выборе уровня входа. К примеру, есть рассчетный уровень от которого входим. Искусственно вводим параметр - смещение от этого уровня в пунктах. Например, целевой уровень L, а мы делаем L+X и начинаем смотреть как изменяется ПФ при изменении X например от -20 до +20.
Если способ выбора уровня L оптимальный, то ПФ будет максимальным именно на нем (X=0) при удалении от него будет последовательно уменьшаться до отсутствия перимущества.
Т.е. идея разобрать систему на винтики и проверить роабстность каждого в составе системы. Лишнее отбросить, сомнительное изменить.
Есть конечно, параметры системы которые не фильтры по сути. К примеру параметр МАшки (если кто юзает :)) Конечно, здесь не должна увеличиваться профитность при увеличении или уменьшении ее периода, но в районе экстремума хорошести тоже должно быть гладкое возрастание и убывание как в примере с уровнем.
Ну еще важный аспект - понимания на чём система зарабатывает, или почему другие сливают там где зарабатываете вы)))
Никогда, не задумывались, почему подобные идеи подбора оптимальных критериев оптимизации у 99,9% реализующих эти идеи людей, не приводят к положительным результатам?
А зря.
Что бы что-то понять, надо это что-то максимально упростить. Разложить по кирпичикам, по атомам...
А Вы действуете наоборот: любым лотом, в любом направлении. Каша.
Так что в этом моменте мы с вами точно не договоримся.
... о нет, я задумывался даже о том, почему "любые" идеи у 99,9% у авторов этих идей не приводят к результатам...:))
и для того что-бы что-то понять совсем не обязательно распылять все на атомы, затем ращеплять их и ... дальше... и глубже... и так далее... вы разве станете оценивать картину (предположим Репина :) изучая отдельные пиксели?? Это деструктивно... ок? Давайте плз. КОНструктивно.
тут мы читали, холостой ваыхлоп...
Каша - наверное не совсем корректно т.к. каша подразумевает некую однородность... скорее рагу или винегрет... но именно винегрет разнородных ТС двигает цену пары и делает ее движение таким "негармоничным" :)) но это лирика.
По полочкам давайте раскладывать конкретные соображения на тему.
... Поэтому лучше взять простой типа профит-фактор.