Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мы не знаем есть ли шум вообще. К данному времени это не доказано. Зачем плодить сущность и затем ее искать?!
ладно, спрошу конкретнее.Строго математического доказательства у меня конечно нет, но тем не менее этого доказательства полагаю нет и у вас, что ТА описывается строго матметодами и моделями.
У вас ведь нет доказательства в формулах, состоятельности ТА, есть лишь результаты, говорящие о состоятельности, только опытным путем.
Тот же Creation имел в свое время только эмпирические доказательства, мат доказательства и причиноследствия у него не было. Да они и не нужны ему были, ему не мешало НЕпонимание того ПОЧЕМУ всплывают стат приимущества, для того чтобы пользоваться этим приимуществом и тянуть его за уши, усиливая его, но одновременно и делая его редким.
Вы требуете доказательства случайности от аппонентов.
Внимание вопрос. Имеете ли вы сами доказательство неслучайности, математическое ? Ведь нет в таких вопросах той границы количества эксперементов, на которых вы основываетесь, когда можно счесть определенное количество результатов испытаний как доказательный барьер.
"Строго математического доказательства у меня конечно нет, но тем не менее этого доказательства полагаю нет и у вас, что ТА описывается строго матметодами и моделями."
Все-таки это не вопрос, а утверждение. Я в очередной раз услышал Ваше мнение.
"Тот же Creation имел в свое время только эмпирические доказательства, мат доказательства и причиноследствия у него не было. Да они и не нужны ему были, ему не мешало НЕпонимание того ПОЧЕМУ всплывают стат приимущества, для того чтобы пользоваться этим приимуществом и тянуть его за уши, усиливая его, но одновременно и делая его редким."
Какой смысл нам с Вами гадать о мыслях и действиях третьего лица?!
"Вы требуете доказательства случайности от аппонентов."
Алексей выложил информацию. В научном мире принято задавать вопросы, когда что-то не понятно. Мне не понятно. Я задаю. Алексей как считает нужым, так на них отвечает.
Я не требую, не стою с ножом у горла. Интересно человеку другое мнение, имеем диалог.
Мы дошли до стадии "мир, дружба, жвачка". Ваш взгляд со стороны на наше общение пока не подтверждает Ваших заявлений, не находите;)
"Внимание вопрос. Имеете ли вы сами доказательство неслучайности, математическое ? Ведь нет в таких вопросах той границы количества эксперементов, на которых вы основываетесь, когда можно счесть определенное количество результатов испытаний как доказательный барьер."
Внимание ответ!
Зачем мне предъявлять доказательство того, что я нигде не наблюдаю и не применяю? Вы в ТА видели случайность? Встречали шум?
На часть вопросов я Вам с удовольствием отвечу. Но давайте потом и в другой ветке. Здесь обсуждаем конкретный метод.
Хочу пояснить - использую свой мат.аппарат для удобства и наглядности. Не более. Если мои графики уводят в сторону и отвлекают, то я постараюсь обойтись словами.
Как Вам удобнее.
Давайте, пока мы не рассмотрели аналитическую модель как таковую, не будем преходить к ее торговле. "Трейдинг" очевидно забегает вперед. Что преждевременно. Торговать пока не ясно что.
На основе этого поста не было понятно, Вы предложите модель и поясните, или предлагаете "кому-то" "высказать свою модель". Вероятно верно первое предположение?
На основе этого поста не было понятно, Вы предложите модель и поясните, или предлагаете "кому-то" "высказать свою модель". Вероятно верно первое предположение?
Я имел ввиду модель, предлагаемую Алексеем. Наверное тут большинству она понятна, но я пока "плаваю".
Я - тоже... "плаваю"... Может быть "ещё кто-то"? Вы не могли бы озвучить Ваши "вопросы по модели Алексею? В качестве расстановки ориентиров для дальнейшего продвижения.
"Строго математического доказательства у меня конечно нет, но тем не менее этого доказательства полагаю нет и у вас, что ТА описывается строго матметодами и моделями."
Все-таки это не вопрос, а утверждение. Я в очередной раз услышал Ваше мнение.
"Тот же Creation имел в свое время только эмпирические доказательства, мат доказательства и причиноследствия у него не было. Да они и не нужны ему были, ему не мешало НЕпонимание того ПОЧЕМУ всплывают стат приимущества, для того чтобы пользоваться этим приимуществом и тянуть его за уши, усиливая его, но одновременно и делая его редким."
Какой смысл нам с Вами гадать о мыслях и действиях третьего лица?!
"Вы требуете доказательства случайности от аппонентов."
Алексей выложил информацию. В научном мире принято задавать вопросы, когда что-то не понятно. Мне не понятно. Я задаю. Алексей как считает нужым, так на них отвечает.
Я не требую, не стою с ножом у горла. Интересно человеку другое мнение, имеем диалог.
Мы дошли до стадии "мир, дружба, жвачка". Ваш взгляд со стороны на наше общение пока не подтверждает Ваших заявлений, не находите;)
"."
Внимание ответ!
Зачем мне предъявлять доказательство того, что я нигде не наблюдаю и не применяю? Вы в ТА видели случайность? Встречали шум?
Как понять ваши труды людям, если вас не понять в простейшем посте, какой еще Алексей, и причем тут он и выложенная им информация? Как это относится вообще к моему посту? Не приплетайте мне еще и чужие посты))).
Придется сократить до минимума суть вопроса. Внимание вопрос. Имеете ли вы сами доказательство неслучайности, математическое ? Ведь нет в таких вопросах той границы количества эксперементов, на которых вы основываетесь, когда можно счесть определенное количество результатов испытаний как доказательный барьер.
ПС: Прошу заметить что ваше
Внимание ответ!
Зачем мне предъявлять доказательство того, что я нигде не наблюдаю и не применяю? Вы в ТА видели случайность? Встречали шум?
Ответом не является, к тому же не прилично отвечать вопросом на вопрос. ))))))))
Вероятно, "неслучайность котировок" имеете ввиду?
Причем тут котировки, если это и на ГПСЧ работает. Прошу только не кидать фразы мол гпсч значит фиговый был. Уверен проверялось на разных по сложности гпсч.
"Спокойствие! Только спокойствие!" (с)
Вероятно мы находимся в такой фазе, что не нужно бояться, что "...если обхамят - то от чистого сердца"(с).