Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот в расчете на таких и такой ответ вопрос и был. Шума нет.
Шум -- это отличие тех котировок, которые в терминале, от тех котировок, которые идут от поставщика. Ну и явный внерынок.
Никакого другого шума нет.
1. А что даст обнаружение отклонений котирвок поставщика от котировок в терминале для торговли? Они есть - ДЦ никогда не скрывали этого. Вы обидитесь на ДЦ и уйдете на межбанк с 1000 долл?
В чем вопрос - заходите на яхоофинанс, скачиваете оттуда котировки любого инструмента и убеждаетесь что ваша ТС на любых котировках сливает (или нет).
2. Я не знаю модели, которая не давала бы отклонений, т.е. со 100% точностью определяла цену инструмента исходя из определенных факторов. Отклонения - шум.
Шум -- это отличие тех котировок, которые в терминале, от тех котировок, которые идут от поставщика. Ну и явный внерынок.
Никакого другого шума нет.
Спасибо! Так мне понятно о чем идет речь. Но разделяется ли Ваше определение и топикстартером?
Тогда я проговорю несколько банальностей, с Вашего разрешения, чтобы задать следующие вопросы:
1. существует биржевой рынок - его котировки общие для всех участников торгов и график с биржи один и тот же на всех терминалах. Тем не менее и там появляются, вследствии сбоев, посторонние котировки. Которые удаляются с разной скоростью - когда почти сразу, когда в конце торговой сессии. Т.е. тут из Вашего определения шума быть не может.
2. существует внебиржевой рынок - его котировки имеют различия, иногда принципиальные, иногда нет. "Принципиальность", безусловно, относительна и всецело зависит от методов анализа и торговли. Кому-то десяток пунктов пристроенных к истории задним числом не помеха, а кому-то и лишний пипс на текущем баре проблема. Но подобное ценообразование естественное свойство внебиржевого рынка. Поэтому это должно приниматься в расчет изначально.
Такова данность.
Для второго случая, если Вы участник внебиржевого рынка, понять и выявить разницу между котировками не представляется возможным. Во-первых, "подозрительные" котировки не настолько уж частое явление, во-вторых, нужно иметь аппарат, способный в потоке данных, в реалтайме различать котировки на предмет "своя-чужая". Скажу больше, мало выявить такую котировку, с ней нужно еще дальше что-то поделать. И тут проблема другая - Вы можете не принять котировку в свой анализ, но должны учесть, что контраганет (ДЦ, например) ее независимо от Вас учтет и выполнит ордер или любое другое, необходимое на этом уровне, действие.
Отсюда вопрос - какой смысл вылавливать из миллионов тиков в сутки пару "левых"? Второй вопрос - даже, если удалось отловить две "левых" котировки в сутки, то что это даст?
P.S. TheXpert вопросы, конечно, не Вам лично адресованы. Просто Вы ответили и я в диалоге как бы с Вами продолжил;)
Топикстартер переживает что ему тему испоганили. Между тем, я, например, хотел понять его выводы.
"Я не знаю, какие ТФ более зашумлены..."
Алексей, физический смысл шума на графике в чем? Природу его можете описать? На любом графике, если не трудно, покажите где этот шум?
На пальцах, в общем, чтобы мне понять, если можно.
Ну, извините, этого вопроса в ваших постах с графиками не увидел, да и не было его. Тут кто-то недавно жутко троллил таким образом (поднимая старые темы), правда тогда смысла в постах не было вообще, а у вас все-таки результаты прогнозирования.
Я правда не знаю где больше шума. Шум это обычно разница между детерминированной составляющей сигнала и исходным сигналом. Шум можно посчитать, применяя линейную регрессионную модель, а можно нелинейную. И всегда уровень шума будет разный, он зависит от качества прогнозной модели. Шум от линейной авторегрессии будет один, от многослойной НС будет другим. То есть, по сути, речь идет о шуме модели на исходных данных котира. С этим вы согласны или нет, если нет, то почему?
Что касается, "Никакого другого шума нет." (TheXpert), не могу согласиться. Докажите, что нет детерминированной функции в котировках, или, что она есть и идеально описывает все точки данных, тогда - да, а так - голословное утверждение.
Ну, извините, этого вопроса в ваших постах с графиками не увидел, да и не было его. Тут кто-то недавно жутко троллил таким образом (поднимая старые темы), правда тогда смысла в постах не было вообще, а у вас все-таки результаты прогнозирования.
Я правда не знаю где больше шума. Шум это обычно разница между детерминированной составляющей сигнала и исходным сигналом. Шум можно посчитать, применяя линейную регрессионную модель, а можно нелинейную. И всегда уровень шума будет разный, он зависит от качества прогнозной модели. С этим вы согласны?
Что касается, "Никакого другого шума нет." (TheXpert), не могу согласиться. Докажите, что нет детерминированной функции в котировках, или, что она есть и идеально описывает все точки данных, тогда - да, а так - голословное утверждение.
Шум - это отлично. Шум - это профит. Шум должно и нужно торговать. Вопрос только в выборе модели.
Если модель будет "стремиться" к цене уменьшая отклонение, то заработка не будет. Если цена будет стремиться к моделе - это грааль. (если речь, конечно, не идет о парном или множественном трейдинге - там зарабатывают на "схлопывании" спрэда не зависимо от того, что движется)
Вот в расчете на таких и такой ответ вопрос и был. Шума нет.
Шум -- это отличие тех котировок, которые в терминале, от тех котировок, которые идут от поставщика. Ну и явный внерынок.
Никакого другого шума нет.
Шум=Сигнал - Полезный_сигнал :)
В нашем случае "сигнал" можно заменить словом "котировки"
Т.к. полезность это относительное свойство, то и шум тоже.
Ну, извините, этого вопроса в ваших постах с графиками не увидел, да и не было его. Тут кто-то недавно жутко троллил таким образом (поднимая старые темы), правда тогда смысла в постах не было вообще, а у вас все-таки результаты прогнозирования.
Я правда не знаю где больше шума. Шум это обычно разница между детерминированной составляющей сигнала и исходным сигналом. Шум можно посчитать, применяя линейную регрессионную модель, а можно нелинейную. И всегда уровень шума будет разный, он зависит от качества прогнозной модели. Шум от линейной авторегрессии будет один, от многослойной НС будет другим. То есть, по сути, речь идет о шуме модели на исходных данных котира. С этим вы согласны или нет, если нет, то почему?
Что касается, "Никакого другого шума нет." (TheXpert), не могу согласиться. Докажите, что нет детерминированной функции в котировках, или, что она есть и идеально описывает все точки данных, тогда - да, а так - голословное утверждение.
Алексей, давайте сразу друг другу все простим и пойдем дальше;)
Про троллей уже наслышан. Я показал в другой ветке, что действительно принадлежу к "...". Мне есть, что сказать и есть, что послушать.
К теме.
"Шум это обычно разница между детерминированной составляющей сигнала и исходным сигналом."
Вот тут, например. Давайте термины согласуем. Детерминированная составляющая - это тренд? А исходный сигнал это - ? Котировка?
Вот тут, например. Давайте термины согласуем. Детерминированная составляющая - это тренд? А исходный сигнал это - ? Котировка?
Оки, мир-дружба-жвачка.
Теперь к обсуждению.
Исходный сигнал - это котировка, но мы и это огрубляем до таймфреймов, либо пытаемся что-то выжать из тиков (но это удел смелых).
А вот детерминированная составляющая в моей книге - не тренд. Это прогнозирующая модель, ее график может быть любым: прямая, кривая. И эта модель может быть в том числе и нелинейная и иметь произвольный уровень сложности.
PS: а что такое многоточка, я не слышал :)
Шум=Сигнал - Полезный_сигнал :)
В нашем случае "сигнал" можно заменить словом "котировки"
Т.к. полезность это относительное свойство, то и шум тоже.
Спасибо.
Наблюдаем down-тренд:
MTS 60 min
Можете показать на графике где тут шум?
)))))))))))))))))))
этот мужик меня реально радует - детский, непосредственный взгляд на мир!
Все строили модели, делали расчеты, а стоило просто провести от линейки линию на графике
+1000