Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С-4, не в тему.
Сомнительно, чтобы Фродо имел отношение к Многоточкам. Для этого нужна ясность ума, которой у Фродо нет. У него какая-то каша из машек и их производных вкупе с мультивалютным анализом, скоростями производных и прочей дребеденью.
Посвятите меня в доказательство возвратности модулей приращений, и даже прежде - в смысл исследования этих модулей, либо задайте вопросы в терминологии ТА (судя по всему Вы ею владеете). Мы быстрее поймем друг друга.
Строго математического доказательства у меня конечно нет, но тем не менее этого доказательства полагаю нет и у вас, что ТА описывается строго матметодами и моделями.
У вас ведь нет доказательства в формулах, состоятельности ТА, есть лишь результаты, говорящие о состоятельности, только опытным путем.
Тот же Creation имел в свое время только имперические доказательства, мат доказательства и причиноследствия у него не было. Да они и не нужны ему были, ему не мешало НЕпонимание того ПОЧЕМУ всплывают стат приимущества, для того чтобы пользоваться этим приимуществом и тянуть его за уши, усиливая его, но одновременно и делая его редким . Но и это он решил, решил проблему редкости, получив эту повышенную вероятность не для редких моментов, а для здесь и сейчас. Собственно проблему редкости и пытался решить человек писавший про комбинаторику в параллельной ветке про баблокос.
Вот это свойство посты USED на этой странице, он говорил что применял комбинаторику для решения проблемы редкости
А вообще проблемы две : 1- получение статприимущества и его усиление (вытягивание) при увеличении преимущества
2- получение гораздобольшего количества таких моментов.
Здравствуйте Фродо!!! Мы Вас уже заждались.
Ошиблись. Удивили:)
Наследили в теме, насрали, можно сказать.
С-4, не в тему.
Сомнительно, чтобы Фродо имел отношение к Многоточкам. Для этого нужна ясность ума, которой у Фродо нет. У него какая-то каша из машек и их производных вкупе с мультивалютным анализом, скоростями производных и прочей дребеденью.
Время покажет. Как говориться лучше перебздеть чем недобздеть. Вот например, делаются одни и те же перепосты в разных ветках. Спрашивается зачем? - Очень подозрительно. А вообще Вы правы. Нервный я стал, мнительный. Повсюду кажутся агенты "Ф". Кстати, Вам не приходило в голову, что тот, чье имя не говорят, тоже эволюционировал? И он сам, если помните, постоянно говорил о СБ и прочей двусмысленной тематики. Нет, не все здесь так просто, не все просто...
Время покажет. Как говориться лучше перебздеть чем недобздеть. Вот например, делаются одни и те же перепосты в разных ветках. Спрашивается зачем? - Очень подозрительно. А вообще Вы правы. Нервный я стал, мнительный. Повсюду кажутся агенты "Ф". Кстати, Вам не приходило в голову, что тот, чье имя не говорят, тоже эволюционировал? И он сам, если помните, постоянно говорил о СБ и прочей двусмысленной тематики. Нет, не все здесь так просто, не все просто...
Если бы Вы знали Многоточек, то никогда бы никого с ними не перепутали. Члены коллектива никогда не мыслили в терминах теор.вера. Возможно поэтому на любых "случайных" рядах показывали устойчивые эквити;)
Тут у вас идет период войн, заговоры раскрываете... Топикстартер переживает что ему тему испоганили. Между тем, я, например, хотел понять его выводы.
"Я не знаю, какие ТФ более зашумлены..."
Алексей, физический смысл шума на графике в чем? Природу его можете описать? На любом графике, если не трудно, покажите где этот шум?
На пальцах, в общем, чтобы мне понять, если можно.
"Я не знаю, какие ТФ более зашумлены..."
Алексей, физический смысл шума на графике в чем? Природу его можете описать? На любом графике, если не трудно, покажите где этот шум?
На пальцах, в общем, чтобы мне понять, если можно.
alexeymosc, это вопрос к тебе, а не ко мне.
TheXpert: Хм ) новые адекватные люди на форуме. В кои то веки!
Да, это-то и интересно.
Алексей, физический смысл шума на графике в чем? Природу его можете описать? На любом графике, если не трудно, покажите где этот шум?
На пальцах, в общем, чтобы мне понять, если можно.
Ну, это совсем легко и просто - пусть есть модель регрессии, которая строится на основе цены, например, EURUSD H1. Существуют отклонения регрессии от цены в момент времени t. Вот эти отклонения и являются шумом.
А зачем он нужен? Интересный вопрос!
1. Анализируя этот шум можно отбирать такие модели регрессии, которые более точно отображают исходный ценовой ряд.
2. Этот шум можно торговать - открывается позиция при достижении отклонения цены от линии регрессии на растояние, больше какой-то критической величины.
И т.п.
Существуют отклонения регрессии от цены в момент времени t. Вот эти отклонения и являются шумом.
Вот в расчете на таких и такой ответ вопрос и был. Шума нет.
Шум -- это отличие тех котировок, которые в терминале, от тех котировок, которые идут от поставщика. Ну и явный внерынок.
Никакого другого шума нет.