Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 67
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ладно, я спать, ребята. И так три часа заснуть не мог - подозреваю, что из-за этой ветки. Днем выползу сюда.
Давайте вернемся к топику.
Статья, на которую ссылается топик стартер имеет один существенный для меня изъян: нет сравнения вычисления информационной зависимости с АКФ. Давайте посчитаем. Я берусь посчитать АКФ, если мне дадут .csv.
Кто getch на пятере я не знаю. Однако вижу, что он при исследовании наткнулся на очень интересный результат и не увидел этого.
а что он не увидел? Вы о том, что распределение числа колен ЗЗ подобно графику распределения городов по их численности?
На самом деле, распределение для ЗЗ это свойство самого алгоритма ЗЗ. Постройте его на любом нестационарном ряде и получите такое же распределение колен. Поэтому делать какие-то выводы из этого распределения не стоит
Давайте вернемся к топику.
Статья, на которую ссылается топик стартер имеет один существенный для меня изъян: нет сравнения вычисления информационной зависимости с АКФ. Давайте посчитаем. Я берусь посчитать АКФ, если мне дадут .csv.
Спасибо, что уже не раз почитали мою статью.
Данные для вычислению вам предоставлю в этой ветке, а там посмотрим, как это можно сравнить.
PS: а я тем временем интереснейшую отдельную тему создам для корифеев и любителей ;)
getch 01.04.2010 11:03
Повтор:
Советник считает количество колен ЗигЗага (не менее Pips) и записывает в файл:
текст советника
График зависимости количества колен от их мин. размера (Pips):
Давайте вернемся к топику.
Статья, на которую ссылается топик стартер имеет один существенный для меня изъян: нет сравнения вычисления информационной зависимости с АКФ. Давайте посчитаем. Я берусь посчитать АКФ, если мне дадут .csv.
а что он не увидел? Вы о том, что распределение числа колен ЗЗ подобно графику распределения городов по их численности?
На самом деле, распределение для ЗЗ это свойство самого алгоритма ЗЗ. Постройте его на любом нестационарном ряде и получите такое же распределение колен. Поэтому делать какие-то выводы из этого распределения не стоит
Если пройти по ссылке на сайт "когнитивист" и почитать, то станет понятно каковы свойства распределения фрактального ряда.
Дело не в алгоритме, точнее не совсем в нем. Дело в постановке задачи и цели. Цель - получить прибыль. Прибыль мы получаем до момента, пока цена не развернулась против нашей позиции. Вот и весь алгоритм. Теперь нужно исследовать, как прибыль максимизировать. Максимизировать можно исследовав структуру движка, разложив на диапазоны, получив статистику переходов на старший (или младший) расклад.
Уж если такое распределение можно получить на "любом нестационарном ряде", то значит оно устойчиво, сам бог велел получать с этой устойчивости профит. И выводы-то как раз нужно сделать обязательно.
HideYourRichess:
Не знаю, какой там ЗЗ использовался, но когда я проверял ЗЗ построенный по Пастухову, то получались совсем не такие графики. Как результат был вывод, в зависимости от масштаба характер цены меняется. До противоположного. С другой стороны, если оперировать данными не ниже какого то предела, то можно не принимать во внимание вот ту "противоположную часть" и тогда да, как бы и фрактальность и прочее.
А можно поподробнее?
Алгоритм изложен в этом предложении
Советник считает количество колен ЗигЗага (не менее Pips) и записывает в файл
Код советника, каюсь, не смотрел, но из этого предложения следует, что количество проходов для расчета числа колен должно быть равно количеству пипсов на минутном ТФ от максимального размаха цены за всю историю.
Если пройти по ссылке на сайт "когнитивист" и почитать, то станет понятно каковы свойства распределения фрактального ряда.
Дело не в алгоритме, точнее не совсем в нем. Дело в постановке задачи и цели. Цель - получить прибыль. Прибыль мы получаем до момента, пока цена не развернулась против нашей позиции. Вот и весь алгоритм. Теперь нужно исследовать, как прибыль максимизировать. Максимизировать можно исследовав структуру движка, разложив на диапазоны, получив статистику переходов на старший (или младший) расклад.
Уж если такое распределение можно получить на "любом нестационарном ряде", то значит оно устойчиво, сам бог велел получать с этой устойчивости профит. И выводы-то как раз нужно сделать обязательно.
уже получили? Из того распределения не следует возможности извелчения прибыли.
Не знаю, какой там ЗЗ использовался, но когда я проверял ЗЗ построенный по Пастухову, то получались совсем не такие графики. Как результат был вывод, в зависимости от масштаба характер цены меняется. До противоположного. С другой стороны, если оперировать данными не ниже какого то предела, то можно не принимать во внимание вот ту "противоположную часть" и тогда да, как бы и фрактальность и прочее.
Что за ЗЗ по Пастухову? Пастухов исследовла каги/ренко в классическом построении. На ЗЗ это правило (2H) в точности не распространяется. Там есть зависимость от величины колена в пунктах
Из того распределения не следует возможности извелчения прибыли.
Я и ко мне на "ты", если нет возражений.
Почему не следует? Есть обоснование?