ФР Н-волатильность - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Mathemat , привет!
Да ужми ты картинки - в монитор не лезут. Приходится мышкой двигать туда-сюда! Я конечно понимаю, что они очень интересные и ты старался донести ВСЮ информацию, но, блин, не до такой же степени:-)
думаю, что проблема заключается, в большей степени чем указал ты, в ширине распределения.
Эхх, попробовал на часовках, вот что вышло (вверху - астрономические бары, внизу - эквиобъемные):
На количества баров внимание не обращайте, это не столь важно. Важно, что картинки фактически содержат одинаковые истории - с 6 по 24 декабря 2007.
Эхх, попробовал на часовках, вот что вышло (вверху - астрономические бары, внизу - эквиобъемные):
На количества баров внимание не обращайте, это не столь важно. Важно, что картинки фактически содержат одинаковые истории - с 6 по 24 декабря 2007.
Утверждаете, что количество баров не столь важно, но ИМХО если отмасштабировать оси Х, то получится опережение/отставание эквиобъеных баров относительно астрономических. Может возникнет наличие неких паттернов? Либо опережение/отставание можно расценивать как тренд/флэт? интересно былоб увидеть, плиз
Да, именно на это и рассчитывал. Это еще надо придумать, как ось Х отмасштабировать.
думаю, что проблема заключается, в большей степени чем указал ты, в ширине распределения.
Именно постоянность ширины распределения (и ее весьмы большое значение) при всех масштабах ЗЗ и привели к тому, что я так и не смог найти способ использования той самой зависимости, о которой была речь выше.
Впрочем, один вывод для себя я все-таки сделал: раз уж есть такая статистическая зависимость, то не имеет смысла ковыряться в продолжительности сегментов ЗЗ, достаточно исследовать размер ЗЗ.
Именно постоянность ширины распределения (и ее весьмы большое значение) при всех масштабах ЗЗ и привели к тому, что я так и не смог найти способ использования той самой зависимости, о которой была речь выше.
Впрочем, один вывод для себя я все-таки сделал: раз уж есть такая статистическая зависимость, то не имеет смысла ковыряться в продолжительности сегментов ЗЗ, достаточно исследовать размер ЗЗ.
Да, именно на это и рассчитывал. Это еще надо придумать, как ось Х отмасштабировать.
А у меня вот что получается. Синая минутки с Альпари, красная тики во отсюда http://ratedata.gaincapital.com/ (первая неделя декабря GBPUSD)
По времени начало и конец соответсвует, пол дня мучался пока высчитал. Целый вечер уже на эту картинку смотрю, все ищю где мог напортачить
Да, именно на это и рассчитывал. Это еще надо придумать, как ось Х отмасштабировать.
Ну а если просто рассчитывать Bars*TpB - Ticks , TpB - среднее число тиков на бар ? Точнее производную этой величины, чтобы избавиться от неопределённости с началом отсчёта. Я имею в виду обойтись без построения эквиобъёмных баров.