Любое прогнозирование обречено? - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
""Не прогнозируй - пользуйся""- возможно тут подразумевается "купи за деньги Грааль" и не парь себе моск.Просто коси бабло.
Примерно так, только вероятностные оценки здесь ни при чём. В условиях нестационарности - они бессодержательны. Нумероложество.
Собственно, далеко ходить не надо, достаточно внимательнейшим образом почитать, что там рассказывают успешные трейдеры, хотя бы у того же Швагера. (подчёркиваю, не "звёзды" с форумов, каждый со своим уникальным мнением, а серьёзные люди годами показывающие, что они чего то стоят) Ни кто там ни какие вероятности не считает, прогнозов (в том смысле который используют здесь) не делает. Однако, где они и где местные знатоки тервера. Стоит задуматься. :)
Никакого Швагера вы не читали. Открывайте "Новые маги рынка" и за дело. Дам подсказку - Уильям Экхарт, Джил Блейк и т.п.
И вероятностные оценки и нестационарность - одно другому никак не противоречит. Если цена как временной ряд нестационарна, то это никак не мешает находить закономерности цены имеющие вероятностную оценку и делать на основе этого прогнозы
Никакого Швагера вы не читали. Открывайте "Новые маги рынка" и за дело. Дам подсказку - Уильям Экхарт, Джил Блейк и т.п.
Не знаю, как Вы читали, но что бы не быть голословным открываем Швагера и читаем. Например тот же самый Экхарт, математик: "...вынужден признать, что математическая логика весьма не похожа на логику в операционном зале", "...пришел в яму со слишком большим количеством готовых представлений о том, как работают рынки", "...пришел с идеей, что мог самым прямолинейным образом применять к рынкам аналитические приёмы, почерпнутые мною а области математики. В этом я сильно ошибался." И это говорит один из пап черепашек. А рассуждения о ловушках нормальной статистики, во фьючерсах и т.д. - тут конечно нужно четко понимать, что его статистика не очень классическая и эксплуатирует не нумерологию, а закономерности.
Как говорится - "садись-два, иди-читай".
И вероятностные оценки и нестационарность - одно другому никак не противоречит. Если цена как временной ряд нестационарна, то это никак не мешает находить закономерности цены имеющие вероятностную оценку и делать на основе этого прогнозы
Не знаю, как вы читали, но что бы не быть голословным открываем и читаем. Например тот же самый Экхарт, математик: "...вынужден признать, что математическая логика весьма не похожа на логику в операционном зале". "...пришел в яму со слишком большим количеством готовых представлений о том, как работают рынки", "...пришел с идеей, что мог самым прямолинейным образом применять к рынкам аналитические приёмы, почерпнутые мною а области математики. В этом я сильно ошибался." И это говорит один из пап черепашек.
Как говорится - "садись-два, иди-читай".
Это основа классического тервера, вероятностные оценки содержательны только в условиях стационарности. И все главные законы, типа больших чисел и сходимости именно об этом.Экхарт использует статистические методы и вероятностные оценки? Да. Какая разница прямолинейно или криволинейно он их применяет? Какая разница с каким количеством представлений он пришел в яму?
Еще раз - цена как временной ряд нестационарна. Вы обнаружили, что с вероятностью примерно 80% цена растет при пересечении двух индикаторов. Вы можете это применять для ТС? Да.
Экхарт использует статистические методы и вероятностные оценки? Да. Какая разница прямолинейно или криволинейно он их применяет? Какая разница с каким количеством представлений он пришел в яму?
Ну, как бы он сам там всё сказал, зачем придумывать за него и пытаться толковать как Вам это удобно.
Еще раз - цена как временной ряд нестационарна. Вы обнаружили, что с вероятностью примерно 80% цена растет при пересечении двух индикаторов. Вы можете это применять для ТС? Да.
Нет. Потому что это не закономерности, а нумероложество. За этими "вероятностями" (которые на самом деле и не вероятности вовсе) не стоит ничего существенного кроме самообмана.
Вот, теперь всё. Удачи.
Ну, как бы он сам там всё сказал, зачем придумывать то.
Так а два то за что? Я ж его и цитировал!
Нет.
Почему? То есть если вы обнаружили, что при пересечении двух индикаторов цена с вероятностью 80% повышается и в 20% она понижается - это не может лечь в основу ТС? Вы проверили рынок на протяжении пяти последних лет и оценили вероятности. Что мешает?
Нет. Потому что это не закономерности, а нумероложество. За этими "вероятностями" (которые на самом деле и не вероятности вовсе) не стоит ничего существенного кроме самообмана.
Вот, теперь всё. Удачи.
)))))))))))))))
Мужик заблудился в пустыне. День идет по барханам, два, три. Умирает от жажды. Тут навстречу ему караван, погонщик слезает с верблюда и протягивает мужику флягу с водой.
Мужик берет камень и замахивается на погонщика с криком - Уйди мираж!
))))))
Самообман, блин.
Так любую закономерность на рынке искать бесполезно - нумероложество и самообман
Порадовал)))
Вот Вам тоже пример. Возьмите в настоящее время любую пару с франком или золото, и скажите - как можно определить их состояние перекупленности/перепроданности. Франк и золото, по фундаментальным причинам, просто прут в одну сторону и все. Таким образом, пытаясь поймать дно или вершину, получаете еще два в подарок. Работа в хедже лишь усугубит положение, на мой взгляд.
Сейчас франк сильно перепродан. Причем перепродан настолько, что делать выводы о его покупке в понедельник я бы не стал, ибо в чисто экономиеские соображения его поведение уже не укладывается. Лично я такую ситуацию предпочел бы пересидеть в засаде вне рынка, а вот во вторник-среду уже "будем посмотреть". Но это МОЙ анализ, МОИ прогнозы и МОЁ видение рынка, результаты такого анализа со всеми их профитами и лосями тоже будут моими.
Речь о другом. Мультивалютный анализ и, как следствие, прогноз поведения нескольких инструментов на самом деле имеют под собой основу в виде чисто экономических соображений, выравнивающих в определенные моменты времени фундаментальные движения, которые сейчас как раз и наблюдаются в поведении франка.
Повторюсь, не будьте так категоричны...