[Архив!] FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 6: август 2011) - страница 174

[trinitron]

wmlab:

Догнали таки до 1.44 =) Три прогноза, все сбылись. Надо сделать 10-20 прогнозов, собрать статистику. Если хотя бы сбудется 7-8 из 10 - писать советник по индикатору =)

могу скинуть в личку. Уже написал. МОжет не самым удачным образом реализовал идею, но он работает и можно его проганять на тестере.

Он у меня сливал на всех таймах, но авто может и советник улучшить .

[Stanislav Korotky]

wmlab:

Поэтому меня попросили закреплять образцовый диапазон. Напрмер, поставили на H1 три последних дня, сделали прогноз на сутки и уже никуда образец не двигается. По скользящему образцу играть невозможно.

Можно поподробнее? Что есть образцовый диапазон? Т.е. как например в вышеприведенном примере решить, какую из двух тенденций считать образцовой? По идее, скользящее предсказание не должно меняться радикально - если система сама себе противоречит и требует, чтобы мы сами выбрали из вариантов бай-селл (которые и так всегда есть), то зачем она?

[lotos7]

за 2 дня золото подорожало на 100 единиц....дол. должен дешеветь.. до 1900 рынок не успокоится..

[Murad Ismayilov]

marketeer:
Можно поподробнее? Что есть образцовый диапазон? Т.е. как например в вышеприведенном примере решить, какую из двух тенденций считать образцовой? По идее, скользящее предсказание не должно меняться радикально - если система сама себе противоречит и требует, чтобы мы сами выбрали из вариантов бай-селл (которые и так всегда есть), то зачем она?

Видимо, образцовый диапазон зависит от пары. Для EURUSD я выбрал границу торгового дня. Выбираю два-три дня на H1 - и видна динамика на сегодня. Кроме этого, я еще буду дорабатывать индикатор, чтобы он сам подбирал параметры из каких-то соображений. Например, устойчивость прогноза... это пока идеи.

[Stanislav Korotky]

wmlab:

Видимо, образцовый диапазон зависит от пары. Для EURUSD можно я выбрал границу торгового дня. Выбираю два-три дня на H1 - и видна динамика на сегодня. Кроме этого, я еще буду дорабатвать индикатор, чтобы он сам подбирал параметры из каких-то соображений. Например, устойчивость прогноза... это пока идеи.

По поводу устойчивости - я у себя делал усреднение по прогнозам на нескольких последовательных барах.

[Sceptic Philozoff]

wmlab: Например, устойчивость прогноза... это пока идеи.

Нормальная, вполне разумная идея, кстати.

marketeer: По поводу устойчивости - я у себя делал усреднение по прогнозам на нескольких последовательных барах.

Мне кажется, что устойчивость не нужно навязывать гладилками. Это должен быть критерий отбора.

[Tantrik]

lotos7:
за 2 дня золото подорожало на 100 единиц....дол. должен дешеветь.. до 1900 рынок не успокоится..

Всё дешеветь - бакс дорожать - золото обвалить...

[trinitron]

Mathemat:

Нормальная, вполне разумная идея, кстати.

Мне кажется, что устойчивость не нужно навязывать гладилками. Это должен быть критерий отбора.

а может пользоватся доверитильными интервалами? Как по мне так вероятность на графике уж сильно высокая. Думаю нужно 3 наиболее веротяных сецнария выводить на график разными цветами и сохранять в лог их вероятность и качетство отрабатования прогноза. Тогда можно и на тестере погонять и на форвард тестах.

[Stanislav Korotky]

Mathemat:

Мне кажется, что устойчивость не нужно навязывать гладилками. Это должен быть критерий отбора.

А чем плох такой критерий? Если смежные прогнозы перекрываются достаточно слабо, значит любой из них представляется маловероятным. С точки зрения алгоритмизации вроде достаточно просто просуммировать предлагаемые траектории, и если они плохо друг с другом согласуются - получим горизонтально направленное облако (доверительный интервал будет шире, чем длина движения "начало-цель"). Если есть другие способы определения устойчивости - расскажите плиз.

[evgen157]

Вот рубль здорово прыгнул... Это у меня только ?