[Архив!] FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 6: август 2011) - страница 175
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А чем плох такой критерий? Если смежные прогнозы перекрываются достаточно слабо, значит любой из них представляется маловероятным. С точки зрения алгоритмизации вроде достаточно просто просуммировать предлагаемые траектории, и если они плохо друг с другом согласуются - получим горизонтально направленное облако (доверительный интервал будет шире, чем длина движения "начало-цель"). Если есть другие способы определения устойчивости - расскажите плиз.
Вот что пришло в голову. Строить прогноз не от 1го закрытого бара, а от 5-го (к примеру). Последние 5 реальных баров использовать как контрольную проверку прогноза - считать и для них % совпадения с прогнозом (назовем это контрольным отклонением). Если оно низкое - менять размер образца (PostBars) до тех пор, пока контрольное отклонение не станет приемлимым. Аналог форвард-теста. Это раз.
Два - изменение PostBars плюс минус 1 не должно сильно влиять на контрольное отклонение. Если сильно влияет, значит мы нашли случайное совпадение.
Три - облако прогноза (пунктирные линии) не должно быть расходящимся равномерно в обе стороны. Оно обязательно должно быть ассиметричным (больше на юг или север). Это дополнительный сигнал.
Это пока голые идеи. На выходных поэкспериментирую.
Вот что пришло в голову.
Да, все варианты - и один, и два, и три - рабочие. Можно усложнять индикатор, а можно их реализовать уже в советнике.
А чем плох такой критерий? Если смежные прогнозы перекрываются достаточно слабо, значит любой из них представляется маловероятным. С точки зрения алгоритмизации вроде достаточно просто просуммировать предлагаемые траектории, и если они плохо друг с другом согласуются - получим горизонтально направленное облако (доверительный интервал будет шире, чем длина движения "начало-цель"). Если есть другие способы определения устойчивости - расскажите плиз.
не понятно теоретическое обоснование прогноза индикатора, почему прогноз должен сбыться?
Да никакой теории нет. Есть исходное предположение, что типовые движения повторяются. Конечно, новости вносят хаос, но никто кормить в дороге не обещал есть надежда повысить прогноз с 50/50 до хотя бы 60/40. Если получится - исходное предположение было верным.
не понятно теоретическое обоснование прогноза индикатора, почему прогноз должен сбыться?
не понятно теоретическое обоснование прогноза индикатора, почему прогноз должен сбыться?
теоретическое обоснование индикатора - третий постулат теории Доу (и ТА вообще):
"история повторяется", возведенный в абсолют
вообще то этот постулат обозначает постоянство психологии участников рынка, то есть можно ожидать, что повторяющиеся паттерны повторяются и исследовать такие паттерны... но что если взять за паттерн просто несколько последних баров, некрасивых, не очень зрелищных, но психология не должна играть только там, где вам кажется "красиво", и посикать совпадения в прошлом. Если удасться найти несколько подобных реализаций, можно увидеть их развитие, и если развитие похоже - ожидать такой же психологии, такого же развития и в этот раз.
Кажется, все очень логично
кино тут увидел про коллегу))))
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3699204
кино тут увидел про коллегу))))
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3699204
С Русским переводом есть/нет??? :-))) А то, как то с инглиш еще не настолько дружен... :-)))
Ребята, подскажите - в (-на) чем его можно смотреть с субтитрами на русском языке?
Благодарю.