Кластеризация приращений используется для разметки сделок, но кривая баланса не очень ровная.

Aleksey Nikolayev 2021.03.31 12:28 #23741

Vladimir Perervenko:

Этот материал интересней. Я только не понял, он работает только с командной строки? Кто нибудь смотрел?

Не очень понял, где и что там работает в командной строке. На первый взгляд, основа подхода лежит в описании поведения цены на достаточно большом промежутке времени как динамической системы (стохастический диффур). Считаю подобные подходы не вполне адекватными из-за существенной нестационарности цены - имею в виду для нашей главной задачи поиска альфы.

А разметка ряда цен типа Прадовской никогда и никуда от нас не денется при любых применяемых моделях) Мне, правда, больше нравятся разметки основанные на зигзаге (но там тоже есть свои проблемы)

Признаки НЕПРАВИЛЬНОЙ системы ловля тренда на живца Зигзагообразные индикаторы

Aleksei Kuznetsov 2021.03.31 12:29 #23742

Maxim Dmitrievsky:

это порог для сделок на покупку\продажу относительно нуля

От текущей цены имею в виду.

[Удален] 2021.03.31 12:31 #23743

elibrarius:
От текущей цены имею в виду.

короче это тупо кластеризация приращений у него на 3 кластера. Если вернуть к цене и раскрасить - будут направления сделок. Если по ним открыть сделки, то будет не очень ровный график баланса

а я придумал сделать шумодав и размечать сделки после него своим способом, навеяло..

Трейлинг-стопы и трейлинг-профит Коррекция сделок ПАММ счета, Будут ли исполнены ТР

Aleksei Kuznetsov 2021.03.31 12:31 #23744

Maxim Dmitrievsky:

это порог для сделок на покупку\продажу относительно нуля

все что внутри - не торговать

Так и делал - размечал 0 классом бездействия

[Удален] 2021.03.31 12:33 #23745

elibrarius:

Так и делал - размечал 0 классом бездействия

ну у меня был неплохой акураси на новых данных, но кривые баланса были не оч.

[Удален] 2021.03.31 12:39 #23746

Т.е. сделки разметить по какой-нибдь машке с периодом 5 или разнице цен и посмотреть что будет

признаки при этом тоже получатся сглаженные при обучении

[Удален] 2021.03.31 12:45 #23747

Aleksey Nikolayev:

Не очень понял, где и что там работает в командной строке. На первый взгляд, основа подхода лежит в описании поведения цены на достаточно большом промежутке времени как динамической системы (стохастический диффур). Считаю подобные подходы не вполне адекватными из-за существенной нестационарности цены - имею в виду для нашей главной задачи поиска альфы.

Это чтобы нагенерить синтетических данных для обучения

Alexander_K2 2021.03.31 13:24 #23748

Aleksey Nikolayev:

На первый взгляд, основа подхода лежит в описании поведения цены на достаточно большом промежутке времени как динамической системы (стохастический диффур). Считаю подобные подходы не вполне адекватными из-за существенной нестационарности цены - имею в виду для нашей главной задачи поиска альфы.

Нестационарной на рынке является исключительно и только интенсивность тикового потока котировок. Сами же тиковые приращения цены - стационарны. Только узреть это могут не только лишь все...

Evgeniy Chumakov 2021.03.31 13:36 #23749

Alexander_K2:

Только узреть это могут не только лишь все...

А сегодня стационарные приращения цены, не все могут узреть. Вернее узреть могут не только лишь все, не каждый может это делать.

Aleksey Vyazmikin 2021.03.31 13:55 #23750

mytarmailS:

Держи мой ленивый друг

Только не спрашивай меня про модель, я ее не юзал и юзать не собираюсь, я уже вырос из того мышления чтобы верить в чудо-модельки)

О, спасибо!

Теперь попробуем это запустить :)

Не могу установить пакет glmnet - в репозитарии через R-Studio его не нахожу :(

> #install.packages(c("glmnet"), dependencies=TRUE)
> library(glmnet)
Error in library(glmnet) : нет пакета под названием ‘glmnet’

Как быть?

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2375