TSR - реанимация торговых систем - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Верю. Ну черкните как (если что - можно, в личку), pls!
Можно и без лички -- надо просто сделать процесс итеративным, это немного сложнее технически, зато просто охренеть насколько показательней.
Не уловил. Что в итерации? Оптимизация-тест-торговля? Не пошло - все заново?
Другими словами превратить почти весь тестовый период в ООС.
Но забавность ситуации заключается в том, что именно вчера (до активицации в нескольких ветках Решетова) я озвучил конкретный метод (несколько отличный от Решетова), позволяющий однозначно устанавливать наличие найденных закономерностей ТСкой, причем присутствует возможность выявления нескольких закономерностей одновременно (количество ограничивается только лишь возможностями железа и объёмом доступной истории для анализа). Озвучил местному уважаемому форумчанину в личной беседе (если он посчитает нужным, подтвердит факт наличия метода).
Ага, продуктивно пообщались, однозначно.
Можно и без лички -- надо просто сделать процесс итеративным, это немного сложнее технически, зато просто охренеть насколько показательней.
Возможно, что joo действительно нашел некий способ выковыривания закономерностей? Но скорее всего, этот самый способ является более показательным по сравнению с демонстрационным примером из первого поста данного топика, но вряд ли показательней моей рабочей лошадки:
1. joo сообщает о том, что необходимо грузить большой объем истории и высокие требования к производительности компа. У меня используется R-Net, на том же самом объеме 2 месяца Sample и 1 месяц OOS, требования к производительности минимальные - целерон с 500 мегабайт озу - с меньшей производительностью не нашел, т.к. советник на mql всего лишь прогоняет тест по 2-м месяцам и скидывает результаты в виде сигналов индикаторов предшествующих сделке и профита полученного после ее закрытия в файл в формате CSV. Внешняя программа берет эти данные, разбивает на две части и формализует в код mql и выдает в виде уже готового советника с единственным режимом фильтрации. Остается только прогнать этот самый советник на OOS, дабы убедиться, что все нормально и можно уже торговать. Плюс ко всему R-Net подгоняет так, что ни единой сделки на Sample нет убыточной, т.е. первоначальная фильтрация на уровне ТС 100%, а следовательно еще на этом этапе все ложные и истинные торговые сигналы уже четко отделены друг от друга, т.е. ошибочность если и будет то только на последнем этапе и она минимальна.
2. joo сообщает, что по его методе необходимо постоянно проводить дооптимизацию. У меня на OOS профит стабильно идет в рост в пределах 3 - 5 месяцев. Т.е. систематически и беспрерывно гонять комп нет никакой необходимости.
Так что ребятишки, можете в могилу с собой унести страшную тайну о сверхсекретной конфидециальной методе joo для выковыривания закономерностей, т.к. она вообще никакого интереса, по крайней мере для меня, уж точно не представляет.
Возможно, что joo действительно нашел некий способ выковыривания закономерностей? Но скорее всего, этот самый способ является более показательным по сравнению с демонстрационным примером из первого поста данного топика, но вряд ли показательней моей рабочей лошадки:
1. joo сообщает о том, что необходимо грузить большой объем истории и высокие требования к производительности компа. У меня используется R-Net, на том же самом объеме 2 месяца Sample и 1 месяц OOS, требования к производительности минимальные - целерон с 500 мегабайт озу - с меньшей производительностью не нашел, т.к. советник на mql всего лишь прогоняет тест по 2-м месяцам и скидывает результаты в виде сигналов индикаторов предшествующих сделке и профита полученного после ее закрытия в файл в формате CSV. Внешняя программа берет эти данные, разбивает на две части и формализует в код mql и выдает в виде уже готового советника с единственным режимом фильтрации. Остается только прогнать этот самый советник на OOS, дабы убедиться, что все нормально и можно уже торговать. Плюс ко всему R-Net подгоняет так, что ни единой сделки на Sample нет убыточной, т.е. первоначальная фильтрация на уровне ТС 100%, а следовательно еще на этом этапе все ложные и истинные торговые сигналы уже четко отделены друг от друга, т.е. ошибочность если и будет то только на втором этапе и она минимальна.
2. joo сообщает, что по его методе необходимо постоянно проводить дооптимизацию. У меня на OOS профит стабильно идет в рост в пределах 3 - 5 месяцев. Т.е. систематически и беспрерывно гонять комп нет никакой необходимости.
Так что ребятишки, можете в могилу с собой унести страшную тайну о сверхсекретной конфидециальной методе joo для выковыривания закономерностей, т.к. она вообще никакого интереса, по крайней мере для меня, уж точно не представляет.
Reshetov, Вы несколько привратно поняли мои посты.
1. Ну что Вы! Большие объёмы истории понадобятся, если захочется (ради спортивного интереса, например) найти как можно больше закономерностей. Для прибыльной торговли будет вполне достаточно 1-2 закономерностей, и необходимость в большой дате отпадает.
2. Дооптимизация желательна, но необязательна для всех ТС вообще, а не только моей в частности, и вытекает эта "желательность" как раз ввиду изменчивости со временем закономерностей. Гонять постоянно комп, то бишь заниматся компофилией вовсе необязательно.
И Вам, искренне, желаю всего хорошего!
И Вам, искренне, желаю всего хорошего!
Ладно. Значит вопрос о том, "где грань между подгонкой и реальными закономерностями?" можно считать решенным, т.к. он на данный момент совершенно бесполезен:
1. Существуют различные методы выявления закономерностей из подгонки, а также методы выявления и устранения ложных сигналов
2. Подгонка - не зло, а источник информации о закономерностях или о ложных сигналах
Но забавность ситуации заключается в том, что именно вчера (до активицации в нескольких ветках Решетова) я озвучил конкретный метод (несколько отличный от Решетова), позволяющий однозначно устанавливать наличие найденных закономерностей ТСкой, причем присутствует возможность выявления нескольких закономерностей одновременно (количество ограничивается только лишь возможностями железа и объёмом доступной истории для анализа).
Кстати, забавно вдвойне, именно в этот день я тоже решил для себя эту же диллему. То ли звезды так легли, толи "умные" люди группами ходят, иль Нибиру открывает нам чакры, а может телепатия?) Чудеса. Но факт имеет место быть. Сейчас закончил весьма комплексное тестирование методики, минимум 80-90% результатов обучения моих НС способны успешно работать. Прям самому не верится...
Только у меня все это было намного раньше. Чтобы уточнить дату, нужно заглянуть в прошлую ветку про грань. В тот день я что-то пытался там пояснить про шум, но шумели все и никто никого не слушал. Еще Паукас тогда отпустил хорошую шутку про то, что шум бывает только в головах. Мне стало ясно, что объяснять бестолку, т.к. (не буду уточнять притчу про неких зверушек и бисер). Нужен конкретный пример. К вечеру я уже окончательно сформулировал принцип действия фильтра. А на следующий день был готов первый советник и на форвардах он дал положительный результат.
Скажем так, у меня больше времени ушло на то, чтобы подобрать ТС для демонстрационного примера, поскольку многие из них проходили в той или иной мере успешно форвардные тесты хотя бы после одной из подгонок. А нужно было чтобы обе без фильтра сливали на OOS.
Не говоря про то, что я за это время уже написал целую статью, которая, как потом выяснилось, оказалась неудачной по выбранной тематике. И демонстрационный пример подбирался под эту самую статью.
Вот такие пироги.
Так что звезды сошлись не одновременно. Хотя какая хрен разница, ведь самое главное, что результаты практически у всех (если не считать отдельных упертых нытиков, которым бесполезно что либо доказывать или демонстрировать) сошлись в профит и теперь в вопросе о (бес)перспективности ТА можно поставить жирную точку.
Х-мм. Все это прекрасно, действительно рад за всех. У меня тоже и давно (года полтора) ~70-90% отобранных систем показывают какое-то время живучести. Но вот хотелось бы не эмпирических методов, а математических.
Кстати, я уже говорил об одной (из) похожей на предложенную Решетовым своей идее. Это в общем доп.фильтрация. Идея фильтра проста, но не очень проста в реализации. Так вот, взял сейчас наобум некую ТС, поместил ее на другой инструмент и таймфрейм, заоптил на Sample доп.фильтр (никакие параметры самой ТС не меняются), посмотрел на OOS - работать можно. :)