создать эксперт для мт4 по программе, выполненной на экзель - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ничем, это нормальное отношение специалиста к специалисту. Мы же не бабки базарные, хотите обсуждать идеи, делайте это так как принято между людьми учеными.Я всего лишь пытаюсь а) защитить авторитет данного ресурса, так как и сам обсуждаю свои идеи именно здесь и б) преостеречь вас от импульсивных действий.
Постараюсь прислушиваться Вашему совету и понимаю Вас, спасибо о предостережении, Далее я думаю, должны последовать только "научные" вопросы.
Приятно отвечать на такие вопросы
попробуйте отойти от временных составляющих, пусть это будет даже не тики, не Ренко, а просто считайте отклонения цены при прохождении нескольких пунктов, почитайте посты Prival, он, к примеру считает что измерять цену нужно "круглыми уровнями", есть некий смысл в его утверждениях
т.е., то что я написал, можно формализовать так: считать нулевой точкой отсчета каждую отметку цены кратной 10 пп, или xxx пп, а не временные отсчеты серверного времени М1,М5..Д1
я считаю, что на рынке Форекс привязки ко времени при математическом расчете позволяют уйти в еще больший самообман ;)
Постараюсь прислушиваться Вашему совету и понимаю Вас, спасибо о предостережении, Далее я думаю, должны последовать только "научные" вопросы.
Лучше дождаться публикации статьи, а потом уже начинать ее обсуждение
А не стараться обсуждать до выхода.
Или же выложить доклад и тогда начинать конструктивное обсуждение.
А пока уже не первая попытка обсуждать воздух.
Постараюсь прислушиваться Вашему совету и понимаю Вас, спасибо о предостережении, Далее я думаю, должны последовать только "научные" вопросы.
Я предлагаю перейти на основную нашу тему "Создание торгового робота", поскольку именно там рзговор шел о предлагаемом мною принципе его создания и многое я пыталя там объяснить, от Вас жду обоснованных возражений и/или поддержки закладываемых идей.
Постараюсь прислушиваться Вашему совету и понимаю Вас, спасибо о предостережении, Далее я думаю, должны последовать только "научные" вопросы.
с радостью! Не возражаете, если я буду вас цитировать?
Если функция f(x) определена в отрезке (0..x), то ее значение внутри этого отрезка, включая 0 и x совпадает с Гамма-распределением в представлении Султонова:
f(x)=a+bГАММАРАСП(x;c;d;k)
где- a,b-коэффициенты, c,d-параметры, определяемые специальными методами.
k=1 или 0, соответственно "ИСТИНА" или "ЛОЖЬ"
Это, если помните, формулировка вашей теоремы, на которой (и не только, как я понимаю) строятся ваши размышления о рынке. Как я понимаю, на мехмате вам популярно объяснили, что аппроксимировать одну функцию другой и дать разложение - это совсем не одно и то же. Например я могу сформулировать вот такое утверждение:
Если функция f(x) определена и дифференцируема в отрезке [0..x], то ее значение в корестности любой точки x0 этого отрезка можно с любой наперед заданной точностью описать в виде многочлена:
f(x)=a0+a1*(x-x0)+a2*(x-x0)^2+...+aN*(x-x0)^N
где ai - некоторые действительные числа, а N определяется из требуемой точности аппроксимации.
попробуйте отойти от временных составляющих, пусть это будет даже не тики, не Ренко, а просто считайте отклонения цены при прохождении нескольких пунктов, почитайте посты Prival, он, к примеру считает что измерять цену нужно "круглыми уровнями", есть некий смысл в его утверждениях
т.е., то что я написал, можно формализовать так: считать нулевой точкой отсчета каждую отметку цены кратной 10 пп, или xxx пп, а не временные отсчеты серверного времени М1,М5..Д1
я считаю, что на рынке Форекс привязки ко времени при математическом расчете позволяют уйти в еще больший самообман ;)
Я категорически не согласен! Мы должны уважать его величество время и относиться к нему сдолжным вниманием, тем более время в этих процессах первично, а цена продукт действия времени. как бы нам сложно не было, мы должны учитывать истинное время, единственное отступление-брать равные промежутки времени, что не противоречит законам статистики.
попробуйте отойти от временных составляющих, пусть это будет даже не тики, не Ренко, а просто считайте отклонения цены при прохождении нескольких пунктов, почитайте посты Prival, он, к примеру считает что измерять цену нужно "круглыми уровнями", есть некий смысл в его утверждениях
т.е., то что я написал, можно формализовать так: считать нулевой точкой отсчета каждую отметку цены кратной 10 пп, или xxx пп, а не временные отсчеты серверного времени М1,М5..Д1
я считаю, что на рынке Форекс привязки ко времени при математическом расчете позволяют уйти в еще больший самообман ;)
Игорь, насчет круглых уровней могу сказать следующее - гляньте на распределение отложенников по истории, на той же оанде, и мысли о значении круглых цен для формирования рынка еще долго вас не покинут:))
Вы не верно толкуете мои фразы - я не ищу соответствия между кратными 10 круглыми уровнями и прогнозом цены, но в то же время для каждой валюты есть некое повторение внутредневных минитрендов, Привалов считает эти повторы по фигурам ( фигура = 50 пп), ктонить еще как-либо, я просто предложил афтару/топикстартеру не искать своей оригинальности в его статье ибо мерять приращениями цену за единицу времени это пройденный этап уже многими
с радостью! Не возражаете, если я буду вас цитировать?
Это, если помните, формулировка вашей теоремы, на которой (и не только, как я понимаю) строятся ваши размышления о рынке. Как я понимаю, на мехмате вам популярно объяснили, что аппроксимировать одну функцию другой и дать разложение - это совсем не одно и то же. Например я могу сформулировать вот такое утверждение:
Это всем известная теорема о разложении в ряд Тейлора. Она доказана. Ваше же утверждение - нет (и, по моему мнению, не будет т.к. оно неверно).Я вообще пртив разложения любых функций в бессмысленный ряд и я никогда серьёзно не рассматриваю его, поскольку зто попытка уйти от поиска истинной закономерности. Я думаю, ученые этим занимались ради забавы, а не отнюдь практического приминения этого мероприятия.
Составление уравнений материального баланса-вот истинный путь решения переходных процессов.
Теперь на счет Г-функции, это не моя прихоть - она сама получилась как решение соответствующих уравнений, на счет мехматта-им было предложено подсказать способы определения коэффициентов и параметров Г- функции, нет ответа, знают только критиковать, я их нашел сам, посмотрите и получите удовольствие
На счет Г-фции в приведенном Вами виде-я предлагал ее использовать как "Универсальную регрессионную модель", не хуже описывающее зависимости, чем ряды, но это побочный продукт теории на котором нет нобходимости здесь останавливаться, однако, я хотел им показать, что именно такая мощная функция занимается вопросами ценообразования.