создать эксперт для мт4 по программе, выполненной на экзель - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
волнения имеют фрактальную природу, и одинаковы на всех временных масштабах.
тут соглашусь, но как раз и возникает проблема из-за времени - иногда цена может вернуться к самоподобию фрактала через день иногда через час, иногда быстро иногда медленно, но то что цена возвращается к неким историческим уровням - да это бесспорно факт
Или, допустим, так: я хочу контролировать И временные интервалы, И ценовые, поэтому даю команду на начало нового бара как в конкретные моменты времени, так и при пересечении ценой заданных уровней. Еще могу прикрутить таким же образом контроль тиков и отсекать, например, каждую сотню. Кто мне мешает-то? Никто. А я буду сочетать положительные стороны всех подходов:))
Во первых ничего Вы не можете контролировать на рынке, у него свои законы, а Вы со своей колокольни делайте, что хотите рынку без разницы, а Ваши попытки чего-то "отсекать", не возбраняется, но ничего общего не имеет с его пониманием и однажды обязательно "отсечете" большой минус.
Ради забавы, говорите? И что значит Ваше "я вообще против", товарищ к.т.н.? Вы имеете хоть смутное представление о том, насколько сильно именно этот ряд (Тейлора) двинул вперед не только науку математику, но и самую сермяжную практику?
Составление уравнений материального баланса-вот истинный путь решения переходных процессов.
Дайте нам, сирым, представление о том, что это за зверь такой - уравнение материального баланса. Возможно, в химии об этом уравнении говорят как о чем-то само собой разумеющемся, но тут-то у нас финансовые рынки.
Вот, скажем, в элтехе тоже есть большой и серьезный раздел о переходных процессах, но об уравнении материального баланса я там что-то ничего не слышал, когда нам лекции читали.
Теперь на счет Г-функции, это не моя прихоть - она сама получилась как решение соответствующих уравнений
Покажите, как Вы вывели эти уравнения. Это наверняка должно быть в Вашей статье.
На счет Г-фции в приведенном Вами виде-я предлагал ее использовать как "Универсальную регрессионную модель", не хуже описывающее зависимости, чем ряды
В каком смысле "не хуже", Юсуфходжа? В точных науках всегда принято называть критерии сравнения аппроксимаций.
тут соглашусь, но как раз и возникает проблема из-за времени - иногда цена может вернуться к самоподобию фрактала через день иногда через час, иногда быстро иногда медленно, но то что цена возвращается к неким историческим уровням - да это бесспорно факт
Во первых ничего Вы не можете контролировать на рынке, у него свои законы, а Вы со своей колокольни делайте, что хотите рынку без разницы, а Ваши попытки чего-то "отсекать", не возбраняется, но ничего общего не имеет с его пониманием и однажды обязательно "отсечете" большой минус.
я же считаю что Вы не правы - любое изменение цены это тик, а не время, если бы на рынке ни один из участников рынка не открывал/закрывал бы ордера то цена бы выглядела бы как горизонтальная линия и сколько бы времени ни прошло бы цена была бы постоянна! если делать ставку на время тоды профитная стратегия выглядела бы по принципу откройся в любую сторону и выжди время - нет профита измени время сделки
насчет новостей и самого процесса ценообразования я пытался обсудить https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475 но идею пока не поддержал никто, т.к. я считаю, что даже новости не могут сдвинуть цену ни на пп, а вот массовое закрытие ордеров во время новостей происходит ежедневно - пресловутый инсайд и именно таким образом можно манипулировать ценой
если хотите давайте попытаемся обсудить что же такое цена, и почему цена ходит то вверх то вниз
Когда увидите закономерности, приведенные в статье, то Вы сами поймете, почему они ходят таким образом, в любом случае мы никогда не сможем создать рычаг для изменения его поведения, а вот пргнозировать ее поведение-возможно, чего нам достаточно для достижения своих целей. Тем более, выяснилось, что нисходящий тренд формируется, как ни странно, внутри восходящего тренда, изматывая его, как троянский конь, изнутри и теория позволяет вычислить момент его победы над восходящимтрендом и оценить его мощь в будущем нисходящем тренде и наоборот.
Ради забавы, говорите? И что значит Ваше "я вообще против", товарищ к.т.н.? Вы имеете хоть смутное представление о том, насколько сильно именно этот ряд (Тейлора) двинул вперед не только науку математику, но и самую сермяжную практику?
Дайте нам, сирым, представление о том, что это за зверь такой - уравнение материального баланса. Возможно, в химии об этом уравнении говорят как о чем-то само собой разумеющемся, но тут-то у нас финансовые рынки.
Вот, скажем, в элтехе тоже есть большой и серьезный раздел о переходных процессах, но об уравнении материального баланса я там что-то ничего не слышал, когда нам лекции читали.
Покажите, как Вы вывели эти уравнения. Это наверняка должно быть в Вашей статье.
В каком смысле "не хуже", Юсуфходжа? В точных науках всегда принято называть критерии сравнения аппроксимаций.
Вывод уравнения Вы увидите, именно увидите торжество способа приминения уравнений материального баланса и сам баланс увидите и будете недовольны своими преподавателями, если они Вас этому не учили, а у нас в МИТХТ прфессора Гельперин Н. И. и Айнштейн В. Г. нас этому только и учили и я безмерно им благодарен, светлая им память.
Когда увидите закономерности, приведенные в статье, то Вы сами поймете, почему они ходят таким образом, в любом случае мы никогда не сможем создать рычаг для изменения его поведения, а вот пргнозировать ее поведение-возможно, чего нам достаточно для достижения своих целей. Тем более, выяснилось, что нисходящий тренд формируется, как ни странно, внутри восходящего тренда, изматывая его, как троянский конь, изнутри и теория позволяет вычислить момент его победы над восходящимтрендом и оценить его мощь в будущем нисходящем тренде и наоборот.
критерий научной истины - это, как известно, практика. У вас есть результаты, указывающие на то, что, ну, сформулируем это так:
> для любых наперед заданных чисел P из интервала (0,5;1) (не включая границы) и DELTA>0 можно хотя бы иногда заранее указывать точку в процессе развития рыночных котировок, после которой аппроксимация следующего за этой точкой движений цен в течение заданного времени T будет произведена с точностью не менее DELTA с вероятностью не менее P
Если нет, то увы, увидев пару подтверждений ваших мыслей на некоторых участках рынка, вы принимаете желаемое за действительное. В простонародии это называется некрасивым словом "подгонка".