Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я категорически не согласен! Мы должны уважать его величество время и относиться к нему сдолжным вниманием, тем более время в этих процессах первично, а цена продукт действия времени. как бы нам сложно не было, мы должны учитывать истинное время, единственное отступление-брать равные промежутки времени, что не противоречит законам статистики.
увы, на рынках уже давно единицей измерения времени является тик, и этот самый тик не привязан ни ко времени ни к статистике -ктонить выставил ордер, ктонить убрал ордер=тик
законы статистики: да они действительно работают и считаются по временным интервалам, но эта же статистика не работает на финансовых временных рядах ;)
если Вы выберите в качестве минимального интервала времени Д1, то внутри дневного бара исчезнут все внутредневные тренды, если Вы выберите М1 то уйдут только тики, если Вы выберите 1 секунду или 1 мс то у Вас появятся нулевые/неопределенные значения цены ибо отсутствие тика не дает смелости предположить что цена не изменилась ;)
На счет Г-фции в приведенном Вами виде-я предлагал ее использовать как "Универсальную регрессионную модель", не хуже описывающее зависимости, чем ряды, но это побочный продукт теории на котором нет нобходимости здесь останавливаться, однако, я хотел им показать, что именно такая мощная функция занимается вопросами ценообразования.
увы, на рынках уже давно единицей измерения времени является тик, и этот самый тик не привязан ни ко времени ни к статистике -ктонить выставил ордер, ктонить убрал ордер=тик
законы статистики: да они действительно работают и считаются по временным интервалам, но эта же статистика не работает на финансовых временных рядах ;)
если Вы выберите в качестве минимального интервала времени Д1, то внутри дневного бара исчезнут все внутредневные тренды, если Вы выберите М1 то уйдут только тики, если Вы выберите 1 секунду или 1 мс то у Вас появятся нулевые/неопределенные значения цены ибо отсутствие тика не дает смелости предположить что цена не изменилась ;)
Вы не правы, появление самого тика уже продукт действия времени, не понимаю, зачем вводить еще одну неопределенность в виде тика в итак сложный процесс. Все равно, мы будем делать ставку не на тик, а на время
увы, на рынках уже давно единицей измерения времени является тик, и этот самый тик не привязан ни ко времени ни к статистике -ктонить выставил ордер, ктонить убрал ордер=тик
законы статистики: да они действительно работают и считаются по временным интервалам, но эта же статистика не работает на финансовых временных рядах ;)
если Вы выберите в качестве минимального интервала времени Д1, то внутри дневного бара исчезнут все внутредневные тренды, если Вы выберите М1 то уйдут только тики, если Вы выберите 1 секунду или 1 мс то у Вас появятся нулевые/неопределенные значения цены ибо отсутствие тика не дает смелости предположить что цена не изменилась ;)
У вас есть данные, указывающие на то, что гамма-функция как регрессионная модель лучше, чем, например, экспоненциально затухающий косинус (который, кстати, тоже есть решение некоего уравнения, вполне применимого к рынку)?
Дайте данные-сравним с Вашим экспо, кстати, легко можно показать, что экспон. распред-частный случай Г-распределения
а если я выбираю 15 минут? Относительная погрешность времени прихода тика в данном случае меня уже может не волновать. а вот крупные движения на рынке частенько привязаны как раз к 15-минутным отсечкам.
Ради бога, получите соответствующую зависимость, поглощающее все волнения внутри этого отрезка
а если я выбираю 15 минут? Относительная погрешность времени прихода тика в данном случае меня уже может не волновать. а вот крупные движения на рынке частенько привязаны как раз к 15-минутным отсечкам.
Ради бога, получите соответствующую зависимость, поглощающее все волнения внутри этого отрезка
Дайте данные-сравним с Вашим экспо, кстати, легко можно показать, что экспон. распред-частный случай Г-распределения
Вы не правы, появление самого тика уже продукт действия времени, не понимаю, зачем вводить еще одну неопределенность в виде тика в итак сложный процесс. Все равно, мы будем делать ставку не на тик, а на время
я же считаю что Вы не правы - любое изменение цены это тик, а не время, если бы на рынке ни один из участников рынка не открывал/закрывал бы ордера то цена бы выглядела бы как горизонтальная линия и сколько бы времени ни прошло бы цена была бы постоянна! если делать ставку на время тоды профитная стратегия выглядела бы по принципу откройся в любую сторону и выжди время - нет профита измени время сделки
да много в чем есть свой смысл, и обычное время его тоже не лишено - например, ключевые новости же не выходят "через каждые стопицот тиков", а чаще привязаны к конкретному времени суток.
насчет новостей и самого процесса ценообразования я пытался обсудить https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475 но идею пока не поддержал никто, т.к. я считаю, что даже новости не могут сдвинуть цену ни на пп, а вот массовое закрытие ордеров во время новостей происходит ежедневно - пресловутый инсайд и именно таким образом можно манипулировать ценой
если хотите давайте попытаемся обсудить что же такое цена, и почему цена ходит то вверх то вниз