Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ребята, да вы о чем вообще?!!
Какая история спрэдов, если до сих пор разобраться даже с обычной историей не могут. Вот сейчас загрузил график EURUSD M30 с официального MetaTrader (NordFX):
2008 год, сентябрь. Слева - дневные бары, справа - часовые. Все это хозяйство на M30. Эксперт не может быть уверен, с какими данными он имеет дело в текущий момент, а вы говорите о истории каких-то там спрэдов. В биржевом сегменте дела не лучше. Нет нормальных склеек фьючеросов даже для реальных счетах. Зависшая позиция после экспирации висит на моем демо счете уже полгода, не могу ее закрыть. Из-за всего этого и многого другого, при всем уважении к MQ и их проделанной работе, я просто не могу использовать тестер МТ вообще ни как. И какие-то там спрэды вообще не при чем.
И все бы это было решаемо, если бы дали возможность кастомной истории. А без нее, у нас, алгосов, руки связаны, только и остается что ничего не остается. Парадокс какой-то, Ренат на нас злиться что мы только и клянчем: "Дай, дай!!!", при этом старательно режет все возможности для самостоятельной и не зависимой работы от поставщиков данных и торговых условий.
Ребята, да вы о чем вообще?!!
Какая история спрэдов, если до сих пор разобраться даже с обычной историей не могут. Вот сейчас загрузил график EURUSD M30 с официального MetaTrader (NordFX):
2008 год, сентябрь. Слева - дневные бары, справа - часовые. Все это хозяйство на M30. Эксперт не может быть уверен, с какими данными он имеет дело в текущий момент, а вы говорите о истории каких-то там спрэдов. В биржевом сегменте дела не лучше. Нет нормальных склеек фьючеросов даже для реальных счетов. Зависшая позиция после экспирации висит на моем демо счете уже полгода, не могу ее закрыть. Из-за всего этого и многого другого, при всем уважении к MQ и их проделанной работе, я просто не могу использовать тестер МТ вообще ни как. И какие-то там спрэды вообще не при чем.
А ласт это Бид или Аск?
Давайте на секунду отстранимся от понятий продажа и покупка (это лишь направление операции одной из сторон).
Введём условно понятия торговец и клиент (это расставит точки над i).
Если вы торгуете лимитами то вы торговец и ваши заявки отображаются в стакане.
Если торгуете стопами или рыночными вы клиент (вы типа смотрите какое сейчас есть "предложение" и соглашаетесь на него, "предложение" в смысле какие заявки сейчас имеются).
Получается ордера клиента в стакане не видны тк они тут же исполняются. Исполняются с небольшой разницей (коммисия провайдера), но ласт-прайс отображает цену клиента, в то время как цена торговца чуть отличается в худшую сторону.
Давайте на секунду отстранимся от понятий продажа и покупка (это лишь направление операции одной из сторон).
Введём условно понятия торговец и клиент (это расставит точки над i).
Если вы торгуете лимитами то вы торговец и ваши заявки отображаются в стакане.
Если торгуете стопами или рыночными вы клиент (вы типа смотрите какое сейчас есть "предложение" и соглашаетесь на него, "предложение" в смысле какие заявки сейчас имеются).
Получается ордера клиента в стакане не видны тк они тут же исполняются. Исполняются с небольшой разницей (коммисия провайдера), но ласт-прайс отображает цену клиента, в то время как цена торговца чуть отличается в худшую сторону.
Давайте на секунду отстранимся от понятий продажа и покупка (это лишь направление операции одной из сторон).
Введём условно понятия торговец и клиент (это расставит точки над i).
Если вы торгуете лимитами то вы торговец и ваши заявки отображаются в стакане.
Если торгуете стопами или рыночными вы клиент (вы типа смотрите какое сейчас есть "предложение" и соглашаетесь на него, "предложение" в смысле какие заявки сейчас имеются).
Получается ордера клиента в стакане не видны тк они тут же исполняются. Исполняются с небольшой разницей (коммисия провайдера), но ласт-прайс отображает цену клиента, в то время как цена торговца чуть отличается в худшую сторону.
Красиво выкрутились. Да в стакане есть заявки и я знаю, что те цены, что сверху для меня рыночные аски, а те, что снизу лимитные аски. И наоборот. 2 разных ордера, 2 разных цены, а на выходе одна ласт. Да это вроде как уже обсасывалось в ленте сделок, мне так лично всё равно - я человеку объяснял, а вы мне пытаетесь).
Да нет. Все как раз наоборот. Если без Аска ТС приносит прибыль - то вероятность, что и в дальнейшем ТС будет прибыльной - будет выше, чем если с Аском - прибыль есть, а без Аска - нет. По крайней мере, о стабильности и устойчивости такой ТС вобще речи не будет...
Бред! Точность тестирование - наиболее близкий результат к тому же, что было на реале (если была торговля) или могло быть (если торговли не было).
Когда вы пишите ТС и запускаете ее на реале, то вам просто необходимо, чтобы эта ТС вела себя именно так, как в тестере. Потому как если она будет вести себя иначе (пусть даже прибыльней) на реале - то это уже не ваша ТС, а авось.
На кой черт нужен тестер, если он не может даже элементарно приблизиться к реалу? На таком инструментарии даже исследовать рынок - самоограничение и издевательство.
На тиковом спреде ??? Ну, в теории - да, наверно, можно придумать такую СТАБИЛЬНУЮ и ПРИБЫЛЬНУЮ ТС. Хотя, я как-то насчет стабильности тиковых систем сильно сомневаюсь - проскальзывания и реквоты сделают свое черное дело. Я вобще склоняюсь к тому, чтобы не использовать информацию с таймфреймов ниже H1? именно из-за ее крайней нестабильности.
Ну а минутный и выше спред - вроде как есть. Используй его, как тебе надо.
То есть, я-то не против, что "хорошо бы иметь информацию... ", но особого смысла я в этом не вижу. И, думаю, разработчики не будут заморачиваться.
Какой еще тиковый спред? Вы вообще понимаете, что в тестере никакого спреда вообще быть не должно? И тики в 99% не нужны.
Необзодимо иметь только HighBid и LowAsk. Никаких тиков и спредов. Хватит нести бред.
На кой черт нужен тестер, если он не может даже элементарно приблизиться к реалу? На таком инструментарии даже исследовать рынок - самоограничение и издевательство.
тестируй на реале, самый верный способ
ЗЫ: я заметил такую закономерность, что закономерности исчезают как только я их замечу )
Бред! Точность тестирование - наиболее близкий результат к тому же, что было на реале (если была торговля) или могло быть (если торговли не было).
Когда вы пишите ТС и запускаете ее на реале, то вам просто необходимо, чтобы эта ТС вела себя именно так, как в тестере. Потому как если она будет вести себя иначе (пусть даже прибыльней) на реале - то это уже не ваша ТС, а авось.
На кой черт нужен тестер, если он не может даже элементарно приблизиться к реалу? На таком инструментарии даже исследовать рынок - самоограничение и издевательство.
То, что вы здесь пишите, уже плюс этому инструментарию). Реал с тестером ну никогда не совпадет. Вы можете задать лаг на спред и симулировать различные варианты исхода вашей торговой стратегии. Скажите на каком инструментарии бесплатно это делать можно без ограничений? И почему бы вашему брокеру не дать вам эту информацию, если вы так того желаете, ведь средства этого издевательского продукта это позволяют(MT5)?