Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
т.е. для разруливания текущей ситуации нужно поступление новой информации ?
угу, нужно не останавливать движение иначе, как Вы говорите,
то почему ему не выгодно махом снести все стопы, и при появлении новых позиций выносить и их по стопу?
это же рынок, чтобы заработать нужно постоянное раскачивание цены, очень хороший пример - АвтоВАЗ, его раскачивают все кому не лень, а по итогам года он убыточен, но в течении года выгодно всем иметь дело с акциями
почти постоянно за один тик цена меняется на несколько пунктов, если вот сейчас рынку известно у кого где какие позы, т.е. он видит всю происходящую картину, то почему ему не выгодно махом снести все стопы, и при появлении новых позиций выносить и их по стопу?
потому что есть ордера по рынку/стоповые против лимитных. Для того, чтобы куда то сдвинуть рынок нужно денег на удовлетворение всех ордеров против движения (лимитных). И это независимо от рынка и организации торговли - будь то биржевой стакан, котируемые рынки или торговля через "из рук в руки". Есть те кто предлагает сделку по своей цене, а есть те кто с ней соглашается. Рынку пофиг где у кого какие позы - его задача дать участникам по максимуму торгануть. Т.е. максимизация оборотов.
текущая ситуация статична, нет новых поступлений ордеров(информация не поступила) - нет движения, есть новые ордера(информация поступила) - есть новое движение цены, соглашусь с идеей-хренфикс: новая информация - новое движение.
ну если нет новых ордеров, то конечно цена изменяться не будет. Это тривиально и в основе организации торгов. Если отрубить все каналы связи с сервером биржи ММВБ, то цена меняться не будет :) Смысла это обсасывать нет. Под новой информацией обычно (например теория эффективных рынков) понимают новости, слухи и т.д. - общедоступная неценовая информация касающаяся эмитента.
Я всегда говорил, что форекс, это не поезд, это вертолет.
Пассажирский вертолет с десятью штурвалами, с кучей пилотов разной национальности на лету пытающихся спорить куда-лететь-где-кого-забрать-где-кого высадить, толпой кондукторов по совместительству работающих ворами-карманниками, есть эстрадная сцена, танцплощадка и планетарий между которыми носится толпа пассажиров и добавляет неудобств пилотам.
Вот такая модель рынка.
Я всегда говорил, что форекс, это не поезд, это вертолет.
Пассажирский вертолет с десятью штурвалами, с кучей пилотов разной национальности на лету пытающихся спорить куда-лететь-где-кого-забрать-где-кого высадить, толпой кондукторов по совместительству работающих ворами-карманниками, есть эстрадная сцена, танцплощадка и планетарий между которыми носится толпа пассажиров и добавляет неудобств пилотам.
Вот такая модель рынка.
Тянет на статью в википедию
только в конце после слова "...рынка" и точки, надо добавить " Бля ". Чтобы предотвратить возможные сомнения и трактовки читающих
Попытаюсь восстановить потерянный пост.
Слово "почти" зачеркнуто уже сейчас, в исходном тексте зачеркивания не было. Теперь плавно переходим к связи всей этой мути с информацией.
Допустим, что мы ждем импульс по иене: ходят слухи, что BOJ собрался провести интервенцию, дабы ослабить не в меру окрепшую иену. ОК, согласно методике Семеныча, мы рассматриваем все иенозависимые пары. Пока все так же, как в его статьях.
Далее начинаем считать. Семеныч берет знак движения пары, пересчитывает его к тому, что делает в этой паре иена, после чего суммирует все эти знаки для всех JPY-пар. Получается некий индекс иены. Чтобы отличать его от того, что обычно зовется индексом, назовем его, скажем, импульс-индексом иены. Теперь у нас есть несколько вопросов:
Если кому стало интересно, предлагаю обдумать эти вопросы. Ответы, которые я дал самому себе, будут появляться здесь с небольшой задержкой.
Что, Алексей, есть надежда на стационарность (квазистационарность) по данному процессу? Уверен, что данный вопрос требует изучения и с большой вероятностью, время необходимое для достоверного выявления множественной корреляции сравнимо с характерным временем жизни самой корреляции. Т.е. мы опять приходим к мартингалу, но уже на валютах. Понятно, что хрен редьки не слаще.
Или есть другие моменты?
Насколько я понял просматривая топик, сжимались свечи.
Итак, первое, уже давно знакомое, но самое существенное: главное, что есть на рынкете, - это валюты, а не пары. Как следствие, некоторые чрезвычайно популярные термины могут
Не согласен. Если слово "валюта" заменить на "картошка", то звучит еще сомнительнее.
Чтобы измерить объект, надо иметь единицу измерения. Длину можно мерить в метрах или дюймах. Вес в килограммах или фунтах. EUR в USD или JPY.
Часто при решении задач по физике появляются ситуации, когда, например, размер длины не важен. И для упрощения логики ее принимают за единицу (километры или футы - не важно. Главное - чтобы другие величины измерялись в тех же единицах). Поэтому можно взять тот же EUR всегда за единицу.
Вообщем, без единиц измерения ничего не померить.
P.S. Конечно, можно USD мерить и в картошке.