Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
3. Что есть флет?
периодичное последовательность колебательных движений цены в боковом канале с возможным небольшим наклоном..
Лично для меня тренд - это два отфильтрованных от рыночного шума разнонаправленных фрактала и именно по конкретной паре. То бишь - сжатие информации. Почему? Потому что это позволяет зарабатывать. И что самое интересное - как оказалось важно не само изменение цены или объемов как таковых, а скорость их изменения. Причем вопреки бытующему мнению о том, что младшие ТФ содержат в себе больше рыночного шума мне теперь представляется надуманным. На минутных графиках действуют более жесткие законы, чем на дневных, для которых требуется дополнительная фильтрация. В конце концов High и Low дневной свечи образуют все те же два разнонаправленных фрактала с М1. А по сему можно либо долго гадать на кофейной гуще какая цель теперь наметилась у EURUSD, либо извлечь максимум прибыли из внутридневного движения цены например, с 8.00 до 22.00 пока спреды нераздутые. Естественно, есть пары для которых формирование разнонаправленных фракталов на М1 может лежать в области спредового диапазона. Например, сингапурский доллар. В этом случае количество убыточных сделок резко возрастет и возникнет потребность в дополнительной фильтрации. Но суть не в этом. А как всегда в философии. Рынок - это процесс. Все процессы по Вселенной носят колебательный характер. Все колебания можно разложить на гармоники. И если рынок наметил цель, то зачастую цена придет к этой цели самым сбивающим с толку образом. А значит важно не то какого уровня достигла цена, ибо на всех ТФ этот уровень явно или неявно рано или поздно обозначится. Важно то, как цена пришла к своей цели. То есть не количественная, а качественная оценка движения.
Могу продать свое место в очереди на внимание Алексея. О цене договоримся. Пишите в личку.
===
А чего? Нормальный бизнес. И нефига так смотреть! )))
===
Алексей! Тебе не кажется, что ты все дальше и дальше уходишь от основной цели торговли? Ладно. Тренд - это хорошо. Хорошо, когда ты можешь им воспользоваться. Но тебе не кажется, что это напоминает определение тренда, когда смотрят на 12-ти барную МА, на 60-ти, на 200-т барную? Вот когда они типа все вниз, тогда типа и тренд. Правда, обычно к этому времени тренд уже заканчивается! ))) В конце концов, ты торгуешь не это абстрактное понятие - тренд, а чисто конкретную пару. А по твоему получается, что само движение пары ничто, а тренд (а че с ним делать-то, если он уже того?) - ничто.
Могу ошибаться, но мне кажется, что с таким подходом получится еще один оТчень качественный аналитический инструмент, работающий в левой части графика. Зато потом можно будет детишкам показывать: Вот, дети, смотрите, здесь был тренд. А почему, дети, знаете? Потому, что он нашел подтверждение по всем связанным парам!
Вообще теоретически любое движение основано на том что оно симетрично оносительно некоторого центра масс - поэтому понятие тренда можно разбить на составляющие и в зависимости того на каком ТФ проводиться тоговля тот являеться иммено базовым для анализа а трендовым является уже ТФ который по отношению к базому старше вдвое..посути на основании этого ТФ и делаються выводы о том что этот ТФ несет в себе направление тренда для всего движения на базовом до его поворотных точек разворота..
периодичное последовательность колебательных движений цены в боковом канале с возможным небольшим наклоном..
3. Что есть флет?
Флетов не существует. Их придумали, чтобы оправдать свою неспособность оценить рыночную ситуацию и принять решение. )))
Флетов не существует. Их придумали, чтобы оправдать свою неспособность оценить рыночную ситуацию и принять решение. )))
да уш куда там:)))
я, например, думаю, что траектория цены почти всегда "флетовая", есть конечно редкие моменты чистого, тягучего, длительно- безоткатного движняка, но эт скорее исключение из правила.
Ну да, мне и самому далеко не все понятно. Ну и отлично: есть повод как следует оторваться на мне. Мне уже давно этого хотелось...
А почему ты считаешь, что идентификация этого тренда (импульса) занимает так много времени? У меня сглаживаний нет в принципе, я от них отказался на хрен, считаю их лишними.
В одном из своих постов ты говорил типа: "...складывает все пары с йеной...", или что-то подобное, для определения движения йены в целом, что предлагаешь ты? Возможно я этих твоих слов не понял.
Еще не пришло время математики, давай сначала с этой бурей справимся. Я не просто складываю, а еще и умножаю, беру факториалы и даже логарифмирую.
А какими вообще представляются идеальные индексы/кластеры валют?
Например, должно ли сохраняться равенство Кластер_EUR/Кластер_USD == EUR/USD ?
Самая простая модификация СС - это весовые коэффициенты, равные гипотетической доходности фин. инструмента (ГДФ).
ок. Если ты говоришь именно об импульсах, то... Надо посмотреть самому. Пока я не вижу, в чем такая идентификация может быть полезна. Вернее, более интересной с т.зр. торговли, чем просто импульс на паре. Типа обладает большей персистентностью? Ну... надо посмотреть, короче.
Я ж говорю - могу ошибаться!
Кстати, ошибаться - это мое основное занятие. Как оказалось in my middle fortieth ... )))
1. a) Да, с категоричностью я перегнул, наверно. Но давайте рассуждать, Слава.
Почему бы не принять слабую форму эффективности рынка? Формального доказательства у меня, конечно, нет и не может быть. А инвесторы склонны принимать даже среднюю форму эффективности, т.е еще более категоричную (следовательно, принимая и слабую). Впрочем, большинство местных склонно отвергать даже слабую эффективность :)
b) Разные формы эффективности - это те же мартингалы, только по разным потокам доступной инфы. ОК, пусть не мартингал, а почти мартингал. Степень отличия очень мала. Мы не говорим об арбитражных стратегиях, в основе которых - мультивалютность, которую я и считаю возможностью выхода из мартингальной ловушки.
с) Но, что самое главное, я хотел донести другую мысль (это тоже гипотеза): вероятно, возможно построить систему "идеальных" мартингалов, соответствующих слабой форме эффективности по каждой из пар по отдельности, но которая все же позволит извлекать прибыль из инфы о всей системе. Ключевая фишка этой системы мартингалов - жесткая функциональная взаимосвязь между отдельными мартингалами (ну типа EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
2. Черт, все время путаюсь между трендом и импульсом. Я уже написал примерно, что понимаю под трендом. Я не знаю, что такое тренд на акциях, индексах или фьючах, но на Форе классическое определение тренда (через серию растущих минимумов для растущего и т.п.) мне совсем не нравится. Это определение не соответствует сути процесса, ибо процесс уж слишком похож на случайное блуждание, в котором прогнозируемых трендов (точнее таких, из которых можно систематически и долговременно извлекать прибыль) нет в принципе.
Спасибо, Алексей. Посмотрим, что будет дальше :)
Mathemat:
Нет, не обязано. Честно говоря, не понимаю левой части. Никаких искусственных индексов валют вычислять не предполагается.
Поясните. Из конкретного вами было сказано только про СС.
Это снова линейная комбинация знаков движений пар. Как ты думаешь, это статистически обоснованная функция?
Половина идеи в СС - бред. Нижу поясню.
В кластерных индикаторах все валюты равноправны. Поэтому кластеры очень сильно зависят от количества анализируемых валют, что, очевидно, ни есть правильно.
Единственная отличительная черта ценовых ВР - обороты (грубая оценка - ГДФ) . Поэтому в СС простой модификацией при вычислении кластеров видится умножение на ГДФ.
с) Но, что самое главное, я хотел донести другую мысль (это тоже гипотеза): вероятно, возможно построить систему "идеальных" мартингалов, соответствующих слабой форме эффективности по каждой из пар по отдельности, но которая все же позволит извлекать прибыль из инфы о всей системе. Ключевая фишка этой системы мартингалов - жесткая функциональная взаимосвязь между отдельными мартингалами (ну типа EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
Жесткая функциональная связь между валютами - вечное заблуждение, как, напимер, локи. По какой-то причине валюты считаются чем-то обособленным, хотя ничего в них особенного нет. Уже говорилось, что вся инфа сожержится в "мажорах". Тогда о каких жестких функциональных связях можно говорить?
Например, есть курсы Apple/USD и IBM/USD. Никто никому не мешает торговать синтетик Apple/IBM == Apple/USD / IBM/USD. Разницы с валютами никакой.
Основной и очевидный постулат: вся информация содержится в "мажорах". Этот постулат верен для всех рынков.
Если же говорить об эффективности рынков, то из некоторых исследований вытекает, что FOREX - самый эффективный рынок. Эффективность - количество информации в "мажорах". На фонде существуют высококоррелированные "мажоры". А мы знаем, что количество информации в двух высококоррелированных "мажорах" почти ничем не отличается от количества информации в одном из этих "мажоров".
Так вот у FOREX-"мажоров" - корреляция очень низкая. Поэтому зависимость между количеством информации в наборе "мажоров" и количеством самих "мажоров" в наборе почти линейная. Это и говорит о высокой эффективности данного рынка, по сравнению с остальными.