Лавина 6.2 - страница 3

[Murad Ismayilov]

EvgeTrofi:

Либо тестировать на больших интервалах (лет 10, например). С такой историей сделок, при количестве сделок > 500 можно надеятся, что система пригодна для реала.

Не думаю. 10 или 20 лоссов подряд может не оказаться на истории, такая серия может начаться в любой момент. Возможные методы борьбы с этим - увеличение стартового баланса и переход на лоты 0.01. Вопрос лишь будет в прибильности такого советника. Она может оказаться слишком низкой (кроме того, риски уменьшаются и не исчезают совсем). Вывод - заработатывать мартином можно, но это рискованно.

[Mark]

Система пригодна, разве что, для самообразования. Тут кто-то уже писал, что все, или почти все, проходили нечто подобное ))

Что бы не наматывать ордера, попробуйте забыть о лотах, играйте деньгами а не лотами. Например, определите максимальй фиксированный процент от депо, который будет в рынке. Скорее всего обнаружите очевидную вещь - как только вы перестанете перекрывать убытки новыми позами, то потери сильно возрастут, вплоть до слива.

Еще момент, касающийся не только Лавины - если вы торгуете от канала, то всегда пригрываете рынку два канала плюс спреды. Использование стоп ордеров для входа свидетельстует о том, что вы не имеете представления о том, когда и по какой цене надо входить. Если вы используете фиксиранные параметры лимитов, стопов и тралл, то это говорит о том, что вы не знаете, когда и по какой цене уйти с рынка. Таким образом, получается, что вы не знаете ничего о рынке и ориентируетесь только на то, что вам повезет и и на том, что следующая сделка перекроет предыдущие убытки, то есть чистый Мартин. По моему скромному мнению, Мартингейл имеет право на существование, когда вы собираетесь покинуть игру с результатом "или пан или пропал".

Однако, есть в этой системе один важный момент, на который следует обратить внимание - это постоянное присутствие на рынке. Если цена меняется, а она меняется всегда - значит и получить с этого свою копеечку можно всегда. Осталось понять, как это сделать.)))

[Evgeniy Trofimov]

Piccioli:

... если вы торгуете от канала, то всегда пригрываете рынку два канала плюс спреды. Использование стоп ордеров для входа свидетельстует о том, что вы не имеете представления о том, когда и по какой цене надо входить. Если вы используете фиксиранные параметры лимитов, стопов и тралл, то это говорит о том, что вы не знаете, когда и по какой цене уйти с рынка. Таким образом, получается, что вы не знаете ничего о рынке и ориентируетесь только на то, что вам повезет и и на том, что следующая сделка перекроет предыдущие убытки, то есть чистый Мартин. По моему скромному мнению, Мартингейл имеет право на существование, когда вы собираетесь покинуть игру с результатом "или пан или пропал". 

Не могу с Вами не согласиться. Однако, уж очень соблазнителен этот мартингейл. Вот Вы сами говорите, цена меняется всегда, значит долго находится внутри канала она не может. Я использую стратегию лавины, протестированную за 10 лет, пока работаю над созданием других более стабильных систем.

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 1999.01.08 19:00 - 2010.08.25 08:00
Параметры		FixLot=false; RiskLot=0.4; max=100; Step=1000; Band=0; Slippage=30; CloseOnly=false; OnlyOnePosition=false; TP_multiplier=0.8; reverse=0; MaxAge=72; Procent=200;
Баров в истории	72147	Смоделировано тиков	1760073	Качество моделирования	n/a
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	150906.40	Общая прибыль	416119.03	Общий убыток	-265212.63
Прибыльность	1.57	Матожидание выигрыша	118.08
Абсолютная просадка	784.85	Максимальная просадка	35062.70 (22.68%)	Относительная просадка	47.95% (10845.94)
Всего сделок	1278	Короткие позиции (% выигравших)	640 (55.94%)	Длинные позиции (% выигравших)	638 (57.84%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	727 (56.89%)	Убыточные сделки (% от всех)	551 (43.11%)
Самая большая		прибыльная сделка	20801.77	убыточная сделка	-13812.02
Средняя		прибыльная сделка	572.38	убыточная сделка	-481.33
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	12 (2842.24)	непрерывных проигрышей (убыток)	12 (-4916.23)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	24205.77 (3)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-22461.91 (6)
Средний		непрерывный выигрыш	3	непрерывный проигрыш	2

 

[Murad Ismayilov]

Согласен. Мартин, несмотря на его рискованность, принес прибыль. Он честно говорит - мы не пытаемся угадать, куда пойдет цена. Остальные системы, трендовые или отбойные, пытаются изображать оракулов, ошибаются и сливают. Личный опыт.

[Evgeniy Trofimov]

Считаю, что если 10 летняя стратегия с 1200 сделками начнёт сливать, то должен быть какой-то катаклизм на рынке произойти, что не исключино, но от этого и любая другая торговая стратегия не застрахована.

[Igor Makanu]

wmlab:
Согласен. Мартин, несмотря на его рискованность, принес прибыль. Он честно говорит - мы не пытаемся угадать, куда пойдет цена. Остальные системы, трендовые или отбойные, пытаются изображать оракулов, ошибаются и сливают. Личный опыт.

ну не совсем так, просто трендовые АТС требую присмотра и подстройки под постоянно меняющийся рынок

вот сегодня добавил немного мартингейла и чтонить похожего в свой советник, принцип: если последняя сделка была убыточной, тогда увеличиваю лот, если прибыльная, тогда сбрасываю увеличение лотности до начального . Попробуте чтонить похожее в лавину запихнуть, может меньше депо будет перегружать

double lots(){
int time = 0;double profit = 0;//обьявляем необходимые нам переменные куда мы положим интересующие нас характеристики ордера
for(int i = OrdersHistoryTotal();i>=0;i--){// Перебираем все закрытые ордера
  if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)){//если ордер с таким номером (i) в списке закрытых ордеров есть ( не путать с тикетом)
    if(OrderSymbol() == Symbol()){//если выбранный ордер был открыт по нашей валютной паре
      if(time<OrderCloseTime()){//(сравниваем его с хранящимся в пероеменной time) 
        time=OrderCloseTime();//если время закрытия ордера больше - ложим его в переменную
        profit=OrderProfit();//и заодно запоминаем прибыль ордера
      }
    }
  }
}
//по окончании этой процедуры в наших переменных будут сидет наибольшее время закрытия, и его профит. Или по нулям если история чистая.
//теперь мы можем выставлять условия в зависимости от результата процедуры
if(profit == 0 &&time == 0){//действия если история чистая}
maxlot=Lot;
}
if(profit >= 0){//действия если последний ордер был прибыльным, или нулевым}
maxlot=Lot;
}
if (profit <  0){//действия если последний ордер был убыточным}
maxlot=Lot+0.1;
}

return(maxlot);
}

 добавил вот такую конструкцию, результаты на порядок выше стали

[Alexander Sevastyanov]

EvgeTrofi:

Я использую стратегию лавины, протестированную за 10 лет,

В тестере используете? В модели "контрольные точки"?

[Evgeniy Trofimov]

Ну тест конечно же с тестера (модель формирования цены не важна). А использую на реале. Можете сами попробовать. Рекомендуется 5 знаковый счёт. Таймфрейм H1. Хорошо торгует на EURUSD и GBPUSD. Изюминку сигнала раскрывать пока не буду.

[Mark]

EvgeTrofi:

.... Однако, уж очень соблазнителен этот мартингейл....

Не переживайте, до свадьбы заживет )))

А если серьезно, то одна из идей, которую я пытался донести заключалась в том, что оперировать всегда нужно только деньгами.

Вам кажется что стейтмент, который вы показали красивый, так как функция баланса направлена в небо? А мне ваш стейт кажется просто ужастным имено с точки зрения финансов, про техническую часть я просто умолчу. Дело в том, что для начала вам надо иметь 10 тонн свободный денег, и вы будете через 10 лет иметь 150 тонн, что с учетом налогов и инфляции превратится в 120-125 тонн, что не так много. При нормальном распределении прибыльность данной системы составит примерно 32% годовых, что в принципе не плохо, если бы риски (просадки) стремились к нулю. А они пока стремятся к бесконечности.

Ну а если вы протестируете с качеством моделирования хотя бы больше 50%....

Небольшое исправление: я написал слово инфляция, но не посчитал ее - так вот с учетом инфляции 120 тысяч условных денег через 10 лет будут стоить примерно как сейчас 70 тысяч.

[Evgeniy Trofimov]

Piccioli:

А мне ваш стейт кажется просто ужастным имено с точки зрения финансов, про техническую часть я просто умолчу. 

К сожалению ничего лучше у меня пока нет. А у вас? Вы владеете торговой системой более стабильной и прибыльной?