Лавина 6.2 - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Формулы нет. Я не математик. ..., взял листок бумаги
На самом деле, в данном случае, речь не о математике, а о арифметике. (На самом деле и не о мартингейле тоже - вот прицепились все)
Вот Вы сами возьмите листок бумаги и начните писать формуулы цифирки.
- у Вас сработал первый бай.
- цена пошла не в Вашу сторону и достигла противоположной стороны канала. Вы получили убыток Ширина*Лот1
- Вы открыли Селл, но цена пошла вверх. Убыток Ширина*Лот1 + Ширина*Лот2
- На i-той итерации у Вас убыток Ширина*(Лот1+Лот2+Лот3+...+Лотi)
- Строите на искомом листе бумаги график Убытка от номера итерации для разных формул расчета Лота (как функция ширины канала).
- Смотрите сколько итераций выдержит Ваш депозит для того или иного алгоритма/ширины (Надеясь на лучшее, рассчитывать надо на худшее).
- На истории (выгружаете скриптом), которая не обязана!!!!! повторяться, смотрите, как долго цена держалась в том или ином канале и ....
В итоге, я уже писал.
Хотите систему на 100% защищенну от слива - ставите прямо сейчас по EURUSD отложенники на 0.0001 и 16.0002, коэффициент умножения ордеров 19.536.
Готовы рискнуть по полной - открывайте на каждом тике противоположный ордер с тем же коэффициентом.
Каааароче. Абсолютно все безиндикаторные ситсемы (и действия любого трейдера, даже "ловля импульса" от Математика (было здесь)) основываются на прогнозе. В данном случае Вы прогнозируете (читай безосновательно надеетесь), что цена "проболтается" в канале не больше n итераций.
И все, что можно сделать - увеличить n на одну-две единицы.
ЗЫ. Именно это все и изложено в учебнике арХметики третьего класса (кто помнит, тот поймет), а не расчет маржи локированных ордеров :)
Хотите систему на 100% защищенну от слива - ставите прямо сейчас по EURUSD отложенники на 0.0001 и 16.0002, коэффициент умножения ордеров 19.536.
можно поподробней про эти цифры, если не трудно покажите код на mql где это расчитывается
Математика не враг и не друг, а инструмент, нахрена с ней бороться -то
можно поподробней про эти цифры, если не трудно покажите код на mql где это расчитывается
Ну что ж Вы все такие серьезные.:(
ДжонКатана сказал умножать на 2 все абзац.
Кто-то сказал "Мартингейл" еще один абзац..
Математика не друг для тех кто с ней не дружит. Любой инструмент, которым умеешь пользоваться - это твой друг.
Не согласен, потому как дружба подразумевает взаимность, в отличии от любви например
Интересно как ты успел за 3 минуты, ну не буду мешать
:)
Этуж штуку еще Матадрайвер сам выкладывал... или там что-то новое?
sever30:
...что бы депо сохранить при долгом колебании цены в нем... то и советники появлялись б интереснее.
помню, даже такое пробовал:
ограничение по 6-й итерации (к примеру) - цена снова идет не туда (к противоположной границе канала) - там её ждет не удвоенный по сравнению с предыдущим отложник, а исключительно локирующий ордер для всей группы. когда цена покидает канал, начинаем снова торговать опять с минлота. когда набирается определенная прибыль, часть парных ордеров с лока закрываем так, что у нас локированная позиция остается, но объем лока уменьшается.
Короче - на пальцах всё красиво, на деле - среднестатистически лок не успевает полностью разрулиться, как накручивается новый гембель.
Повторяю: система Мартингейла - аналог StopLoss=K*TakeProfit (64<=K<=256). У меня лично такие системы долго устойчиво не находятся в плюсе, зато стабильно постепенно или быстро сливают.
1.При бесконечно долгом колебании - никак.
Увеличивается число колебаний, после которых наступает маржинколл уменьшением коэффициента умножения лота (в том числе переход на "суммирование", "коэффициент" как функция количества итераций и т.п).
При этом Вы и получите искомое "удвоение трехсотдолларового депозита или один процент годовых для трехтысячнодолларового депозита". (условно)
2.В "безиндикаторном" варианте больше никак.
Дальше (принципиальное улучшение системы) только прогноз изменения волатильности.
1. как...
2. как...
НИФИГА СЕ !!!
Вы тут все еще обсуждаете еще...
Уже вон третья по счету ветка на эту тему....
А я вот уже давным давно на реале и ниче так :) (почти три месяца счет здравствует !!! ОДНАКО !!!)
мартин, не мартин... ловина, не ловина....
ПОХ !
:)))))