Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По поводу размерности, что меняется со временем, можно использовать нормированные показатели. Удобнее всего в диапазон от 0 до 1 в пределах нектр. окна по времени. Как-то уже выкладывал несколько,инидкаторов, которые позволяют нормировать объем, АТР, ст.девиацию. В одном варианте индикатора берется чисто прямоугольное окно (а-ля Стохастик). В другом - адаптивный канал.
Вот например картинка, где в 0-м окне - Адаптивный Ренко, а в подокнах - нормированные в адаптивном канале StdDev, ATR и Volume. Четко видны ЛОЖНЫЕ пробои канал Ренко - собственно, для этого я его и вывел - показать полезность оценки волатильности - можно оценить где импульс, а где - коррекция.
С Хёрстом всё-таки дополнительная аргументация не помешает. Классически Хёрст - это наклон линейной регрессии на log-log графике. Этот метод нечувствителен к наличию подложки, то есть наличию постоянного множителя у N. Ты же заменяешь его на наклон луча, проведенного к точке из начала координат. Это корректно только если точки лежат на прямой, проходящей через начало координат. Есть ли у тебя график точек разных ТФ в координатах Log(N) - Log(High-Low) ?
Ты совершенно прав, именно через начало координат. График в координатах Log(N) - Log(High-Low) я не строил, пока не вижу в этом необходимости. Вместо него могу предложить тебе нечто поинтересней. Помнишь задачи по геометрии, которые решались построением ? Казалось бы, процедура построения совершенно произвольная. Однако, если она корректная, то приводит к правильному результату. И здесь нечто подобное.
Помнишь построение Херста у Петерса ? Там, прежде чем что-то считать, он готовил ряд. У него это было необходимо по ряду причин. Значения этого ряда были любыми, поэтому требовалась некоторая нормировка. Для этого вычислялось СКО и на него нормировался ряд. МО тоже вычислялось и вычиталось из ряда для того, чтобы обеспечить нулевую сумму. А времени, между прочим, не было. Вместо времени он использовал номера отсчетов - те же тики. Ну и, естественно, по поводу коэффициента в формуле он сказать ничего не мог.
У нас эта подготовка - построение нового ряда, который обладает такими характеристиками, которые убирают из формулы и СКО, и коэффициент с. В результате привязки к ренко-сетке безобразная кривуля графика 5-знаковой цены приобретает следующие свойства. Каждый тик цена изменяется на 1 пункт (об этом Петерс мог только мечтать). То есть все returns становятся равными +/-1. Отсюда СКО = 1 тоже. Теперь представь себе ситуацию, когда цена все время идет в одну сторону. График цены представляет собой прямую линию, то есть R=N (за каждый 1 тик размах увеличивается на +1 пункт). Очевидно, что это есть самое трендовое поведение, которое должно привести к h=1. Так и есть, поскольку R=N - это и есть формула для определения h, куда N входит в 1-й степени. Но из нее же видно, что с=1 и иначе и быть не может. Это, конечно, предельный случай, но с должно быть одним и тем же для всех случаев.
Кстати, трёхзнаковые ещё стабильнее тогда будут :) . Любопытно.
На этом месте я призадумался. :-) Объяснение "на пальцах", которое я привел выше, нигде не привязано к размеру пункта. Так что не сомневайся, для 3-знаковых пунктов результат будет тот же. Нужно только чтобы методика построения ряда была выдержана. И ренко-сетка была, ессно, 3-знаковой.
Однако для трейдера отличия будут существенные. Если 3-знаковый пункт содержит 10 шт. 4-знаковых, то в пределе броуновского случайного блуждания 3-знаковый тик должен содержать 100 шт. 4-знаковых. Как говорится, почувствуйте разницу. Это как переход на совсем другой фрактальный уровень (по-твоему - горизонт). Как переход с М15 на Д1.
Кстати, слово "стабильность" тут как-то не очень подходит. Дело не в стабильности, а в том, как быстро расширяется граница достижения. Если ряд стационарный, то расширение любого фрактального уровня за определенное время достигает следующего уровня и т.д. В этой ситуации ты прав - волатильность будет одинакова на всех уровнях. Если же ряд нестационарный, то колебания между трендовостью и возвратностью на одном фрактальном уровне усредняясь могут дать на следующем совсем другую картину.
По поводу размерности, что меняется со временем, можно использовать нормированные показатели. Удобнее всего в диапазон от 0 до 1 в пределах нектр. окна по времени. Как-то уже выкладывал несколько,инидкаторов, которые позволяют нормировать объем, АТР, ст.девиацию.
Петр, нормировка на интервал [0,1] - моя излюбленная форма представления данных. Однако, эта нормировака может быть естественной и универсальной, а может быть и вполне искусственной, например на разность (max - min) окна. Во втором случае она эквивалентна простому пропорциональному сжатию. Это не слишком информативно.
Я, к сожалению, не знаю содержания вашего метода нормировки, поэтому ничего сказать не могу. Особенно по поводу нормировки объемов, которые, как мне кажется, к ренко-каналу никакого отношения не имеют.
Петр, нормировка на интервал [0,1] - моя излюбленная форма представления данных. Однако, эта нормировка может быть естественной и универсальной, а может быть и вполне искусственной, например на разность (max - min) окна. Во втором случае она эквивалентна простому пропорциональному сжатию. Это не слишком информативно.
Чисто по арифметике это не эквивалентно пропорциональному сжатию, если мы имеем ввиду жесткий коэффициент, на который умножается нормируемый параметр. Если имеется ввиду что-то типа логарифмов, то это для целей выявления импульса/коррекций без разницы.
Я, к сожалению, не знаю содержания вашего метода нормировки, поэтому ничего сказать не могу.
Поясню про метод. На рисунке в нижнем подокне отображена ст.девиация и адаптивный канал. Именно по нему и нормируется (результат - 1-е подкно).
Особенно по поводу нормировки объемов, которые, как мне кажется, к ренко-каналу никакого отношения не имеют.
Теперь представь себе ситуацию, когда цена все время идет в одну сторону. График цены представляет собой прямую линию, то есть R=N (за каждый 1 тик размах увеличивается на +1 пункт). Очевидно, что это есть самое трендовое поведение, которое должно привести к h=1. Так и есть, поскольку R=N - это и есть формула для определения h, куда N входит в 1-й степени. Но из нее же видно, что с=1 и иначе и быть не может. Это, конечно, предельный случай, но с должно быть одним и тем же для всех случаев.
А для случайного блуждания можешь общую формулу получить? Только не ссылайся на Эйнштейна, его формула случайного блуждания ведь для Close-Open, а тебе нужно для High-Low. Для тебя критично, чтобы коэффициент пропорциональности в формуле для случайного блуждания был равен 1. Но если он равен 1 для Close-Open (я разумеется вывод формулы не помню, но поверю тебе на слово, что для Close-Open он будет равен 1), то для High-Low он должен от 1 отличаться, High-Low ведь всегда больше Close-Open (я здесь о матожиданиях, естественно).
Я что хочу сказать: При избавлении от влияния первичной фильтрации предлагаемая тобой величина становится вполне объективной характеристикой. (А для 4-тиков на 5-знаке, и уж тем более для 3-тиков влияние первичной фильтрации должно быть существенно подавлено).Но пока нет достаточных оснований сопоставлять абсолютные значения этой величины с "калибровкой" для Хёрста. то есть считать что при 0.5 ряд случаен, выше - трендовый а ниже возвратный.
Для этой характеристики нужно делать свою калибровку.
А для случайного блуждания можешь общую формулу получить? Только не ссылайся на Эйнштейна, его формула случайного блуждания ведь для Close-Open, а тебе нужно для High-Low. Для тебя критично, чтобы коэффициент пропорциональности в формуле для случайного блуждания был равен 1. Но если он равен 1 для Close-Open (я разумеется вывод формулы не помню, но поверю тебе на слово, что для Close-Open он будет равен 1), то для High-Low он должен от 1 отличаться, High-Low ведь всегда больше Close-Open (я здесь о матожиданиях, естественно).
СБ на форексе одномерное, цена ходит только вверх-вниз. Эйнштейн получал формулу для броуновского движения, которое плоское, там две координаты. По идее принцип независимости движений позволяет рассматривать движения по осям по отдельности. Но формула Эйнштейна определяет путь броуновской частицы, то есть ее удаление за время Т от исходной точки. Как ты понимаешь, здесь не получится разделить движения, поскольку это удаление определяется из координат по теореме Пифагора. Так что на Эйнштейна ссылаться не буду, тем более, что я нигде его формулу не использовал и на него не ссылался.
Насчет Close-Open тоже как-то непонятно. У меня такого не было. Размах определяется из High-Low, а Close и Open в этом процессе вообще никакой роли не играют. О том, что ониесть в формуле Эйнштейна от тебя впервые слышу. Впрочем, если ты называешь исходную точку Open, а конечную - Close тада да. :-)
Я использовал только формулу Херста, которая и является фактически определением показателя Херста. Критично для меня было только то, что коэффициент в этой формуле постоянен, не зависит от характера движения трендовое оно или контртрендовое. Тогда его можно определить из какого-нибудь частного случая.
Насчет общей формулы для СБ - задачка интересная. И решить я ее могу. При одном условии. Ты расскажешь мне (или дашь ссылку) как посчитать в общем виде размах за время Т, если известно распределение процесса и его зависимость от Т. Когда-то я хотел это сделать - вывести общую формулу для показателя Херста. Однако с размахом не справился и источника не нашел.
Но пока нет достаточных оснований сопоставлять абсолютные значения этой величины с "калибровкой" для Хёрста. то есть считать что при 0.5 ряд случаен, выше - трендовый а ниже возвратный. Для этой характеристики нужно делать свою калибровку.
Да, с этой постановкой вопроса согласен. Тут еще нужно разбираться.
Первое, что приходит по теме ветке после похорон тикового объема - свой тиковый объем: измеритель волатильности. Просто индикатор, который бы показывал количество мелких ЗигЗагов внутри большого бара. Например, такой индикатор с ЗигЗагом с мин. коленом 1пп будет полностью соответствовать текущему тиковому объему в MT4. Но такой зигзаг не расчитать точно, т.к. тиковой истории нет, да и видеть мы его хотели к такой-то... А вот ЗигЗаг с коленом побольше - другое дело. Можно посмотреть будет, какие там циклы и как они меняются во времени. Реализовать-то просто.
Сделал индикатор объема, как описал:
В данном случае никакие тиковые объемы не используются. Берутся только ценовые данные с младшего таймфрэйма (параметр PeriodData).
Видны все те же цикличности.
В индикаторе параметр Pips задает мин. колено ЗигЗага в пунктах. Конечно, для больших интервалов времени правильнее задавать этот параметр не в пунктах, а в относительных величинах изменения цены (переделка в коде будет минимальна).
Да, с этой постановкой вопроса согласен. Тут еще нужно разбираться.
На синтетиках можно прокалиброваться,
Я этим вчера занимался. Только не калибровался, а смотрел, что показывает этот показатель на чистом СБ. Результат для меня неожиданный. Среднее значение на тф М10, Н1 и Н4 получаются в районе 0.54. Теперь вот думаю почему ?
Конечно, оптимально было бы получить эту формулу для СБ в аналитическом виде. Но здесь возникает эта проблема с размахом. Что под ним имеется в виду - среднее модуля, СКО случайного блуждания или еще что, - об этом никто не пишет.