Почему когда ТС становится очевидна для большинства участников рынка она перестает работать? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да просто ничего не работает в лоб.
Все зависит от множества условий рынка. Лучше всего работает классика на крупных ТФ, т.к. крупные ТФ вбирают в себя наиболее полную картину рынка.
Разворот по Сперандео - работал и работает. Все о нем знают, только пользоваться не хотят, потому что дожидаться долго, а ведь как говаривал г.Воробьянинов - хочется побыстрее...
И что? Перестаньте повторять чужие глупости. Рынку глубоко наплевать, чем вы там пользуетесь.
Сто раз уже проверено. Та же классика работает точно так же на древне-лохматых котировках, как и на современных. Стейтменты - близнецы. И остальное также.
Причина в "перестает работать", что все конечно. Сама наша жизнь - вейвлет. Или нойзлет, если угодно. ))) Но все повторяется. Правда, с вариациями. А суть - всему свой контекст. Та же ТС, которая всем известна и не работает в данный момент, может начать так работать, что дух захватывает.
Итог: нет ничего рабочего, но при этом рабочее - все. Всему свой момент. Аминь.
Чёт не пойму. Это такой трейдерский позитивизм ? Или наоборот, агностицизм ? :-)
ИМХО, прежде чем отвечать на вопрос топикстартера я бы лично задумался над тем, кто на рынке выигрывает, а кто проигрывает. Можно даже уже: каково соотношение тех и других ? Вряд ли кто-то станет утверждать, что выигрывает большинство. А если не большинство, то определенно меньшинство. В купе с аксиомой "все не могут выигрывать", это заставляет сделать вывод о том, что ТС, которой пользуется большинство на рынке, неминуемо будет сливной.
Несомненно, этот вывод чисто феноменологический, не касающийся причин явления, а потому приведенный без доказательств. От этого, однако, его значение ничуть не меньше.
А для того, чтобы дополнить его доказательствами, нужно просто поковыряться в причинах, в механизмах функционирования рынка, его движущих силах. Да только нужно ли, если общий вывод и так ясен ?
ВОТ!!! именно этого и ждал, что кто нибудь так и напишет, потому что многие так думают. А мне если чесно не совсем понятно почему...
Предположим все (лучше сказать большинство) торгуют по одной системе, к ним приходит сигнал на покупку, они покупают, что произойдет с ценой? она станет еще выше... так собственно почему от этого пострадают их депозиты? собственно они и играли на повышение...
Провокатор! )))
Ну да, тогда уж лучше предположить обратное - чем больше людей верят и используют, тем вернее это работает. Верят, скажем, что коррекция будет на 38,2, то все там и начнут перезаходить. Или там продажи из зоны OverBought - невольно спрашиваешь себя, а были бы продажи, если бы никто не знал и не пользовался RSI или др. осциллятором? )))
===
Нечего тут спорить. Возьмите исторические данные и прогоните в тестере. Я чего, с лесом разговариваю? Говорю же - все то же самое. Как не работало с похожим сливным стейтментом тогда, так и не работает сейчас. Или работает, если подогнать, с тем же приятным глазу результатом.
Откровение Ведихина на КРОУФРе
Знаю, что может полгода назад у нас наиболее популярными были два эксперта: Fapturbo и еще один (забыл его имя). Так вот Фаптурбо часто торговал ночью, и тогда несколько тысяч клиентов одновременно открывали позиции по одному инструменту самого разного объема примерно в одно и тоже время (в пределах нескольких секунд). Возникали перекосы по валюте до 100-150М и нам приходилось крыть на тонком рынке, рынок двигался на несколько пипсов на одну-две минуты. Прикольно было в этот момент находится в офисе и слышать тревожные звуки алармов (что перекос слишком большой) и крики дилеров, которые собирали ликвидность на рынке по крохам. Приколько было смотреть, как на 10-15 секунд банковские терминалы становились серыми (неторговые цены), спрэды расширялись, и лишь через 30-60 секунд все приходило в норму.
RomanS: Почему когда ТС становится очевидна для большинства участников рынка она перестает работать?
Потому, что большинство не может зарабатывать, так как деньги из воздуха на Форексе не беруться, а только от тех, кто проиграл.
Потому, что большинство не может зарабатывать, так как деньги из воздуха на Форексе не беруться, а только от тех, кто проиграл.
Теоретически... все открылись в бай, с т.п. 100п. цена резко скаканула на 150п. и это естественно... т.к. при таком ажиотаже на покупку она скаканет и на 300п.
Получаются что у всех сработают т.п. ???? Все выиграли?
Почему ТС со временем перестают работать?
Кто что думает на эту тему?
С чего вы так решили? А что раньше МАСД или стох работали, а теперь перстали? Или дивера по рсай раньше показывались, а теперь перестали?
Если уж такое говорить, то наверно логичным будет спросить: предоставьте ТС, которая "раньше" работала, а теперь перестала.
Стоит еще и определиться с параметром "раньше".
Я, например, использую рсай и стох в своей системе, и за 5 лет не заметил, что они перестали работать.
п.с. Может я неправильно понял автора ветки?
п.п.с. Я не верю в то, что трейдеры форекс-компаний, со своими мизерными объемами, двигают рынок.
С чего вы так решили?
Я ни чего не решал, кстати... я наоборот так не думаю, объясню:
В этой ветке https://www.mql5.com/ru/forum/126941/page2 Nikkel высказался "Следовательно, любая ТС может приносить прибыль только тогда, когда она не стала достоянием всех."
в связи с этим, решил проверить, а многие ли так считают? поэтому изначально назвал ветку "Почему ТС со временем перестают работать?" но после аргументов Петра (Svinozavr) и заявления vasya_vasya "потому что становятся очевидными для большинства участников рынка." решил сформулировать вопрос по другому. А истина где-то рядом...
п.п.с. Я не верю в то, что трейдеры форекс-компаний, со своими мизерными объемами, двигают рынок.
Теоретически... все открылись в бай, с т.п. 100п. цена резко скаканула на 150п. и это естественно... т.к. при таком ажиотаже на покупку она скаканет и на 300п.
Получаются что у всех сработают т.п. ???? Все выиграли?
заявку на покупку удовлетворяет продовец, и на обарот заявку на продажу удовлетворяет покупатель...
т.е. если все или большинство поставит чисто вверх - и скупят все что продовалось (тобишь покупка произойдет не по цене рынка а они сперва все скупят на этой цене и все что отложенно в заявках на прадажу по более дорогой цене), то продажи скорее всего не хватит на всех, т.е. как только заявки по этой цене закончатся Аск будет взлетать до новых отложенных продаж (про бид ничего не сказанно, он даже не пошевельнется), и в идеале после такой массовой закупки мы просто получим каласальный спрэд. И пока не прекратится этот спрос - и не начнут появлятся новые заявки на продажу Бид несдвинется с места. Но в обычном рынке спрэду свойственно примерно с одинаковой скоростью заполнятся с двух сторон, т.е. получится что у тех ребят кто успел купить в начале бурного спроса будет ++, а те кто в конце этого спроса будет минус .
(в лексиконе куча граматических ошибок, и также использовалось понятие бид и аск относительно трейдера, т.е. Бид - эта та цена по которой могут у него купить обратно его обьем)
На межбанке кстати как-то так и есть, там нету спрэда как токового, там просто есть стакан с заявками где ты сам выбираешь что купить
Именно поэтому нельзя заходить на рынок ордером в неколько милиардов т.к. по мере исполнении сделки аск будет убегать и основной обьем сработает там где многим выгодно продать (т.е. по выше, подороже) и после исполнения оредра спрэд быстренько сузится где-то в середине своего разбега и позиция окажется в ой каком нехорошем минусе.
Спрэд - это то что поидее в идиальном условии должно равнятся одному минимальному делению цены, т.к. если он равен 0 - то зявка на продажу и на покупку удовлетворяет сама себя и они моментом срабатывают (еще бы зачем искать других продовцов и покупателей когда они уже и так нашли друг друга), тобишь где был обьем больше то и останется.