R-Portfolio - метод диверсификации - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Советник, который автоматически собирает котировки и создает файл в CSV формате для программы R-Портфель (архив с инсталляцией прикреплен к последнему сообщению на предыдущей странице данного топика)
Приводится в качестве примера. Используются символы CFD для акций входящих в индекс DJI-30 c тикерами: AA, AXP, BA, BAC, CAT, CSCO, CVX, DD, DIS, GE, HD, HPQ, IBM, INTC, JNJ, JPM, KFT, KO, MCD, MMM, MRK, MSFT, PFE, PG, T, TRV, UTX, VZ, WMT, XOM
Необходимо открыть по всем вышеприведенным тикерам чарты с таймфреймом D1, дождаться обновления данных (интернет должен быть подключен) и на один из чартов установить советник. Советник создаст файл котировок r-portfolio-dji.csv в папке путь_к_терминалу/experts/files
Этот самый файл и нужно открыть в программе R-Портфель.
И все, как только все вышеуказанные инструкции будут выполнены, так сразу же с этого момента Вы автоматически становитесь инвестиционным аналитиком и консультантом по выскоколиквидным американским ценным бумагам.
Советник в прикрепленном файле:Приводится в качестве примера. Используются символы CFD для акций входящих в индекс DJI-30 c тикерами: AA, AXP, BA, BAC, CAT, CSCO, CVX, DD, DIS, GE, HD, HPQ, IBM, INTC, JNJ, JPM, KFT, KO, MCD, MMM, MRK, MSFT, PFE, PG, T, TRV, UTX, VZ, WMT, XOM
И все, как только все вышеуказанные инструкции будут выполнены, так сразу же с этого момента Вы автоматически становитесь инвестиционным аналитиком и консультантом по выскоколиквидным американским ценным бумагам.
Советник в прикрепленном файле:В тестере МТ4 невозможно гонять стратегии более чем по одному инструменту.
Но теоретически наверно можно как-то переделать Индикатор эквити и баланса, т.е. каким-то образом воткнуть туда портфель в виде виртуальных сделок? Тогда можно будет смотреть эквити портфелей прямо в индикаторе без всяких тестеров.
В тестере МТ4 невозможно гонять стратегии более чем по одному инструменту.
Но теоретически наверно можно как-то переделать Индикатор эквити и баланса, т.е. каким-то образом воткнуть туда портфель в виде виртуальных сделок? Тогда можно будет смотреть эквити портфелей прямо в индикаторе без всяких тестеров.
В тестере МТ4 невозможно гонять стратегии более чем по одному инструменту.
Но теоретически наверно можно как-то переделать Индикатор эквити и баланса, т.е. каким-то образом воткнуть туда портфель в виде виртуальных сделок? Тогда можно будет смотреть эквити портфелей прямо в индикаторе без всяких тестеров.
Пример можете привезти на 30 Стоках Дау?
barli:
В тестере МТ4 невозможно гонять стратегии более чем по одному инструменту.
Но теоретически наверно можно как-то переделать Индикатор эквити и баланса, т.е. каким-то образом воткнуть туда портфель в виде виртуальных сделок? Тогда можно будет смотреть эквити портфелей прямо в индикаторе без всяких тестеров.
Пример можете привезти на 30 Стоках Дау?
R-Портфель версия 2.0. Инсталляция в прикрепленном файле
Добавлена возможность выявления подгонки портфеля под исторические данные. На нижеприведенном скриншоте показан пример формирования портфеля по 30 акциям входящим в индустриальный индекс Dow Jones по котировкам за 30 предыдущих календарных месяцев - 10 кварталов.
Почему бы Вам не написать все это на mql5 и не выложить исходники?
У MQL5, а тем паче у MQL4 для таких алгоритмов скорость исполнения кода слишком низкая, т.е. все равно в чистом MQL ничего путного не получится и как минимум придется создавать DLL. А смысла от этого все равно не будет, т.к. портфели нет никакой надобности оптимизировать в реалтайме на каждом тике или на барах мелких таймфреймов.
Да листинги финансовых инструментов у ДЦ настолько скудные, что мало пригодны для формирования стабильных портфелей и больше подходят для подгонки под историю. Про качество котировок лучше вообще даже не напоминать.