Обсуждение статьи "Портфельная торговля в MetaTrader 4"
Первый ключевой этап: перевод временных рядов из ценовых пунктов в валюту депозита.
А не проще сделать сразу логарифмирование ВР, уровняв тем самым единицы измерения для всех ВР? Из ценовых же пунктов переводить в валюту депозита - это не хилые погрешности на больших интервалах составления порфтеля. Ведь стоимость пункта пляшет и далеко не константа.
нетрудно создать свою собственную функцию произвольного вида. Вид функции может быть абсолютно любой, в зависимости от решаемой задачи и торгового сетапа.
Вот в этой свободе выбора и видится огромная "глобусная сова" метода.
Иногда рекомендуют выполнять нормализацию по общей марже портфеля, но этот метод имеет существенные недостатки (так как маржа отдельных инструментов не равноценна и может меняться)
Общая маржа портфеля - это же условность, никак не пересекающаяся с брокерской маржой. Брокер может изменить плечо и его маржа поменяется. Маржа же портфеля - не меняется от условий брокера. И считается через не меняющиеся (от брокера) вычисляемые маржи отдельных инструментов. Тут, похоже, терминологическая путаница.
В целом статья производит монументальное впечатление! Другие русскоязычные статьи по затрагиваемой теме сильно уступают по изложению, конструктивному содержанию и практическому пониманию автором. Автор явно изложил далеко не все, что мог бы. Чувствуется многолетняя упорная работа по теме, а не поверхностное ознакомление, как наблюдается у других.
Огромная Благодарность Автору! Такую статью можно смело рекомендовать для репостов во все трейдинг-сообщества. И да - есть еще порох в пороховницах у старичка MT4!
Наконец-то СТАТЬЯ по автотрейдингу!
Респект автору!
Давно изучаю эту тему, и в своё время очень много потратил времени на "вхождение" в тему. Новичкам очень повезло.
Респект автору!
Давно изучаю эту тему, и в своё время очень много потратил времени на "вхождение" в тему. Новичкам очень повезло.
Опубликована статья Портфельная торговля в MetaTrader 4:
Автор: transcendreamer
Во первых - на удивление качественная для mql5.com статья, и тема интересная и не переизложение учебников; Спасибо !
и вопрос, я правильно понял что в принципе портфельная торговля это скорее удел крупных депозитов и старших таймфреймов ? а иначе общий спред сжирает рентабельность ?? и есть ли в намётках принцип расчёта мин.депо для портфельных операций
Спасибо за отзывы,
логарифмирование не люблю поэтому высказался так, пересчёт пункты-деньги выполняется каждый бар потому расчёт достаточно точный,
маржа портфеля это условность, намного важнее волатильность портфеля,
портфели обычно имеет смысл торговать на ТФ 1ч, 4ч, 1д, а внутри дня спред будет великоват,
депозит имеет смысл рассматривать от 5000$, это даст возможность относительно спокойно открываться 3 разными портфелями с ожидаемым ходом в 150-300$ и иметь запас прочности на перестроения и добавные позиции, а вообще можно планировать лимит просадки исходя из ожидаемой волатильности умноженной на 3 (эмпирический коэффициент) - это не означает что рынок не может нырнуть глубже, а только ориентировочный лимит, тогда например если ход портфеля 200$ то можем себе позволить 200*3=600$ просадки, и это даст возможность держать до 5 синтетических позиций по правилу дробного равномерного входа: 1+4/5+3/5+2/5+1/5), впрочем тут всё решается индивидуально исходя из торгуемой стратегии и толерантности к риску, если позиция 1 то просто разница уровней на графике (макс ожидаемая волатильность портфеля) даёт величину средств под покрытие.....
Не будет ли правильнее считать профит по инструменту как (closePrice * ContractValue(@closing time) - openPrice * ContractValue(@opening time))? Сейчас используется (closePrice - openPrice) * ContractValue(@closing time).
раньше мне тоже так казалось но потом я стал исходить из того что при закрытии позиции зачисление профита происходит по конечному курсу и этот вариант использование конечной стоимости контракта вроде бы сходится с другими авторами
Александр!
Хорошая работа. Всё-таки добил портфель. Респект!
Не удивлюсь, если уже "гребешь" золотой лопатой ))
К преимуществу отнёс бы только "активную" позицию по отношению к ЦВР, и то с натяжкой. Т.к. главная проблема торговли не решена. Что будет за горизонтом анализа?
Портфелем можно торговать так же как одной парой, используя SL и TP в виде ограничений по эквити.
Плюсом по сравнению с одиночным инструментом можно считать более прогнозируемое (теоретически) движение портфеля.
Минусом является низкое отношение (профит)/(спреды и комиссии) и повышенные маржинальные требования.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Портфельная торговля в MetaTrader 4:
В статье обсуждаются принципы портфельной торговли и особенности применения к валютному рынку. Рассматриваются несколько простых математических моделей для формирования портфеля. Приводятся примеры практической реализации портфельной торговли в MetaTrader 4: портфельный индикатор и советник для полуавтоматической торговли. Описываются элементы торговых стратегий, их достоинства и "подводные камни".
При создании портфеля обычно определяют желаемое поведение графика портфеля. График портфеля — это график изменений суммарной прибыли всех позиций, входящих в портфель, на некотором интервале времени. Оптимизация портфеля — это поиск комбинации лотов и направлений, которые наилучшим образом соответствуют желаемому поведению портфеля. Например, в зависимости от задачи можно потребовать, чтобы портфель имел возвратность к среднему значению, либо имел признаки выраженного тренда, либо чтобы его график был похож на график некоторой функции.
Иллюстрация к трём типам портфелей (тренд, флэт, функция):
Автор: transcendreamer