R-Portfolio - метод диверсификации - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))
Я тоже не знаю почему метод разработанный Тобиным называется методом Тобина, метод разработанный Марковицем называется методом Марковица, коэффициент по формуле Шарпа называется коэффициентом Шарпа, а метод разработанный Решетовым не называется методом alsu?
Это же явное безобразие.
направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))
А как, "метод фон Неймана"? )))
А чего, сравните описание автора: "Методика R-Portfolio - это алгоритм формирования таких потенциально безрисковых портфелей из нестабильных потенциально доходных активов."
И название работы фон Неймана: "Вероятностная логика и синтез надежных организмов из ненадежных компонент."
===
Шу-чу.
а есть какой нибудь анализ того, какое статпреимущество дает собранный портфель - хоты бы примерно и численно, без формул?
Метод только появился в терии и реализации. Крупных исследований не проводилось. Я гонял отдельные форварды, по которым было заметно, что R-Portfolio для активов биржевых площадок имеет преимущество по сравнению с инвестициями в индексы этих самых биржевых площадок. Но вполне понятно, что из-за ограниченности доступа к котировкам, делать какие либо выводы слишком преждевременно.
К тому же, первый этап отбора активов для формирования портфелей, по моему мнению пока еще далек от совершенства.
Возможно, кто-то впоследствии проведет более тщательные исследования в данной области?
Если есть базис и он сулит перспективы, то найдутся заинтересованные лица. Область ведь коммерческая, а значит и мотивация для "светлых умов" более чем обнадеживающая.
Метод только появился в терии и реализации. Крупных исследований не проводилось. Я гонял отдельные форварды, по которым было заметно, что R-Portfolio для активов биржевых площадок имеет преимущество по сравнению с инвестициями в индексы этих самых биржевых площадок. Но вполне понятно, что из-за ограниченности доступа к котировкам, делать какие либо выводы слишком преждевременно.
К тому же, первый этап отбора активов для формирования портфелей, по моему мнению пока еще далек от совершенства.
Возможно, кто-то впоследствии проведет более тщательные исследования в данной области?
Если есть базис и он сулит перспективы, то найдутся заинтересованные лица. Область ведь коммерческая, а значит и мотивация для "светлых умов" более чем обнадеживающая.
Без шуток - интересно. Надо все самому обдумать. У меня есть, с кем это обсудить и кого это может заинтересовать. Имеется ввиду уровень топов в ИК.
Поскольку на вышеприведенном сайте на данный момент отсутствует возможность для обратной связи, просьба: обсуждения, претензии или пожелания оставлять в этой ветке
Спасибо за новый метод. Портфельная торговля представляет для меня практический интерес.
К сожалению, далеко не всё из предложенной методики понял. Если задавать вопросы, то их будет очень много.
Практический пример был бы очень полезен. Могу предоставить датафид по всем NYSE акциям риал-тайм.
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
Понимать нечего. Временной ряд R-портфеля нестационарен, т.к. для стационарности ВР необходимо, чтобы матожидание и дисперсия были константами.Идеальная стационарность R-портфеля достигается только для потенциальной минимальной доходности, за счет умаления стационарности в области максимальной потенциальной доходности.
У минимальной потенциальной доходности R-портфеля, матожидание - положительная константа, а дисперсия равна 0.
Практический пример был бы очень полезен.
Пример есть в архиве на сайте. Т.е. в нем не только exe-шник и jar, но и файлы shares.txt - список акций, а также matrix.csv - временные периоды и котировки акций из списка.
Т.е. запустите R-Portfolio.exe, нажмите кнопку "Start", укажите местонахождение matrix.csv и получите конкретный пример формирования портфеля.
Содержимое txt файлов можно просмотреть в любом текстовом редакторе
Содержимое csv файлов можно посмотреть и в электронных таблицах, например, в Exel или в текстовых редакторах.
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
С-4, Вы получили ответ на свой вопрос? Я лично думаю, чтот НЕТ...
Мне тоже безумно интересно, Reshetov, каким образом собрав воедино (грубо) случайные величины, Вы умудрились достичь вычисляемой прибыльности портфеля?
Только прошу Вас, если станете отвечать - по-русски, пожалуйста, а не на неветеранском...