Коллеги, нужна Ваша помощь.
Добрый день, ув. программисты и трейдеры.
Есть несколько активов и между ними высокая корреляция. Задача - составить оптимальный портфель из данных ФИ.
В принципе, интересуют методы оптимизации фондовых портфелей ценных бумаг, желательно средствами MetaTrader4.
Обращаюсь сюда, быть может есть у кого-то скрипт, который будет по какому-либо методу оптимизации формировать портфель, т.е. присваивать каждому активу свой удельный вес?
Теорий формирование портфелей немало, интересует, есть ли что-то готовое на mql-4 или mql-5?
Заранее, большое спасибо.
Прочти описание "Анализатора портфелей" на сайте Kimiv.ru
Прочти описание "Анализатора портфелей" на сайте...
Это совсем не то, о чем спрашивается.
зачем мне анализатор портфелей торговых систем? сейчас речь о торговой системе вообще не идет.
Спасибо. Насколько я понял, он оптимизирует портфель таким образом, чтобы он был рыночно-нейтрален? Т.е. подбирает такие коэфф., чтобы был идеальный флет на истории? я правильно понял? если правильно, то толку от такого портфеля??
Спасибо. Насколько я понял, он оптимизирует портфель таким образом, чтобы он был рыночно-нейтрален? Т.е. подбирает такие коэфф., чтобы был идеальный флет на истории? я правильно понял? если правильно, то толку от такого портфеля??
почитайте топики афтара этого кода, есть у него и исследование корреляции, ну а толк - изменяйте идеально уравновешенный портфель по предполагаемому движению и ищите профит, Вы ожидали найти готовую доходную стратегию на общественном форуме?
нет естественно. достаточно того, что Вы дали ссылку. спасибо)
Добрый день, ув. программисты и трейдеры.
Есть несколько активов и между ними высокая корреляция. Задача - составить оптимальный портфель из данных ФИ.
В принципе, интересуют методы оптимизации фондовых портфелей ценных бумаг, желательно средствами MetaTrader4.
Обращаюсь сюда, быть может есть у кого-то скрипт, который будет по какому-либо методу оптимизации формировать портфель, т.е. присваивать каждому активу свой удельный вес?
Теорий формирование портфелей немало, интересует, есть ли что-то готовое на mql-4 или mql-5?
Заранее, большое спасибо.
1. Если между активами линейная корреляция, то пустая трата времени - ничего не заработаете. Линейная корреляция с коэффициентом -1 всегда присутствует у любого инструмента между его длинными и короткими позами.
2. MetaTrader в принципе пока еще на такие задачи не тянет, потому что полноценные нелинейные корреляции, чтобы они имели место и на OOS, а не только на подгонке, можно выявить на сотнях или даже тысячах ФИ
- МТ* имеет интерпретируемый язык программирования с очень низкой скоростью вычислений - не потянет.
- Количество ФИ, предоставляемое брокерами из под МТ* не дотягивает даже до сотни (по крайней мере мне больше не приходилось видеть).
- Про качество котировок лучше даже не напоминать. В лучшем случае, если на каких-то отдельных ФИ отсутствуют дыры. Но даже при отсутствии дыр, все равно ни разу не видел, чтобы брокеры предоставляли котировки, совпадающие с котировками на реальных биржевых площадках.
Да и вообще, для портфеля без особой разницы какая торговая платформа, т.к. его на каждом тике перетряхивать не будешь - сольет по спреду. Поэтому в принципе, все вычисления можно выполнить в нормальном языке программирования, компилируемым в машинный код. В том же самом языке программирования для уже готового портефля, потом можно уже сформировать код советника или скрипта (или же через API, если открыт), выполняющего торговые операции под конкретную платформу.
Основная проблема даже не в этом, а в том, что для портфельных инвестиций, денежных средств необходимо дохрена и больше, т.к. про кредитные плечи можно забыть. Подогнать портфель под историю из нескольких ФИ в МТ, чтобы уложиться в килобакс-другой в принципе можно, но смысла нет. Грамотно оптимизированный портфель дает низкую доходность и потому что без плеча и потому что состоит из отрицательно коррелированных ФИ дабы свести риск к минимуму.
Вот такие пирожки.
Грамотно оптимизированный портфель дает низкую доходность и потому что без плеча и потому что состоит из отрицательно коррелированных ФИ дабы свести риск к минимуму.
Пусть даже он дает низкую доходность, но при условии низкого риска (высокой диверсификации). О депозите сейчас речь вообще не идет, предположим что он сост. несколько млн.долл.
Какой на Ваш взгляд самый грамотный метод оптимизации портфеля акций? Мне особенно интересно, как распределять веса между высоко коррелированными активами (по сути, взаимозаменяемыми)?
Вот например: есть два индекса Dow Jones Ind. и S&P 500. Нужно составить индексный портфель из этих двух индексов. Какой удельный вес придать каждому и них? И как их корректировать в процессе торговли?
Повторюсь, мне не нужен нейтральный портфель как у hrenfx, оба актива должны быть в BUY.
...
Вот например: есть два индекса Dow Jones Ind. и S&P 500. Нужно составить индексный портфель из этих двух индексов. Какой удельный вес придать каждому и них? И как их корректировать в процессе торговли?
Два ФИ - это не портфель, а торговля спредами. С такими "портфелями" Вам нужно сюда обратиться: https://www.mql5.com/ru/forum/122468
Вам же объяснили, что для формирования портфеля, чтобы избежать подгонки на истории, необходимо анализировать сотни инструментов. Нелинейные корреляции, выявленные по малому количеству ФИ, нестабильны. Получится тоже самое, что оптимизация небольшого количества сделок, т.е. подгонка под историю.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день, ув. программисты и трейдеры.
Есть несколько активов и между ними высокая корреляция. Задача - составить оптимальный портфель из данных ФИ.
В принципе, интересуют методы оптимизации фондовых портфелей ценных бумаг, желательно средствами MetaTrader4.
Обращаюсь сюда, быть может есть у кого-то скрипт, который будет по какому-либо методу оптимизации формировать портфель, т.е. присваивать каждому активу свой удельный вес?
Теорий формирование портфелей немало, интересует, есть ли что-то готовое на mql-4 или mql-5?
Заранее, большое спасибо.