О случайном блуждании замолвите слово... - страница 23

Новый комментарий
 
Фишка как раз в том, что максимум и минимум мы можем искать независимо, а значит и вход-выход будут независимы друг от друга.
 
Sorento:

здесь или где-нибудь. ведь нам в общем случае не известно количество "принцов"\баров.

Посему распределение "общего времени выбора" - вот, что любопытно...

тут скриптописателей много - может, кто и наваяет.

;)

Да пожалуйста! Это на минутках EURUSD, 250 тысяч баров проанализировано.

Descriptive Statistics (BB_distr) Include condition: bb_length<300

Valid N Mean Median Mode Frequency - of Mode Lower - Quartile Upper - Quartile Percentile - 10,00000 Percentile - 90,00000 Std.Dev.
bb_length 224214 33,75288 12,00000 1,000000 15464 5,000000 37,00000 2,000000 96,00000 52,27472


а вот и картинка:



//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   int i,j;
   int n;
   int h=FileOpen("BB_distr",FILE_WRITE|FILE_CSV);
   for(i=0;i<Bars;i++)
   {
      n=0;
      for(j=1;;j++)
      {
         n=j;
         if(i+j>=Bars) break;
         if(High[i+j+1]>=Close[i]&&High[i+j]<Close[i]||Low[i+j+1]<=Close[i]&&Low[i+j]>Close[i]) break;
      }
      FileWrite(h,n);
      FileFlush(h);
      if(i%1000==0) Print("Обработано баров: ",i," из ",Bars);
   }
   FileClose(h);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
alsu:

Да пожалуйста! Это на минутках EURUSD.

Descriptive Statistics (BB_distr) Include condition: bb_length<300

Valid N Mean Median Mode Frequency - of Mode Lower - Quartile Upper - Quartile Percentile - 10,00000 Percentile - 90,00000 Std.Dev.
bb_length 224214 33,75288 12,00000 1,000000 15464 5,000000 37,00000 2,000000 96,00000 52,27472


а вот и картинка:

Просто Чудо! Что и следовало ожидать...

Спасибо!

Неофиты будут рады

 
alexeymosc:

И откуда экспоненциальное распределение? Откуда подсчет суммы чисел?

Экспоненциальное, потому что логарифм плотности распределения похож на прямую линию с R^2=0.9997. Так что допущение вполне обоснованное, на мой взгляд.

Кроме того, я как-то приводил (не совсем строгое, правда, но все же) обоснование того, что оно должно быть именно экспоненциальным: если коротко, то это логически эквивалентно совокупности двух предположений: 1) движение цены является реакцией на поступающую извне информацию и 2) рынок является статистическим фракталом, т.е. имеется независимость вида распределения от масштаба.

 
Хм. По ходу все ушли решать задачу про принцессу и форекс... пожалуй, я тогда тоже).
 

Всё не так понимаете.

Форекс и есть Прынцесса. Когда ей кажется что уже "ЭТА ОН !", она делает свой выбор и разворачивается взад. :)

Другое дело, что с задачей и особенно с правильным решением она знакома не очень. Мда.

Значит задачи трейдера:

1. Определить компетентность и текущую степень перезрелости Прынцесы.

2. Подсмотреть очередь Прынцев на пару членов вперёд.

3. Заложить достаточно смазливому прынцу из очереди в карман лимитник в момент когда Прынцесса уже на фсё готова.

4. Ждать разворота насвистывая Мендельсона.

5. После разворота - см. п.1.

;)

 
MetaDriver:

Всё не так понимаете.

Форекс и есть Прынцесса. Когда ей кажется что уже "ЭТА ОН !", она делает свой выбор и разворачивается взад. :)

Другое дело, что с задачей и особенно с правильным решением она знакома не очень. Мда.

Значит задачи трейдера:

1. Определить компетентность и текущую степень перезрелости Прынцесы.

2. Подсмотреть очередь Прынцев на пару членов вперёд.

3. Заложить достаточно смазливому прынцу из очереди в карман лимитник в момент когда Прынцесса уже на фсё готова.

4. Ждать разворота насвистывая Мендельсона.

5. После разворота - см. п.1.

;)

Схожий подход ) Именно потому предлагал стратегию к MACDу с 33 применять. При этом считать, что отход от нуля (как вариант для одного из входов), а еще лучше от экстремума 33 на уровень два спрэда - уже факт начала новых смотрин. Задача усложена - заранее не известно точно длина образующейся очереди, а поэтому снос среднего может быть очень значительным.

Как бы про арксинус не забыть...

;)

 

принцы на графике где? цены, приращения?

целевая функция принцессы какая? Например, два принца - две цены. Чем выше принц, тем лучше? :)

 

Принц - это накопленная бумажная прибыль с момента, когда принцессо приняло позу (открылось). Чем выше прибыль, тем лучше.

А как же еще? Но ведь зависимы принцы...

 
Avals:

принцы на графике где? цены, приращения?

целевая функция принцессы какая? Например, два принца - две цены. Чем выше принц, тем лучше? :)

принц - экстремум.

Принцесса уменьшив требование к принцу от наилучшего до одного из двух лучших, увеличила свои шансы с 36.8 до 57.4%.

Mathemat:

Принц - это накопленная бумажная прибыль с момента, когда принцессо приняло позу (открылось). Чем выше прибыль, тем лучше.

А как же еще? Но ведь зависимы принцы...

С чего вы так решили? Принц - любой экстремум на ограниченном множестве.

а мантру о зависимости устал слушать - то рынок плох тем, что случаен и нестационарен.

Теперь плохо, что персистентен...

;)

1...1617181920212223242526
Новый комментарий
Причина обращения: