Еще раз о Стохастике...
чем отличается отношение двух средних за одинаковый период от отношения сумм?
как вы представляете применение экспоненциального или др. сглаживания для линии S?
Очень интересно!
чем отличается отношение двух средних за одинаковый период от отношения сумм?
как вы представляете применение экспоненциального или др. сглаживания для линии S?
Очень интересно!
Для начала попробуйте провериться на простом примере - сравните Mov(A/B) c SUM(A)/SUM(B), где А=1,2,3 и В=4,5,6,
т.е.
((1/4)+(2/5)+(3/6))/3 =(0.25+0.4+0.5)/3 = 1.15/3 = 0.3833
((1+2+3)/(4+5+6)) = 6/15 = 0.4
В общем случае получаются близкие, но неодинаковые величины.
В случае со Стохастиком получается довольно чувствительная разница (0...5%)
По 2-му вопросу не понял - при чем здесь линия S(в моей формуле это тип средней).
Если Вы имеете в виду линию К, то попробуйте потренироваться со Стохастиком(slowing=1) изменяя тип средней.
:0)
Вариантов, описанных в книгах, несколько. Например, вот что пишет Найман - http://www.iilab.ru/Library/ErikNiman21.aspx:
Стохастик был разработан Ч. Лайном много лет назад, но получил широкое распространение только с появлением компьютерной техники.
Целью стохастика является идентификация ценовых тенденций и поворотов путем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов. Этот метод основан на наблюдении следующего факта. Когда цены растут - дневные их уровни закрытия имеют тенденцию быть поближе к значению максимума, заканчивающего их последнюю серию. Если цены продолжают изменяться полого, или растут, а цены закрытия ежедневных торгов начинают падать в пределах диапазона последней серии, это сигнализирует о внутренней слабости рынка и готовности его тенденции к повороту.
Обратная картина возникает на стадии падения рынка: снижающиеся тенденции подтверждаются, когда цены закрытия находятся близко к низу последней серии минимумов. Когда они поднимаются выше в пределах диапазонов серии, они показывают внутреннюю силу рынка.
К стохастическим линиям относят - %К. %D. %R.
Построение линий %К и %D основано на том, что при повышении цен торговый день обычно закрывается на уровнях, лежащих ближе к максимальным ценам, достигнутым в течение его. При понижающемся тренде происходит обратный эффект.
Формула для вычисления стохастических линий отражает расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода. Обычно линию %К рассчитывают на отрезке в 5 дней:
%К = 100 • [ ( С1 - L5 ) / ( Н5 - L5 ) ], где
- С1 - текущая цена закрытия;
- L5 - самый низкий уровень за последние 5 дней;
- Н5 - самый высокий уровень за последние S дней.
%К более чувствителен, чем %D. Формула для расчета %D:
%D = 100 • CL3 / HL3, где
- CL3 - трехдневная сумма (Cl - L5);
- HL3 - трехдневная сумма (Н5 - L5).
Построенные таким образом стохастические линии называют быстрыми, порядки данных линий 5 и 3.
Поэтому, если Вы считаете, что индикатор построен не так, как положено, то нужно написать свой вариант и его и использовать.
PS У Колби дан другой алгоритм расчета :)
2 Rosh:
С написанием своего индикатора проблем нет, другое дело, что есть расхождения документации с кодом.
Кроме того, Стохастик для MS, TS, VT и т.д. отличен от МТшного, что, наверное, не есть хорошо.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Господа МТ разработчики!
Убедительная просьба - привести все Стохастики(встроенный, функцию и пример) к классической методике расчета.
Здесь Вы приводите правильную формулу для расчета К, однако в коде Вы уже используете отношение сумм, что совсем не тождественно
сглаженному K посредством простой средней с периодом slowing.
Общеизвестно, что для сглаженного K используется формула:
K slowing = Mov(K,Slowing,S),
а для D:
D = Mov(K slowing,Dperiod,S).
Более того, логично было бы добавить возможность изменения типа средней и к сглаженному К, а не только к D, что имеет место в TradeStation, например.