О случайном блуждании замолвите слово... - страница 6

[[Deleted]]

Avals >>:

да при p=1 СБ. И что из этого следует что процесс стационарный? Я писал что нестационарный. FOXXХi просил дать определение СБ там оно есть. В чем проблема то? :)

Я не просил тебя давать мне определение СБ,я просил вот это:

FOXXXi >>:

Ответь всё же на вопрос : "Какое распределение у процесса СБ?"Только оставь разность в покое.

[[Deleted]]

Avals >>:

P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения

А вот кумулятивная сумма этих приращений СБ будет давать также нормальное распределение.

[Avals]

FOXXXi писал(а) >>

А вот кумулятивная сумма этих приращений СБ будет давать также нормальное распределение.

нет. Нормальным будет приращение этой ф-ции за любой интервал времени, т.к. сумма НР тоже НР. Т.е. F(tx)-F(ty) нормально распределено (что и есть свойство интегрированных процессов), но не само СБ, как ф-ция от времени F(t) - ее дисперсия будет возрастать со временем. У НР конечная и фиксированная дисперсия не зависящая от времени. Дисперсия F(t)>F(t-1), в отличии от дисперсии первой разницы - она постоянна и не зависит от времени

[[Deleted]]

Avals:

Ай молодца,сам же ведь написал: "т.к. сумма НР тоже НР." Следовательно:

FOXXXi >>:

А вот кумулятивная сумма этих приращений СБ будет давать также нормальное распределение.

[Mikhail Dovbakh]

[Vladimir Gomonov]

avatara >>:

Откуда дровишки?

[Mikhail Dovbakh]

Дж. Л. ДУБ
ВЕРОЯТНОСТНЫЕ
ПРОЦЕССЫ
Перевод с английского
Р. Л. ДОЕРУШИНА и А. М. ЯГЛОМА
Под редакцией
А. М. ЯГЛОМА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — (956

[Mikhail Dovbakh]

А вот по усложненной задаче "с победителями" есть тоже закладочка.. ;)

[Mikhail Dovbakh]

И еще одна, ранее упоминавшаяся "провокационная" иллюстрация

[[Удален]]

avatara >>:
А вот по усложненной задаче "с победителями" есть тоже закладочка.. ;)

Ссылочку на полный текст Вентцеля можно попросить?