Лавина - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для расчета усредненного шага Rabbit за любое количество дней сам индикатор не нужен. Расстояние между его уровнями равно размаху цены за предыдущий день, умноженному на 0,236. Удобнее изменить масштаб графика на дневной и включить стандартный индикатор Average True Range с нужным вам периодом (в вашем примере 10). А затем отображаемый результат умножить на 0,236.
Можно попробовать, но ближе к истине мне кажется более длительный период усреднения (хотя бы месяц) и бОльшая его часть для расчета расстояния между уровнями "Лавины" (выше я предложил 1/3).
Ок. Главное, понимание предложенного. Без разницы как шаг считать, главное чтоб правильно.
Это можно вынести во внешние переменные, как и все "спорное".
Я вот одного не пойму, недавно Вы яростно отстаивали идею с индикатором- Рабит, мол- цена "примагничевается" к его уровням. Если это так, то она "ходит" между ними и если предположить, что она их видит, значит после достижения их, отскивает от них или(и) не мешкая пробивает и быстро идет к следующему. У меня такое понимание уровней, которых видит "цена"... Возмите для аналогии круглые уровни. Цена или суетиться рядом с ними или(и) пробив/отбившись резко уходит. В Лавине, у нас есть корридор, по краям которого находятся отложенные ордера на продолжение тенденции, таким образом мы должны избегать не просто гуляния цены внутри этого корридора, а, что еще важнее- отскоки цены от уровней выставления ордеров, по примеру траектории шарика в пинг-понге, так как попеременное касание уровней увеличивает объем ордеров.
Учитывая изложенное, необходимо выставлять ордера Лавины на уровнях не Рабит, а АнтиРабит. Вы же предлагаете шаг сделать равныфм 1/3 дневного диапазона! Будте последовательны, если шаг Рабита- божественнен, а Лавина- граальна, скомпилируйте их (Лавину с АнтиРабит).
Учитывая изложенное, необходимо выставлять ордера Лавины на уровнях не Рабит, а АнтиРабит. Вы же предлагаете шаг сделать равныфм 1/3 дневного диапазона! Будте последовательны, если шаг Рабита- божественнен, а Лавина- граальна, скомпилируйте их (Лавину с АнтиРабит).
Rabbit предназначен для внутридневной торговли. Уровни в нем меняются ежедневно и вчерашний шаг не имеет никакого смысла сегодня. И на выставление ордеров вы тратите 10 минут в день. Больше до следующего дня их можно не трогать - все сработает само.
"Лавина" же не привязана к шкале времени - только к ходу цены. При достаточно большом расстоянии между уровнями цена может гулять между уровнями, не касаясь их, неделю. Либо наоборот, пролетать это расстояние за минуту. Поэтому шаг Rabbit'а к "Лавине" никакого отношения не имеет. Но "Лавина" требует много вашего времени - цена может ползти от уровня к уровню несколько часов, а упустив разворот вы получите убыток. Можно написать и включить советника, но гарантии его постоянной работоспособности нет - а если он остановится, опять будет убыток.
Rabbit предназначен для внутридневной торговли. Уровни в нем меняются ежедневно и вчерашний шаг не имеет никакого смысла сегодня. И на выставление ордеров вы тратите 10 минут в день. Больше до следующего дня их можно не трогать - все сработает само.
"Лавина" же не привязана к шкале времени - только к ходу цены. При достаточно большом расстоянии между уровнями цена может гулять между уровнями, не касаясь их, неделю. Либо наоборот, пролетать это расстояние за минуту. Поэтому шаг Rabbit'а к "Лавине" никакого отношения не имеет. Но "Лавина" требует много вашего времени - цена может ползти от уровня к уровню несколько часов, а упустив разворот вы получите убыток. Можно написать и включить советника, но гарантии его постоянной работоспособности нет - а если он остановится, опять будет убыток.
Ваше изложение- удобочитаемо. Не надо повторяться и заново объяснять что и как работает. Мне все видно. Если у Вас атомный двигатель ( шаг Рабит/АнтиРабита) и корпус крейсера (Лавина), то Вам не страшен Сомалийский пират (Форекс).
Странно, объяснять это автору того и того, тем более ярому защитнику своих детищ.
Поменьше эмоций - побольше разумных мыслей.
Я уже который день эту самую разумную мысль вам толкаю.
Но вы все предпочитаете умничать, строить теории вместо того чтобы просто проверить
Но проверять не интересно. Надо мухляться писать робота. Возится с историей. Разочаровываться что не работает.
А так можно просто медитировать повторяя мантру "Работаем только в ручную... только вручную..."
Я вам маленький секрет открою: тест на истории очень хорошо отправляет в утиль теории бродящие на просторах интернета.
Я вам маленький секрет открою: тест на истории очень хорошо отправляет в утиль теории бродящие на просторах интернета.
1. При маленьком депозите фиксировать убыток после вами выбранного количества разворотов (трех, пяти - вы сами решаете). При этом все залоги вам возвращают, теряется только висящий между уровнями минус. Который легко отыгрывается, так как большое количество разворотов - исключение, а не правило (иначе цена годами бы колебалась в коридоре, например, 40 пунктов - что неверно).
2. При большом депозите - "Лавина" в чистом виде. Людей пугали суммы залога в 100.000 рублей - я понимаю, им тяжело представить, что есть трейдеры, у которых депозит измеряется десятками миллионов рублей и которые могут спокойно выдержать и 10 и 20 разворотов - и все равно взять прибыль.
Вот и все - сколько бы вы не тестировали, при обоих вариантах останетесь в прибыли.
Как теория "Лавина" безупречна - математически придраться не к чему. Для практики есть два выхода (ведь вас пугает возможное большое количество разворотов), уже описанных выше. Повторю специально для вас:
1. При маленьком депозите фиксировать убыток после вами выбранного количества разворотов (трех, пяти - вы сами решаете). При этом все залоги вам возвращают, теряется только висящий между уровнями минус. Который легко отыгрывается, так как большое количество разворотов - исключение, а не правило (иначе цена годами бы колебалась в коридоре, например, 40 пунктов - что неверно).
2. При большом депозите - "Лавина" в чистом виде. Людей пугали суммы залога в 100.000 рублей - я понимаю, им тяжело представить, что есть трейдеры, у которых депозит измеряется десятками миллионов рублей и которые могут спокойно выдержать и 10 и 20 разворотов - и все равно взять прибыль.
Вот и все - сколько бы вы не тестировали, при обоих вариантах останетесь в прибыли.
Вы утверждаете все это по 2-м причинам:
1) Вы никогда не тестировали эту ситему, как справедливо написал arnautov, иначе Вы бы не употребляли слово "легко" по отношению к "отыгрывается" и не утверждали бы про длительные колебания в коридоре 40 пунктов для убивания депо (для EURUSD в коридоре 20п за сутки бывает больше 10-ти разворотов, это редкость, но тем не менее).
2) Вы никогда не торговали большим объёмом, иначе Вы б не стали писать п.2
PS. Эта система называется "Качели" и придумана не Вами и многократно оттестирована. Я её тоже тестировал и советник у меня есть и, в отличае от Вас, я знаю как надо увеличивать лот и как правильнее переворачиваться, что б выдержать не 5-10 переворотов (при 10-ти переворотах, по восхваляемым Вами правилам, рост обема в 512 раз !), а 10-20 (при росте объема в 10-15 раз). При этом мне не интересна эта система, т.к. при росте депозита возникают проблемы технического взаимодействия с ДЦ.
утверждали бы про длительные колебания в коридоре 40 пунктов для убивания депо (для EURUSD в коридоре 20п за сутки бывает больше 10-ти разворотов, это редкость, но тем не менее).
в 512 раз !), а 10-20 (при росте объема в 10-15 раз). При этом мне не интересна эта система, т.к. при росте депозита возникают проблемы технического взаимодействия с ДЦ.
При сужении коридора возможны сотни разворотов - так как одна свеча будет перекрывать все расстояние между уровнями. О правильном подборе расстояния я писал несколько раз - читайте сообщения в теме.
Про технические проблемы с ДЦ я тоже писал - поэтому в реале торговать можно только вручную, любой советник будет так или иначе остановлен или его работа будет нарушена. Это из жизни, а не из теории.
Я писал, что возможно, изобрел велосипед - на лавры создателя я не претендую. Если такая система существует - отлично. Я не могу охватить все форумы мира. Можно ссылку на описание системы "Качели"?
т.к. при росте депозита возникают проблемы технического взаимодействия с ДЦ.
... При этом мне не интересна эта система, т.к. при росте депозита возникают проблемы технического взаимодействия с ДЦ.
Какого рода? Бабло не отдают или торговать не дают?
Можно ссылку на описание системы "Качели"?
А еще ТС "Чебурашка" Ваш конкурент:)