Лавина - страница 303
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прибыль и просадка в неттинговом варианте превосходят результаты предыдущих вариантов.
А лоты у Вас в "неттинговом" варианте и в "локирующем" одинаковые? Для того, чтобы попытаться сопоставить два варианта, они должны быть разными (в "неттинговом" - разница двух предыдущих лотов "локового" варианта).
Да и при чуть другом закрытии цепочки, чем в локовом варианте, картина меняется - можно попасть/непопасть в раскачку.
Смысла подгонять один вариант к другому не видел, но ради интереса добился очень близких результатов.... Хотя в то, что сумма убытков до последнего ордера меньше маржи всей цепочки, пока не убедился :)
А лоты у Вас в "неттинговом" варианте и в "локирующем" одинаковые? Для того, чтобы попытаться сопоставить два варианта, они должны быть разными (в "неттинговом" - разница двух предыдущих лотов "локового" варианта).
Да и при чуть другом закрытии цепочки, чем в локовом варианте, картина меняется - можно попасть/непопасть в раскачку.
Смысла подгонять один вариант к другому не видел, но ради интереса добился очень близких результатов.... Хотя в то, что сумма убытков до последнего ордера меньше маржи всей цепочки, пока не убедился :)
Не совсем понял, что Вы имели ввиду. Поясните на примере раскладки лотов.
Насчет "просто разницы" я погоряился (мой пример из другой темы ниже тоже "за уши")
Нижайшая просьба :)
Напишите, пожалуйста, какой "совкупный ордер" мне необходимо было бы открыть вместо ... любого, начиная со второго
2010.03.22 00:38 buy 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 sell 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 buy 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 sell 0.09 1.35026
После Вашего ответа я обязательно прослежу историю "жития" всех позиций.
'
Целью Холивара никогда не была истина! А я просто хочу понять .. "про неттинг" для данных позиций. ;)
Что тут понимать?
2010.03.22 00:38 buy 0.01
2010.03.22 08:01 sell 0.02 = Close 0.01 buy, Open 0.01 sell
2010.03.23 00:06 buy 0.03 = Close 0.01 sell, Open 0.02 buy
2010.03.23 08:37 sell 0.09 = Close 0.02 buy, Open 0.07 sell
---
Итого после 2010.03.23 08:37 0.07 sell
Я тоже не стал досконально воспроизводить "эксперимент" - на последнем шаге ограничился (условно) 0.06 лотами, но тенденцию для себя я заметил - стейты стали "ближе".
Если найду старые версии советников и, главное, "подогнанные сеты" (надо еще попадать в те же точки старта цепочки), то приведу пример "идентичных лотов" "неттинговой" и "локирующей" версии.
Повторюсь - интерес был спортивный, т.е. безцельный ;)
Суть моего поста была в том, что при ппростой замене открытия лока на стоп с переворотом идентичных систем не получится. А то, что с коэффициентом умножения нужно обходиться ... гибче - факт.
ЗЫ. Вроде бы нашел фрагмент работы советников
Локи
128 2008.03.07 06:58 buy stop 50 0.01 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
129 2008.03.07 06:58 sell stop 51 0.01 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
130 2008.03.07 14:30 buy 50 0.01 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
131 2008.03.07 14:30 delete 51 0.01 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
132 2008.03.07 14:30 sell stop 52 0.02 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
133 2008.03.07 15:37 sell 52 0.02 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
134 2008.03.07 15:37 buy stop 53 0.03 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
135 2008.03.11 11:07 buy 53 0.03 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
136 2008.03.11 11:07 sell stop 54 0.05 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
137 2008.03.11 13:51 sell 54 0.05 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
138 2008.03.11 13:51 buy stop 55 0.08 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
139 2008.03.12 11:05 buy 55 0.08 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
140 2008.03.12 11:05 sell stop 56 0.12 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
141 2008.03.12 21:05 close 55 0.08 1.55689 0.00000 0.00000 102.00 10184.83
142 2008.03.12 21:05 close 54 0.05 1.55702 0.00000 0.00000 -105.60 10079.24
143 2008.03.12 21:05 close 53 0.03 1.55689 0.00000 0.00000 38.21 10117.44
144 2008.03.12 21:05 close 52 0.02 1.55702 0.00000 0.00000 -42.27 10075.17
145 2008.03.12 21:05 close 50 0.01 1.55689 0.00000 0.00000 12.71 10087.88
Неттинг
76 2008.03.07 07:51 buy stop 33 0.01 1.54522 1.53699 0.00000 0.00 1131.38
77 2008.03.07 07:51 sell stop 34 0.01 1.53699 1.54522 0.00000 0.00 1131.38
78 2008.03.07 09:21 sell 34 0.01 1.53699 1.54522 0.00000 0.00 1131.38
79 2008.03.07 09:21 delete 33 0.01 1.54522 1.53699 0.00000 0.00 1131.38
80 2008.03.07 14:30 s/l 34 0.01 1.54522 1.54522 0.00000 -8.23 1123.15
81 2008.03.07 14:30 buy 35 0.01 1.54561 1.53699 0.00000 0.00 1123.15
82 2008.03.07 15:19 s/l 35 0.01 1.53699 1.53699 0.00000 -8.62 1114.53
83 2008.03.07 15:19 sell 36 0.01 1.53697 1.54522 0.00000 0.00 1114.53
84 2008.03.11 11:11 s/l 36 0.01 1.54522 1.54522 0.00000 -8.27 1106.27
85 2008.03.11 11:11 buy 37 0.02 1.54523 1.54105 0.00000 0.00 1106.27
86 2008.03.11 13:39 s/l 37 0.02 1.54105 1.54105 0.00000 -8.36 1097.91
87 2008.03.11 13:39 sell 38 0.03 1.54095 1.54513 0.00000 0.00 1097.91
88 2008.03.12 11:14 s/l 38 0.03 1.54513 1.54513 0.00000 -12.57 1085.34
89 2008.03.12 11:14 buy 39 0.04 1.54516 1.54098 0.00000 0.00 1085.34
90 2008.03.13 04:26 close 39 0.04 1.55800 1.54098 0.00000 51.19 1136.53
"Шапки" публиковать не буду, т.к. целью данной выборки была иллюстрация "красного"
ЗЫЫ. Мои графики менее красивы чем Ваши, поэтому все вышенаписанное - исключительно иллюстрация к тезису про "идентичность систем", не более.
У меня в обоих вариантах используется схема наращивания 0.02 0.06 0.18 ...
В данном примере коэффициент равен 3, но может быть и другой. Я не придерживаюсь каких то строгих рекомендаций схемы наращивания приведённой в 1 посте лавины.
Это особой роли не играет.
У меня в обоих вариантах используется схема наращивания 0.02 0.06 0.18 ...
Те же лоты для неттинговой версии дадут совершенно (или немного :) ), но другой результат.
В данном примере коэффициент равен 3
Один из "демо-вариантов" у меня крутится с такими параметрами
старртовый коэффициент 2 на пятой итерации - коэффициент 4, а после 7ой - 1
Я долго искал участки на истории, когда цена "скакала" так долго.
Аналогично и с шириной канала, но не так наглядно.
Я не придерживаюсь каких то строгих рекомендаций схемы наращивания приведённой в 1 посте лавины.
А я вообще не прочитал в первом посте никаких "требований на лоты", только "примеры". :)
И ещё в выложенной, несколько страниц назад, Вами шапочке отчета значиться:
Вариант с не слишком большой просадкой.
Извиняюсь, что не отвечаю на некоторые вопросы форумчан, теоретизировать некогда, занят практической работой.
Вы считаете, что вопрос о мат. ожидании в пунктах - это сугубо теоретический вопрос???
Давайте тогда договоримся, что все вопросы невыгодные вам, Вы будете относить к теоретическим и не будете отвечать на них.
А заниматься будете сугубо практикой, время от времени выкладывая картинки с тестера.
Я перестану задавать неудобные Вам вопросы, и останется лишь тишина и графики ползущие неуклонно вверх.
Но это получается - "Театр одного актера".
Те же лоты для неттинговой версии дадут совершенно (или немного :) ), но другой результат.
Один из "демо-вариантов" у меня крутится с такими параметрами
старртовый коэффициент 2 на пятой итерации - коэффициент 4, а после 7ой - 1
Я долго искал участки на истории, когда цена "скакала" так долго.
Аналогично и с шириной канала, но не так наглядно.
А я вообще не прочитал в первом посте никаких "требований на лоты", только "примеры". :)
Можете пояснить почему, мне непонятно.
А это в 1 посте
Первый разворот - 0.01 / 0.02Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02
Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24)
разве не схема наращивания лотов?
Извините, но результаты я выкладываю не для теоретических исследований, а для тех программеров которые разрабатывают аналогичный советник, для того, чтобы иметь ориентиры.
Например, я вижу у кого-то просадка меньше, значит я уверен, что мне тоже можно добиться её уменьшения. Так и по другим параметрам можно сравнивать и делать выводы. Согласитесь, когда не имеешь информации от конкурентов о результатах их работы, то можешь подумать, что твой вариант самый лучший и дальше работать не имеет смысла. А что мне может дать информация о величине матожидания, а по сути о средней прибыли от сделки? Например, имеем 2 крайних варианта, 1. МО маленькое, но много сделок 2. МО большое, но мало сделок. Вывод при очень разном МО, может быть одинаковая чистая прибыль. Так, что не обязательно стремиться к тому, чтобы оно было большим.
Извините, но результаты я выкладываю не для теоретических исследований, а для тех программеров которые разрабатывают аналогичный советник, для того, чтобы иметь ориентиры.
Например, я вижу у кого-то просадка меньше, значит я уверен, что мне тоже можно добиться её уменьшения. Так и по другим параметрам можно сравнивать и делать выводы. Согласитесь, когда не имеешь информации от конкурентов о результатах их работы, то можешь подумать, что твой вариант самый лучший и дальше работать не имеет смысла. А что мне может дать информация о величине матожидания, а по сути о средней прибыли от сделки? Например, имеем 2 крайних варианта, 1. МО маленькое, но много сделок 2. МО большое, но мало сделок. Вывод при очень разном МО, может быть одинаковая чистая прибыль. Так, что не обязательно стремиться к тому, чтобы оно было большим.
1) Вам ничего, и хорошо. Вы нам дайте, нам оно нужнее. ))
2) И очень просил Вас выложить два теста с разными моделями
Это дело двух минут.....
1) Вам ничего, и хорошо. Вы нам дайте, нам оно нужнее. ))
2) И очень просил Вас выложить два теста с разными моделями
Это дело двух минут.....
Объясните, какую информацию Вы можете получить от величины матожидания.
Извините, но свободное время я потрачу для более полезных дел.