лавина для того чтобы медленно но уверенно получать прибыль
Причем здесь "лавина"? Любая открытая позиция в течение нескольких дней может произвести прибыль или убыток в несколько раз превышающие размер начальной маржи. Вот только непонятно, если все так безоблачно, что ж Вы сами то не прикрутите это свое суемудрие к реалу? Или кишка тонка, чтобы один раз сорвать куш после 9 сливов? И простите какой Вам резон в том, чтобы те кто начитается Вашей брехни и поверит в нее - стабильно теряли деньги? Лучше бы признались честно из какой кухни Вы с Джоном вылезли и вещаете тут. )))
Брехню делаеш ты потому что жлобишся на бабло сегодня после флета вышел с прибылью, читай ранее лавина( для выхода)дуб
А чем плох мой вариант, который я здесь выкладывал? )
Я понимаю, что "девушка уговорила", но первый ордер (только первый ордер) с тейкпрофитом портит всю картину. Из Вашего же отчета:
27
2010.01.05 19:48
sell
11
0.01
1.43564
0.00000
1.43164
28
2010.01.05 19:48
buy stop
12
0.02
1.44181
0.00000
0.00000
29
2010.01.05 19:48
modify
11
0.01
1.43564
0.00000
0.00000
30
2010.01.06 07:46
delete
12
0.02
1.44181
0.00000
0.00000
31
2010.01.06 08:56
close
11
0.01
1.43305
0.00000
0.00000
2.58
316.72
32
2010.01.06 08:56
sell
13
0.01
1.43290
0.00000
1.42890
33
2010.01.06 08:56
buy stop
14
0.02
1.43907
0.00000
0.00000
34
2010.01.06 08:56
modify
13
0.01
1.43290
0.00000
0.00000
35
2010.01.06 16:08
buy
14
0.02
1.43907
0.00000
0.00000
36
2010.01.06 16:08
sell stop
15
0.04
1.43290
0.00000
0.00000
37
2010.01.07 12:46
sell
15
0.04
1.43290
0.00000
0.00000
38
2010.01.07 12:46
buy stop
16
0.08
1.43907
0.00000
0.00000
39
2010.01.08 14:09
delete
16
0.08
1.43907
0.00000
0.00000
40
2010.01.08 14:09
close
14
0.02
1.42712
0.00000
0.00000
-23.98
292.74
41
2010.01.08 14:21
close
15
0.04
1.42736
0.00000
0.00000
22.13
314.87
42
2010.01.08 14:21
close
13
0.01
1.42736
0.00000
0.00000
5.51
320.38
' Ордер, который собственно "сыграл цепочку" - номер 15, который SELL, а ордер (SELL), который мог бы подыграть, номер 11, Вы закрыли раньше времени. В других цепочках первые ордера оказываются в первые ордера оказываются противоположными к победителю, но ... истина (алгоритм) дороже. Если уж "бояться неуправляемости советника", то тейкпрофить надо все ордера и модифицировать TP при добавлении каждой новой позиции.
рост депо лучше, чем у меня. у тебя одна нога, у меня другая, однакож ходить надо на обеих:)
Конечно! Я ни в коем случае не думал с тобой соревноваться. Наоборот, очень рад, что кто-то еще занимается. Может подскажешь что-нибудь интересное. Я в свою очередь могу подсказать (хотя тут уже об этом и писали, но вдруг ты внимания не обратил), что хорошо помогает виртуальный трейлинг-стоп.
lexandros>>: Вот стейты с реала например каждую пятницу - были бы убедительней любых самых бредовых расчетов... Вот он стейт ребята - нате еште... На понедельник было 10000 - на пятницу закрылся в 20000 - вывел 10000.. Вот это аргумент, с которым не поспоришь...
Это не аргумент. Хотите увидеть недельный стейт супер-трейдера на демо-счете, который ни разу за неделю не ошибется в направлении хода цены и будет каждый день закрываться с прибылью, выставив с утра всего один ордер? Это делается очень просто: открывается 32 демо-счета и ежедневно на каждом открывается свой ордер - либо Buy, либо Sell. В первый день на первых 16 счетах ставится Buy, на остальных 16 - Sell. Естественно, угадает только половина - не угадавшие счета отбрасываем. На второй день из оставшихся 16 опять на 8 открываем Buy, на 8 - Sell. Угадает только половина, остальные отбрасываем. И так далее. По окончании недели у вас останется один стейт супер-трейдера, который все пять дней недели уверенно выигрывал! На следующей неделе я повторю этот трюк, ненавязчиво убрав со скриншота номер счета (объяснив, что не хочу кому попало сообщать такую личную информацию). Я могу делать это каждую неделю до бесконечности. Что вы будете делать? Начнете молиться на меня? Поэтому никаких стейтов не ждите - они все легко подделываются и ни о чем не говорят.
Я понимаю, что "девушка уговорила", но первый ордер (только первый ордер) с тейкпрофитом портит всю картину. Из Вашего же отчета:
27
2010.01.05 19:48
sell
11
0.01
1.43564
0.00000
1.43164
28
2010.01.05 19:48
buy stop
12
0.02
1.44181
0.00000
0.00000
29
2010.01.05 19:48
modify
11
0.01
1.43564
0.00000
0.00000
30
2010.01.06 07:46
delete
12
0.02
1.44181
0.00000
0.00000
31
2010.01.06 08:56
close
11
0.01
1.43305
0.00000
0.00000
2.58
316.72
32
2010.01.06 08:56
sell
13
0.01
1.43290
0.00000
1.42890
33
2010.01.06 08:56
buy stop
14
0.02
1.43907
0.00000
0.00000
34
2010.01.06 08:56
modify
13
0.01
1.43290
0.00000
0.00000
35
2010.01.06 16:08
buy
14
0.02
1.43907
0.00000
0.00000
36
2010.01.06 16:08
sell stop
15
0.04
1.43290
0.00000
0.00000
37
2010.01.07 12:46
sell
15
0.04
1.43290
0.00000
0.00000
38
2010.01.07 12:46
buy stop
16
0.08
1.43907
0.00000
0.00000
39
2010.01.08 14:09
delete
16
0.08
1.43907
0.00000
0.00000
40
2010.01.08 14:09
close
14
0.02
1.42712
0.00000
0.00000
-23.98
292.74
41
2010.01.08 14:21
close
15
0.04
1.42736
0.00000
0.00000
22.13
314.87
42
2010.01.08 14:21
close
13
0.01
1.42736
0.00000
0.00000
5.51
320.38
' Ордер, который собственно "сыграл цепочку" - номер 15, который SELL, а ордер (SELL), который мог бы подыграть номер 11 Вы закрыли раньше времени. В других цепочках первые ордера оказываются в первые ордера оказываются противоположными к победителю, но ... истина (алгоритм) дороже. Если уж "бояться неуправляемости советника", то тейкпрофить надо все ордера и модифицировать TP при добавлении каждой новой позиции.
Все верно. В следующих версиях после того, как тейк не сработал и начались удвоения, тейк-профит убирается. А есть версия и вообще без него. Я их уже много наделал ) На любой вкус. А если есть желание увидеть еще какую-нибудь неожиданную, то могу и ее сделать.
Все верно. В следующих версиях после того, как тейк не сработал и начались удвоения, тейк-профит убирается. А есть версия и вообще без него. Я их уже много наделал ) На любой вкус. А если есть желание увидеть еще какую-нибудь неожиданную, то могу и ее сделать.
попробуй вкрутить, что предлагал... изменяемый корридор, как предлагает САМ.
Конечно! Я ни в коем случае не думал с тобой соревноваться. Наоборот, очень рад, что кто-то еще занимается. Может подскажешь что-нибудь интересное. Я в свою очередь могу подсказать (хотя тут уже об этом и писали, но вдруг ты внимания не обратил), что хорошо помогает виртуальный трейлинг-стоп.
пробел... а чем он отличается от простого, кроме того, что его не видит ДЦ (есля правильно понимаю)
А если есть желание увидеть еще какую-нибудь неожиданную, то могу и ее сделать.
Да я и сам много наделал и "неттинговых" и "локированных" версий :) Последнее баловство - прирост лота и изменение ширины канала в зависимости от номера итерации. Но меня интересует не график чего бы то ни было за несколько сот лет с расстояния в несколько метров, а фрагмент графика перед максимальным лотом. Вот хотел было вывести формулу (главное - красивую!!!) "эквивалентного тейкпрофита" для каждой итерации. Т.е. у нас появился второй ордер с лотом X для того, чтобы взять прибыль Y у него необходимо поставить TP, у первого ордера SL; у нас открылся третий ордер и т.п., причем для произвольных лотов каждого нового ордера и произвольного уровня срабатывания. Так сказать построить график "раздвигания ножек циркуля" (давно было всех терминов уже не помню). Но ... время бездельничанья закончилось :( ' ЗЫ. Еще есть версия, когда при достижении цепочкой заданного профита (все таки в "локированной системе" все проще считать) все ордера убыточного направления закрываются, а ордера "прибыльного направления трейлятся", но ... приумножение виртуальных капиталов фигня (около 7 вариантов уже стоят на демо). Интереснее (было) попробовать обмануть ... "мировую закулису" :) на неприятных участках. (Натренировывать сетки на предсказание изменения волатильности у меня получалось лучше, чем на что-то другое :) )
Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.
Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.
Вы вошли в аккаунт. Двухфакторная аутентификация отключена. Настройте её заново и отсканируйте новый QR-код или продолжите с отключённой двухфакторной аутентификацией.
mig34 писал(а) >>
лавина для того чтобы медленно но уверенно получать прибыль
Причем здесь "лавина"? Любая открытая позиция в течение нескольких дней может произвести прибыль или убыток в несколько раз превышающие размер начальной маржи. Вот только непонятно, если все так безоблачно, что ж Вы сами то не прикрутите это свое суемудрие к реалу? Или кишка тонка, чтобы один раз сорвать куш после 9 сливов? И простите какой Вам резон в том, чтобы те кто начитается Вашей брехни и поверит в нее - стабильно теряли деньги? Лучше бы признались честно из какой кухни Вы с Джоном вылезли и вещаете тут. )))
Брехню делаеш ты потому что жлобишся на бабло
сегодня после флета вышел с прибылью, читай ранее лавина( для выхода)дуб
А чем плох мой вариант, который я здесь выкладывал? )
Из Вашего же отчета:
'
Ордер, который собственно "сыграл цепочку" - номер 15, который SELL, а ордер (SELL), который мог бы подыграть, номер 11, Вы закрыли раньше времени.
В других цепочках первые ордера оказываются в первые ордера оказываются противоположными к победителю, но ... истина (алгоритм) дороже.
Если уж "бояться неуправляемости советника", то тейкпрофить надо все ордера и модифицировать TP при добавлении каждой новой позиции.
рост депо лучше, чем у меня. у тебя одна нога, у меня другая, однакож ходить надо на обеих:)
Конечно! Я ни в коем случае не думал с тобой соревноваться. Наоборот, очень рад, что кто-то еще занимается. Может подскажешь что-нибудь интересное. Я в свою очередь могу подсказать (хотя тут уже об этом и писали, но вдруг ты внимания не обратил), что хорошо помогает виртуальный трейлинг-стоп.
Вот стейты с реала например каждую пятницу - были бы убедительней любых самых бредовых расчетов... Вот он стейт ребята - нате еште... На понедельник было 10000 - на пятницу закрылся в 20000 - вывел 10000..
Вот это аргумент, с которым не поспоришь...
На следующей неделе я повторю этот трюк, ненавязчиво убрав со скриншота номер счета (объяснив, что не хочу кому попало сообщать такую личную информацию). Я могу делать это каждую неделю до бесконечности. Что вы будете делать? Начнете молиться на меня?
Поэтому никаких стейтов не ждите - они все легко подделываются и ни о чем не говорят.
Я понимаю, что "девушка уговорила", но первый ордер (только первый ордер) с тейкпрофитом портит всю картину.Из Вашего же отчета:
'
Ордер, который собственно "сыграл цепочку" - номер 15, который SELL, а ордер (SELL), который мог бы подыграть номер 11 Вы закрыли раньше времени.
В других цепочках первые ордера оказываются в первые ордера оказываются противоположными к победителю, но ... истина (алгоритм) дороже.
Если уж "бояться неуправляемости советника", то тейкпрофить надо все ордера и модифицировать TP при добавлении каждой новой позиции.
Все верно. В следующих версиях после того, как тейк не сработал и начались удвоения, тейк-профит убирается. А есть версия и вообще без него. Я их уже много наделал ) На любой вкус. А если есть желание увидеть еще какую-нибудь неожиданную, то могу и ее сделать.
Все верно. В следующих версиях после того, как тейк не сработал и начались удвоения, тейк-профит убирается. А есть версия и вообще без него. Я их уже много наделал ) На любой вкус. А если есть желание увидеть еще какую-нибудь неожиданную, то могу и ее сделать.
попробуй вкрутить, что предлагал... изменяемый корридор, как предлагает САМ.
моя версия лавины, в тестере, не сливает, хоть ты тресни. :) Любой временной интервал с одним параметром.
И не сольет. Так и задумано. "Лавина" - единственная безубыточная система.
Конечно! Я ни в коем случае не думал с тобой соревноваться. Наоборот, очень рад, что кто-то еще занимается. Может подскажешь что-нибудь интересное. Я в свою очередь могу подсказать (хотя тут уже об этом и писали, но вдруг ты внимания не обратил), что хорошо помогает виртуальный трейлинг-стоп.
пробел... а чем он отличается от простого, кроме того, что его не видит ДЦ (есля правильно понимаю)
И не сольет. Так и задумано. "Лавина" - единственная безубыточная система.
а Вы с юмором
А если есть желание увидеть еще какую-нибудь неожиданную, то могу и ее сделать.
Да я и сам много наделал и "неттинговых" и "локированных" версий :)
Последнее баловство - прирост лота и изменение ширины канала в зависимости от номера итерации.
Но меня интересует не график чего бы то ни было за несколько сот лет с расстояния в несколько метров, а фрагмент графика перед максимальным лотом.
Вот хотел было вывести формулу (главное - красивую!!!) "эквивалентного тейкпрофита" для каждой итерации.
Т.е. у нас появился второй ордер с лотом X для того, чтобы взять прибыль Y у него необходимо поставить TP, у первого ордера SL; у нас открылся третий ордер и т.п., причем для произвольных лотов каждого нового ордера и произвольного уровня срабатывания. Так сказать построить график "раздвигания ножек циркуля" (давно было всех терминов уже не помню).
Но ... время бездельничанья закончилось :(
'
ЗЫ. Еще есть версия, когда при достижении цепочкой заданного профита (все таки в "локированной системе" все проще считать) все ордера убыточного направления закрываются, а ордера "прибыльного направления трейлятся", но ... приумножение виртуальных капиталов фигня (около 7 вариантов уже стоят на демо). Интереснее (было) попробовать обмануть ... "мировую закулису" :) на неприятных участках.
(Натренировывать сетки на предсказание изменения волатильности у меня получалось лучше, чем на что-то другое :) )