Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На данный момент не вижу слабых мест в логике рассуждений, что привел в первом посте. Абсурдность мультивалютного анализа на первый взгляд кажется бредом.
Бытует мнение, что идеальная стратегия обязана быть мультивалютной, точнее в логике принятия ее решений должна быть зависимость сразу от нескольких валютных пар.
И речь в данном случае не о стратегии арбитража.
Я тебя понимаю. Попробуй и ты взглянуть под другим углом. Например, допусти, что движения валют (наблюдаемых в качестве индексов) могут иметь технические закономерности (т.е. предсказуемы. неважно каким методом, на этом этапе. важно что методом анализа истории именно индексов). Остальные вывода делай сам, у тебя котелок отлично варит.
Именно по этой причине, в частности, реальные спреды кроссов всегда шире спредов мажоров. Речь идет не о спредах, которые показываются даже на межбанке, а о реальных спредах, с которыми осуществляются сделки. И, соответственно, спреды синтетических мажоров (из кроссов) всегда шире спредов реальных мажоров.
Не всегда, точнее не у всех. Ткнул PrintScreen в произвольный момент времени кстати в период низкой ликвидности валютного рынка (около 4.00 МСК)
И объёмы кстати у кроссов сравните с мажорами.
Не всегда, точнее не у всех. Ткнул PrintScreen в произвольный момент времени кстати в период низкой ликвидности валютного рынка (около 4.00 МСК)
И объёмы кстати у кроссов сравните с мажорами.
Выглядит так, будто кроссы не зависят от USD.
Выглядит так, будто кроссы не зависят от USD.
кроссы торгуются самостоятельно на ECN или через фьючерсы например. Через бакс на межбанке. Индекс доллара так же торгуется самостоятельно, как отдельный инструмент. Спред на биржевых инструментах-кроссах и ECN не формируется через мажоры, а просто как разница между лучшим бидом и оффером выставленных любым из участников торгов. Реальной поставки валют не происходит, а фактически торгуются в стакане контракты на изменение курса кроссов на прямую с биржевым спредом
Если придерживаться парадигмы, что рынкет учитывает всю доступную информацию (и ожидания), т.е. всем (нам) ненавистный постулат о эффективности рынка, то можно построить информационную рекурсию: как только информация о некой прибыльной стратегии попадает в информационный пул, она становится частью вероятностного тренда маркета. На пальцах примерно так: информация о том что в определенный момент становиться ясно (субьективно), что некая стратегия, например на MACD, дает положительное мат. ожидание, абсорбируется рынкетом в определенной (вероятносной) мере, после чего арбитражные силы (которые ждут этого и хотят на этом заработать) стремятся приблизить мат.ожидание этой стратегии к нулю. Поэтому базируясь на этом постулате (кстати со шнобелем), можно предположить, что кроссы, как бы того не хотели трейдеры, будут стремиться повторить траектории соответствующих мажоров. Другими словами: в эпоху когда грандиозные расчеты делаются за тысячную долю секунды, МО стратегий основаных на любых закономерностях, теоретически, стремится к нулю, как только они попадают в информационый пул, этакий пожирающий монстр.
Причем чем дальше развиваются технологии обработки информации тем страшнее монстр, тобиш рынкет. Как следствие эфективности рынка, можно выделить следующее: теоретически не существует каких-либо стратегий работающих продолжительное время (почти вечно) с положительным мат.ожиданием. Другими словами, требуется постояная модернизация (нужно периодически напрягать мозги, а жаль, халяву мы любим).
И еще одно следствие, как бы кроссы и их спреды не уговаривали нас торгануть ими, теоретически, торгануть их через мажоры будет рациональнее. Если это не так, то по всей видимости это замануха ДЦ.
Очень часто в своём комплексе AIASM вижу расхождение натуральной пары и синтетической от 2-х до 8-и баров в обе стороны. Даже на ТФ Н4.
Это в максмуме составляет 32 часа!!! Не говорю уж про М1...
После этого про отрицание мультивалютного анализа читать смешно.
Иван, извини...
И еще одно следствие, как бы кроссы и их спреды не уговаривали нас торгануть ими, теоретически, торгануть их через мажоры будет рациональнее.
Если это не так, то по всей видимости это замануха ДЦ.
Если опыт ограничивается только ДЦлами, то очевидно да. Но есть ещё и БРОКЕРЫ, а не только ДЦлы с букмекерскими лицензиями.
Но это уже не песочница с центовыми счетами и депозитом от 1-10 долл, которая де факто казино для бедных.
Прикиньте спред по любому из кроссов через мажоры на скрине выше.
Мультивалютная торговля менее эффективна, чем торговля на одной паре. Ресурсов тратим больше (торговля/написание и обслуживание робота), а результат не может быть выше (депозит-то не умножается на количество торгуемых пар). Это однозначно и касается одновременной работы на нескольких парах одной/несколькими системами (работающими только со своей парой).
Что касается мультивалютного анализа, то он не предоставляет преимущества в обнаружении и применении закономерностей движения. Кроме этого, также не может переплюнуть по эффективности простой моновалютный анализ (чем проще торговая система, тем лучше). Под эффективностью понимаю ничто иное, как отношение результата к затратам на его получение.
ECN и кроссы:
CADJPY:
ECN и STP:
Если Ваши алгоритмы не учитывают шум, не вынимают из него инфу о двужухе, и если Вы торгуете без плеча, то да, в таком случае кросы можно тупо выводить из главных пар.
НО! Для вычисления мелких движений (а при плече 1:100 Вы торгуете именно мелкими движениями) Вам НЕКОТОРЫЕ кроссы нужны, поскольку именно в них ИНОГДА создаётся та движуха, которая пододвигает и главные пары.
Например, GBPJPY не является кросом в обычном понимании этого слова, а является в Лондоне прямой парой, через которую происходит часть главной движухи от богатых японцев на мировые рынки валют, золота, кредитования и инвестиций.
Так что здесь надо бы аккуратнее с заявлениями. Если сотни банков открывают кучу корреспондентских счетов в кросах, торгуют кросами, то значит, они видят в этом некоторую выгоду для себя и для клиента. Они же не идиоты.
Унижать кросс до уровня биржевого индекса ВООБЩЕ - это недальновидно. Тем более, что биржевые индексы показали за 10 лет результат лучше, чем крупнейшие фонды.