Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То, что EURGBP == EURUSD / GBPUSD верное ВСЕГДА с поправкой на спред - 100%.
Выше дал ссылки на советники, которые это отлично показывают на практике.
Человек писал не о корреляции между синтетикой и валютной парой.
Речь шла о валютных парах. По поводу синтетики всем давно все ясно. И разница там даже не в спреде, что показывают вышеприведенные советники. Все арбитражные возможности в МТ4 возникают лишь из-за кривости котировок ДЦ, в реальности "спред" еще меньше.
В синтетике есть три компоненты. Поэтому если принять, что есть устойчивая корреляция между парой 1 и парой 2, то всегда остается 3я пара, которая может повести себя как угодно.
Гипотеза о существовании устойчивой корреляции 2х пар автоматически обозначает, что вы можете точно предсказать куда сейчас движется курс третьей пары. Поэтому в ситуации предвидения курса играть на корреляцияхсмысла нет, можно просто рубить бабло на третьей паре.
В общем смысле неправильно. Так, как вычисляю, ещё никто не догадался. Не считая моих компаньонов.
У меня динамические весовые коэффициенты.
Не надо путать EUR/GBP с мой индекс EUR/мой индекс GBP. Это совершенно разные понятия.
Человек писал не о корреляции между синтетикой и валютной парой.
Речь шла о валютных парах.
Значит неправильно понял.
Когда мы рассматриваем только 2 пары, то да - трудно сказать, какая из них перетянет другую. Но когда у нас с одной стороны портфель пар, а с другой - некая пара, ведущая себя "неправильно", то я б предположил, что вероятность вытягивания её в сторону портфеля выше.
Ваше интуитивное предположение будет верным, когда рынок станет обладать специфическими свойствами, приписываемыми ему портфельными теориями. Однако это не так. Рынок - это не сферический конь в вакууме, поэтому даже самые продвинутые портфельные и арбитражные теории, писанные нобелевскими лауреатами по экономике и заверенные гуру трейдинга, практически моментально натыкаются на провал.
getch писал(а) >> портфель из валютных пар не диверсифицирует риски, точнее, не уменьшает. - Совершенно верно.
Не надо путать EUR/GBP с мой индекс EUR/мой индекс GBP. Это совершенно разные понятия.
Ну, конечно!... А индексы из чего расчитываются? Из множества валютных пар.
Стало быть, мультивалютный анализ не безнадёжен?
getch писал(а) >> портфель из валютных пар не диверсифицирует риски, точнее, не уменьшает. - Совершенно верно.
Пример:
Ответ:
P.S. Стал пользоваться форматом текста, т.к. гораздо нагляднее и систематизированнее он становится.
getch писал(а) >> портфель из валютных пар не диверсифицирует риски, точнее, не уменьшает. - Совершенно верно.
На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
Ну, конечно!... А индексы из чего расчитываются? Из множества валютных пар.
Стало быть, мультивалютный анализ не безнадёжен?
Вы из анализа множества валютных пар строите свои индексы валют. Далее сравниваете их отношения с соответсвующими курсами. И, естесственно, видите расхождения.
Такой подход ничего не говорит о безнадежности мультивалютно анализа и наоборот.
Пример:
Ответ:
P.S. Стал пользоваться форматом текста, т.к. гораздо нагляднее и систематизированнее он становится.
Дело в том, что диверсификация по двум разным стратегиям - вещь туманная пока не видишь графика изменения эквити 2х этих стратегий.
То что стратегии работают на 2х разных парах говорит о том, что возможно входы будут в разное время, соответственно и убыток 1й стратегии не всегда будет соответствовать убытку 2й – что и является эффектом диверсификации. Общая просадка при таком варианте должна бы уменьшиться. Но это разумеется не факт.
Стратегии могут использовать один и тот же эффект совершая сделки синхронно, а при таком раскладе возможно и отсутствие эффекта.
ECN и кроссы:
CADJPY:
ECN и STP: