ECN, исполнение ордеров, агрегаторы, ликвидность. - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты хочешь, чтобы моделирования вообще не было?
Боюсь, не столкнёшь котиры. Или, как я говорил, движение без транзакций будет.
А вот не боись. Тебе "сервер выходного дня" уже не нужен? Тогда ты наверное один такой...
Т.е. я думаю, что искуственно котировать нужно будет только поначалу, потом само поедет, и весьма активно. Причём совсем не только по выходным.
// Если только другие брокеры сразу к себе не украдут идею. Но для этого как минимум ECN-движок нужен.
Ты хочешь, чтобы моделирования вообще не было?
Боюсь, не столкнёшь котиры. Или, как я говорил, движение без транзакций будет.
Это смотря сколько желающих будет.
В принципе, вполне себе биржевой инструмент получится, если юридических проблем не возникнет.
Это смотря сколько желающих будет.
В принципе, вполне себе биржевой инструмент получится, если юридических проблем не возникнет.
Вот кстати. Вы бы очень подняли свою популярность, если бы создали у себя на демо-сервере фиктивные валютные пары, по 3м-5ти (для начала?) несуществующим валютам. Типа XXXYYY,XXXZZZ,YYYZZZ и т.п.
На биржевой основе чтоб торговались, без поставщиков (для начала можно какой-нибудь рэндом замутить с очень широким "внешним" спредом, чтоб с места столкнуть. потом отключить, когда зашевелится).
Особенно была бы бомба если бы в выходные работала эта кухня - народ стонет без тикающих по выходным графиков, хотя бы для отладки алгоритмов огромная ценность.
// И кстати научный выхлоп солидный может быть - стат-характеристики котиров на инструментах без реального обеспечения могут (а вдруг, хотя и не думаю) оказаться отличающимися от "реальных".
Желающие (и вы в том числе) сами смогут мутить разные чемпионаты-конкурсы, тренироваться в маркетмейкерстве и т.д.и.т.п..
Дарю идею, если что. Мне кажется в качестве рекламы сервиса - гиперокупаемая.
// и кстати за сервис можно брать микроскопический или не очень комис. правда для начала не советую, может оттолкнуть желающих.
не покатить, нужно будет постоянно стимулировать ГСЧ, да после на верняка пропадёт интерес, кому нужно сидеть и торгавть на пустом месте без прибыли и убытка.
в квике(или TSLab) кажется есть подобного рода замута, для обучения новичков, но для ведь но форе есть обычный демосчёт
не покатить, нужно будет постоянно стимулировать ГСЧ, да после на верняка пропадёт интерес, кому нужно сидеть и торгавть на пустом месте без прибыли и убытка.
в квике(или TSLab) кажется есть подобного рода замута.
мне кааца что в выходные по любому шевелиться будет. а вот в рабочие дни может и придётся стимулировать.
но, кстати, совсем не обязательно в лоб ГСЧ, можно туда роботов десяток подсадить и пущай себе торгуются промеж себя и с пабликом - всё летать будет похлеще реальных валют.
--
ну не знаю. я б там с десяток счетов пооткрывал и кучу роботов насажал. и чем меньше народу, тем больше был бы доволен.
странно ваще. только что сумкин искал пустой стакан, чтоб там на троих соображать своих роботов испытывать, а как запахло реальностью, сразу с разбегу в кусты.
мне кааца что в выходные по любому шевелиться будет. а вот в рабочие дни может и придётся стимулировать.
но, кстати, совсем не обязательно в лоб ГСЧ, можно туда роботов десяток подсадить и пущай себе торгуются промеж себя и с пабликом - всё летать будет похлеще реальных валют.
--
ну не знаю. я б там с десяток счетов пооткрывал и кучу роботов насажал. и чем меньше народу, тем больше был бы доволен.
странно ваще. только что сумкин искал пустой стакан, чтоб там на троих соображать своих роботов испытывать, а как запахло реальностью, сразу с разбегу в кусты.
А ведь все неоднократно описано:
Такими ФИ являются, в частности, индексы. Создание индексов - это норма, как какой-то экономический показатель. Но когда он начинает торговаться - это искуссное выгребание денег из других участников рынка.
Происходит следующим образом. Маркет-мэйкер вводит новый индекс, и начинает его предоставлять, как полноценный ФИ. Для этого он наполняет его ликвидностью, привлекая тем самым других участников рынка. Индекс-ФИ становится популярным и участники рынка уже не задумываясь о совершенно искусственной природе ФИ продолжают им торговать. Маркет-мэйкеру должно хватить искусства сделать так, чтобы индекс сам себя кормил ликвидностью. И Индекс-ФИ начинает уже жить практически без его участия. Образуется совершенно искусственная рыночная замкнутая система, на которой тот же маркет-мэйкер и неглупые участники рынка начинают у остальных потихоньку и часто откусывать почти без риска их депозиты через арбитраж.
Самыми простыми примерами таких искусственных индексов-ФИ являются индекс Доу-Джонса и индекс РТС (если прекратит свое существование (всвязи с недавними событиями), то это никак не отразится на экономике, т.к. данный ФИ - дутый).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Справочник трейдера: ордера, цены, стакан, фонды, валюта
hrenfx, 2013.05.30 10:32
Среди алгоритмов на рынке есть так называемые маркетмейкерские алгоритмы. Объяснить на пальцах, наверное, можно от простого примера к более сложному (кстати, многое писал на forexsystems, arbitrageurs и mql5):Представьте, что у вас задача создать новый символ для торговли. Пусть есть люди, которые по какой-то причине хотят его торговать. Что требуется от вас? Вам нужно в любой момент формировать из своих заявок Level2 вашего символа. Т.е. наполнить символ ценами и ликвидностью. Вначале можно сделать совсем тупой ММ-алгоритм - Level2 не меняется. Т.е.клиент купил или продал, после чего вы добавили ликвидности до исходного Level2. Очевидно, что такой алгоритм будет давать владельцу постоянно деньги. Но проблема в том, что люди не полные идиоты, и на символе-константе торговать не станут - нет даже потенциальной возможности им заработать.
Значит надо как-то людишек заставить совершать сделки. Следующий тупейший ММ-алгоритм может быть простой синусойдой - Level2 ходит то вверх, то вниз. Многие люди будут также сливать, но найдутся гении, которые увидят закономерность и начнут нагибать владельца ММ-алгоритма.
Выходит, что нужно придумать что-то такое, чтобы ММ-алгоритм имел максимальную разницу между сливающими и зарабатывающими. Тут и начинаются разрабатываться различные мат. модели, которые далеко не тривиальны.
Ну и на рынке, конечно, имеются много ММ-алгоритмов с разными владельцами. Есть крупные владельцы (нехилые банки), которые обладают еще и инсайдом - они знают, какие трейдеры (потому что они являются их клиентами) куда стоят и как торговали. Поэтому мат. модели хорошо продуманные. Но задача всегда одна и та же - выжать из мяса (простые участники рынка), как можно больше денег.
Исходные данные:
- тысячи роботов-трейдеров.
- у каждого робота одинаковый начальный капиталл.
- нет цены и, соответственно, ее истории.
- нет торговых издержек (комиссий и т.д.).
Как запустить тысячи роботов, чтобы они начали между собой торговать?
Зададим начальный уровень (не цену) средней цены - единица. Запустим сначала роботов, которые выставляют сразу лимитные заявки. Начнется формирование истории цен Bid и Ask. Какое-то время не будет никаких сделок, но цены при этом будут двигаться по любой траектории.
Если траекториями (две) будут горизонтальные линии, это будет обозначать, что рынок мертв полностью. Чтобы оживить его, запустим роботов, которые выведут траектории из горизонтальности. Тут мы можем столкнуться с тем, что траектории бесконечно устремляются в одну из сторон. Значит надо задать (не обязательно явно) какие-то границы траекторий. Теперь имеем более-менее сносную историю. При этом ни одной сделки еще совершено не было.
Запускаем роботов, которые на основании сформированной истории делают свое грязное дело - торгуют. Пошли сделки. Роботы, что выставляли лимитные заявки, могут слить. Тогда исчезнет цена и все застопорится. Придется определенным таким роботам дать несоизмеримо высокий капиталл (это значительно увеличит начальную (50/50) вероятность заработка), по сравнению с остальными. Назовем таких роботов ММ-роботами. И в алгоритм их заложим гарантию присутствия своих заявок. Есть ли возможность слития ММ-роботами? Конечно есть. Значит нужно каким-то образом гарантировать отсутствие слития для ММ-роботов.
Можной пойти по двум путям. Ввести такие торговые издержки, чтобы они покрывали медленный слив ММ-робота. Либо получать инсайд-инфу о торговле других роботов и на основании ее моделировать и менять цену, чтобы было положительное МО. Логично делать и то и другое.
Вводим начальные торговые издержки для всех роботов за торговые операции, и перечисляем их на счета ММ-роботов. Начальные издержки делаем Koef * MO ММ-роботов. Конечно, Koef > 1. Инсайд тоже научились пользовать, так что ММ-роботы потихоньку сливают остальных роботов.
Можно ли сделать так, чтобы роботы торговали между собой бесконечно? Этого сделать нельзя, т.к. определенные роботы точно сольют, выбыв из игры навсегда. Прибыль от слива будет перераспределяться между другими роботами, т.е. средняя капиталлизация со временем будет расти, а количество участников рынка падать.
Как этого избежать? Путь только один - ввод новых роботов с новыми капиталлами. Значит требуется всегда на определенном этапе подпитывать наш рынок новыми деньгами и новыми роботами.
Ну, вроде, задышало...
И тут приходят люди, которым мы все это показываем и убеждаем, что это все реально. Они вводят деньги и начинаются торговать. Можно ли торговые действия человека смоделировать роботом? Сложно сказать, т.к. нет предела совершенству, но создать поведенческую модель человека определенно можно с высокой степенью совпадения. Выходит, опять попадаем на этап присутствия только роботов. А значит наш рынок будет дышать и жить даже с людьми.
Какие простые выводы из даже такого примитива, что был выше озвучен, можно сделать?
- Рынок - инструмент отнятия денег в пользу ММ-роботов.
- Рынок мертв без новых участников и их новых капиталлов.
- Рынок мертв без инсайда и торговых издержек.
- Цены формируются на основе инсайда.
С удовольствием процитировал бы не себя, если бы на эту тему хоть раз встретил инфу. Возможно, кому-то стоит просто перечитать...
я уже показывал место где есть пустой стакан и 0 комсы, но что-то как-то ни кто туды не пошел тренироваться
давай ссыль сюда. я зеванул.
// только один стакан не очень интересно, хотя и кое-что. Желательно хотя бы тройку взамосвязанных активов.
давай ссыль сюда. я зеванул.
// только один стакан не очень интересно, хотя и кое-что. Желательно хотя бы тройку взамосвязанных активов.
там кучас стаканов но не взаимосвязаны и ликвидность низкая
вот, там даже биткоин есть )
там кучас стаканов но не взаимосвязаны и ликвидность низкая
вот, там даже биткоин есть )
Что-то у них сайт еле шевелится, как они "предоставляют сторонам техническую возможность гарантированного исполнения сделки"?
И на чем зарабатывают, если комиссии нет? Благотворительность? Или свои алгоритмы работают?