Почему нормальное распределение не нормально? - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Честно, много бреда от образованных людей. Аппрат дали, применять не научили.
То, что говорят образованные, кажется тебе бредом по той простой причине, что фильтр, который у тебя в голове, имеет слишком узкую полосу пропускания. Это дело поправимое, работай над собой. Тогда и заносчивости меньше будет.
Когда рассматриваются таймфрэймы - это "цеплялка" за время.
Без личностей, было дело, разбирался и доказывал на несколько страниц знакомым с MathCad форумчанам (без имен) в том же мат. пакете их грубые ошибки в рассуждениях. Столкнулся с упертостью, которую удалось преодолеть только большим количеством постов, аргументированных результатами MathCad. Тратить на это время больше не хочется.
Вам кажутся определенные результаты значимее, когда приводят скрины из мат. пакетов и пользуются мат. терминологией.
Вам дело говорят, вы называете это бредом. Хоть бы немного усомнились.
А вожусь, потому что хочется увидеть здравые идеи в анализе рынка. Которые могут быть, если пойти правильным путем.
А ну-ка, умник, процитируй тот мой пост, где я "называю это бредом". Это ведь ты на мой пост отвечал. А если не можешь, то извинись за глупость, которую сморозил.
И еще. Тебе, увы, так и не удалось понять, как я лично отношусь к использованию времени. Хотя я в общем-то выразился вполне определенно. Так вот, для особоодаренных, лично я отказался от использования времени года 4 назад. Но, заметь, не стал при этом тыкать другим, что они мол все дураки. Наоборот, часто встречаю здесь на форуме толковые мысли. Как например то, что пытались втолковать тебе Neutron и Avals. Так что если тебе кажется, что вокруг никто ничего не понимает, то это твоя проблема. Большая.
То, что говорят образованные, кажется тебе бредом по той простой причине, что фильтр, который у тебя в голове, имеет слишком узкую полосу пропускания. Это дело поправимое, работай над собой. Тогда и заносчивости меньше будет.
А ну-ка, умник, процитируй тот мой пост, где я "называю это бредом". Это ведь ты на мой пост отвечал. А если не можешь, то извинись за глупость, которую сморозил.
И еще. Тебе, увы, так и не удалось понять, как я лично отношусь к использованию времени. Хотя я в общем-то выразился вполне определенно. Так вот, для особоодаренных, лично я отказался от использования времени года 4 назад. Но, заметь, не стал при этом тыкать другим, что они мол все дураки. Наоборот, часто встречаю здесь на форуме толковые мысли. Как например то, что пытались втолковать тебе Neutron и Avals. Так что если тебе кажется, что вокруг никто ничего не понимает, то это твоя проблема. Большая.
Если мерятся письками (профит абсолютный и относительный), на 99% у меня больше... Только я не сужу о человеке и его знаниях по размеру письки.
Конкретно по делу:
Yurixx 04.12.2009 22:52
И за время здесь никто не цепляется, с том числе и Neutron. Лучше бы ты, дорогой, напрягся немного и разобрался в том, что он пишет.
Neutron 04.12.2009 11:04
getch писал(а) >>Отлично! Ведь рыночное время - мера изменения фин. объема. Не понял, правда, что такое a(n) в ваших рассуждениях?
Это цена открытия, которая формируется из минуток. Для анализа мне нужно было показать зависимость волатильности инструмента от всем известного параметра - Тайм Фрейма. Имея ряд минуток, я могу генерить любой ТФ. Например, получить ТФ10 можно рассматривая цены открытия минутных баров с шагом 10 баров. Вот и получается, что разница между ценами открытия баров на ТФ10 это есть разница открытий на ТФ1 - а(i*10)-a((i+1)*10), где i - принимае значения 1,2...
Многа букаф.
... Эти вопросы давно уже жеваны-пережеваны. И за время здесь никто не цепляется, с том числе и Neutron.
Пока ещё цепляються, вот гистограмма МО по выборкам volume с временным лагом в сутки на М15 (кстати распределение любой выборки очень похожи между собой и отличаються только абсолютными значениями) один столбик одно МО выборки.
красная линия это СКО взятое от соответствующих МО внутри выборок.
У меня на графике, горизонтальная ось это ТФ полученный из минуток по следущему алгоритму: ТФ1 а(n)-а(n+1), ТФ2 а(n)-а(n+2),...,ТФк а(n)-а(n+к). Так что, коллега, мы делаем именно то, что вы советуете.
По определению, коэффициент парной корреляции между соседними отсчётами в РПР ценового ряда, это вероятность правильного предсказания цвета следущей свечи или, говоря иначе, это КПД МТС. Для того, чтобы перевести проценты в пункты, нам нужно знать волатильность инструмента на выбраном ТФ. Перемножив КПД на волатильность, получим оценку для профитности ТС, как среднюю величину пунктов на одну транзакцию. Это нужно сравнивать с комиссией ДЦ (спред). Если профитность на каком либо ТФ превышает спред, то возможна доходная торговля.
А мне эта ветка нравится. Даже не знаю почему. :)
Neutron, похоже вы построили упрощенный аналог АКФ и доказали, что на минутках шумы превышают полезный сигнал.
А на более крупных временнЫх масштабах не пробывали смотреть? Не исключено, что там будет несколько другой результат.
Честно, много бреда от образованных людей. Аппрат дали, применять не научили. Тут никто самовозвеличиванием не занимается.
Когда рассматриваются таймфрэймы - это "цеплялка" за время.
Без личностей, было дело, разбирался и доказывал на несколько страниц знакомым с MathCad форумчанам (без имен) в том же мат. пакете их грубые ошибки в рассуждениях. Столкнулся с упертостью, которую удалось преодолеть только большим количеством постов, аргументированных результатами MathCad. Тратить на это время больше не хочется.
Вам кажутся определенные результаты значимее, когда приводят скрины из мат. пакетов и пользуются мат. терминологией.
Вам дело говорят, вы называете это бредом. Хоть бы немного усомнились.
А вожусь, потому что хочется увидеть здравые идеи в анализе рынка. Которые могут быть, если пойти правильным путем.
getch время это только еще один ряд данных. Можно его использовать или не использовать, все зависит от торговой идеи. В некоторых случаях оно необходимо и его использование логично, в других бесполезно и может cделать безсмысленным систему. Например, большинство распространенных способов использования индикаторов с фиксированным периодом рассчета. Бездумного использования времени не должно быть, как и любых других данных.
Neutron, похоже вы построили упрощенный аналог АКФ и доказали, что на минутках шумы превышают полезный сигнал.
А на более крупных временнЫх масштабах не пробывали смотреть? Не исключено, что там будет несколько другой результат.
Пробовал.
Если найти достаточно длинный ряд минуток (несколько лет) - покажу результат. В двух словах он следующий: С увеличением ТФ коэффициенты парной корреляции между соседними отсчётами РПР падают почти экспоненциально быстро и произведение КК на волатильность инструмента с ростом ТФ неизменно падает, несмотря на корневой рост волатильности (экспонента уменьшается быстрее любой степенной функции). Поэтому, после ТФ 100-500 мин. ловить уже нечего, до ТФ100м - ещё нечего. Оптимум, как правило приходится на 4h, но ДЦ строго перекрывают максимальную доходность по этому сценарию на всех парах.
Вот данные по индексу ДОУ:
Слева на рис. ряд М1 с 2006 по настоящее время. Кстати, хорошо виден провал Мирового Кризиса. На втором рис. показано распределение приращений... Как они его котируют?! Справа профитность "идеальной" ТС не использующей в анализе время (только изменение цен).
Смотрю дальше...
P.S. Специально для getch. Я при анализе ценовых рядов никогда не использую время. Работаю в терминах "отсчёты ВР" и совсем не анализирую временные интервалы между отсчётами. Тот факт, что в этом сообщении я оперирую понятием ТФ, носит сугубо демонстрационный характер и преследует цель отразить зависимость одного из параметров ВР от обычного времени без попытки практического применения в ТС.
Эт чо, я тут чуть ли не последний дурак остался, который еще иногда время пользует?!
Эт чо, я тут чуть ли не последний дурак остался, который еще иногда время пользует?!
))) Есть предположение, что речь идет о разной длине выборок и, вообще, об их отборе к анализу для построения дискретов (типа новых баров), над которыми уже имеет смысл проводить все эти мат.стат.перверции.