"Идеальная" торговая система - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И все-таки, Виктор, говорю уже третий раз: Вы, похоже, торгуете не цену, а историю сделок. Т.е. вся изюминка системы - в ММ, а не в аналитических сигналах. Это путь в никуда, сколько бы хороших мин при плохой игре Вы ни делали.
1.
double price = (iOpen( NULL, timeframe, 1 )+iHigh( NULL, timeframe, 1 )+iLow( NULL, timeframe, 1 )+iClose( NULL, timeframe, 1 ))/4;
if( MathAbs(price-pricePrev) >= StopBase ) {
pricePrev = price;
Как видите - везде используется цена.
Более того, методов синхронизации может быть много - не обязательно по стоп-лоссу.
Более того, вот этот код, который по Вашему указывает на торговлю истории сделок:
if( resultTransaction > 0 ) {
// последняя сделка прибыльная
arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7;
}
else
if( resultTransaction < 0 ) {
// последняя сделка убыточная
arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;
// изменяем направление сделок
currentBuySell = -currentBuySell;
}
не обязателен - это просто частный случай - один из возможных вариантов реализации.
2. Размер лота постоянный - внешний параметр, т.е. ММ в адаптивном советнике не используется.
extern double absAmount = 0.1; // абсолютный размер лота
По пунктам, Виктор.
1. Первый кусок кода - это почти целиком Ваша функция NextBar(), запускающая возможность открытия позиции. Это и есть вся Ваша аналитика, связанная с ценой. Дальше, судя по коду функции start(), идет чистая бухгалтерия результатов сделок, а не анализ собственно цены.
Вы торгуете на прорыв или отбой? Нет. Сам знак выражения price-pricePrev у Вас не используется, а направление сделки выбирается исходя из результата последней сделки (прибыльна/убыточна).
Таким образом, вся аналитика - это фактически только тайминг сделки, а самое главное, направление сделки, определяется без анализа цены.
Ну это и есть торговля истории сделок, а не торговля цены.
2. Под ММ я понимаю более общее толкование торговли истории сделок, а не просто изменение размера лота.
Вас видимо удивляет, как такой маленький "огрызок" кода мог всего за 2 месяца заработать +496% прибыли?
Ничего удивительного в этом нет. Просто краткость - сестра таланта :)
По пунктам, Виктор.
1. Первый кусок кода - это почти целиком Ваша функция NextBar(), запускающая возможность открытия позиции. Это и есть вся Ваша аналитика, связанная с ценой. Дальше, судя по коду функции start(), идет чистая бухгалтерия результатов сделок, а не анализ собственно цены.
Вы торгуете на прорыв или отбой? Нет. Сам знак выражения price-pricePrev у Вас не используется, а направление сделки выбирается исходя из результата последней сделки (прибыльна/убыточна).
Таким образом, вся аналитика - это фактически только тайминг сделки, а самое главное, направление сделки, определяется без анализа цены.
Ну это и есть торговля истории сделок, а не торговля цены.
2. Под ММ я понимаю более общее толкование торговли истории сделок, а не просто изменение размера лота.
1. Я действительно не понимаю, что по Вашему значит "торговля цены".
Если я покупаю по 10, а продаю по 20 - это ведь и есть "торговля цены".
Если адаптивный советник купил по 10, а хочет продать по 20 - установил лимит, то это есть "торговля цены" - ведь прежде чем принять решение о покупке по 10, надо как-то предположить, что впоследствии сможешь продать по 20.
Я вот так думаю.
Поясните, что имеете в виду Вы.
2. В таком общем толковании, тогда всё можно назвать ММ, даже сам акт торговли. Какой в этом смысл?
Я ММ понимаю, как управление капиталом - буквально. Есть баланс и идёт управление капиталом, посредством изменения размеров объемов торговли, в зависимости от баланса/эквити.
Однако, адаптивный советник вообще никак не использует значение размера баланса/эквити - ему всё равно, сколько денег доступно для торговли.
Следоватально, никакого ММ в адаптивном советнике просто нет.
Возможно, Вас смущает вот этот код:
double resultTransaction = AccountEquity()-equityPrev;
Просто я в спешке не знал как получить результат последней сделки :)
В полнофункциональной версии, сделано без использовании функции AccountEquity().
В адаптивном советнике и ОТТ отсутствует понятие "аналитика/анализ".
Поясните, что имеете в виду Вы.
Торговля цены - это принятие решения о моменте входа в сделку и направлении сделки в зависимости от поведения цены (возможно, еще тикового объема) - без анализа результатов совершенных ранее сделок.
ММ - это возможность изменения объема открываемой позиции в зависимости от результатов торговли.
Я ММ понимаю, как управление капиталом - буквально. Есть баланс и идёт управление капиталом, посредством изменения размеров объемов торговли, в зависимости от баланса/эквити.
Однако, адаптивный советник вообще никак не использует значение размера баланса/эквити - ему всё равно, сколько денег доступно для торговли.
Следоватально, никакого ММ в адаптивном советнике просто нет.
Почти, но не совсем так. Я уже написал: в зависимости от результатов торговли, а не просто баланса/эквити.
Практически весь Ваш советник - это почти чистый ММ: направление открываемой сделки выбирается в зависимости от результата предыдущей. Единственное, на что влияет цена инструмента, - это только тайминг сделки.
В адаптивном советнике и ОТТ отсутствует понятие "аналитика/анализ".
Ну да, так оно и выходит. Аналитики, одной из главных компонент торговли, у Вас почти нет (не считая тайминга, который полностью оторван от определения направления будущей сделки).
Ориентироваться на одну только историю сделок - это тупик.
направление сделки выбирается исходя из результата последней сделки (прибыльна/убыточна).
Если судить по коду - да, это выбор направления сделки - частный случай.
В общем виде - это корреляция СФ с ФР.
Т.е. если СФ слишком сильно отличается(не подходит) от ФР (это проявляется как срабатывания стоп-лосса), то "синхронизируемся" - должны выбрать более подходящую другую СФ или её часть.
Торговля цены - это принятие решения о моменте входа в сделку и направлении сделки в зависимости от поведения цены (возможно, еще тикового объема) - без анализа результатов совершенных ранее сделок.
ММ - это возможность изменения объема открываемой позиции в зависимости от результатов торговли.
Почти, но не совсем так. Я уже написал: в зависимости от результатов торговли, а не просто баланса/эквити.
Практически весь Ваш советник - это почти чистый ММ: направление открываемой сделки выбирается в зависимости от результата предыдущей. Единственное, на что влияет цена инструмента, - это только тайминг сделки.
Вроде как и по Вашему определению, ММ в адаптивном советнике нет - объём сделки ведь не изменяется - он всё время постоянный.
Вы видите код адаптивного советника через "призму ТА", поэтому видите только "намёки" на ММ.
Процесс синхронизации - это не выбор направления сделки, в зависимости от предыдущей.
К примеру, когда Вы раскачиваете рукой качели, Вы должны двигать рукой синхронно с движением качели таким образом, чтобы в нужный момент её толкнуть. Если попытаетесь толкнуть качели ассинхронно, то больно ударитесь об неё рукой, либо вообще не успеете её коснуться.
Движение руки и движение качелей - это два разных процесса.
СФ и ФР - это тоже два разных процесса - они развиваются сами по себе, до наступления момента синхронизации.
Затем, ФР "толкает" СФ в "нужном" направлении.
У нас, похоже, непонимание в терминах. Я имел в виду следующее: Вы практически выбросили из торговли анализ цены инструмента (ТА) и поставили все, не считая тайминга открытия, в зависимость от результата последней сделки.
ОК, пусть это не ММ, я уже и сам запутался. У Винса нечто похожее называется торговлей линии баланса/эквити.
Я не верю, что можно успешно торговать, практически не обращая внимание на цену инструмента.
Ваши 20 сделок, увеличившие депозит на 500%, - это еще не статистика. Статистика будет тогда, когда сделок будет много, хотя бы сотни. Хотелось бы верить, что у Вас все получится. Ждем-с.
У нас, похоже, непонимание в терминах. Я имел в виду следующее: Вы практически выбросили из торговли анализ цены инструмента (ТА) и поставили все, не считая тайминга открытия, в зависимость от результата последней сделки.
ОК, пусть это не ММ, я уже и сам запутался. У Винса нечто похожее называется торговлей линии баланса/эквити.
Я не верю, что можно успешно торговать, практически не обращая внимание на цену инструмента.
Ваши 20 сделок, увеличившие депозит на 500%, - это еще не статистика. Статистика будет тогда, когда сделок будет много, хотя бы сотни. Хотелось бы верить, что у Вас все получится. Ждем-с.
Не верите - и правильно делаете :)
Дело в том, что цена всё время колеблется в очень широком диапазоне и всегда есть возможность заранее подобрать такую СФ, которая наиболее удачно подходит к этим колебаниям цены и в самый подходящий момент открывает позицию.
Этот процесс происходит на этапе оптимизации - конечно его как бы нет в коде - процесс "за кадром".
Ловкость рук и никакого мошенничества :)