Признаки НЕПРАВИЛЬНОЙ системы
К признакам подгонки бы добавил неравномерный рост баланса. Имею ввиду, когда процентов 60-80 от прибыли обеспечили 2-5% операций от общего количества сделок.
Поясни пожалуйста слова:"торговые сигналы рассчитываются по формулам из внешних программам нейросетей или ИИ (обычно это километровые формулы с коэффициентами с десятком знаков после запятой вроде 1.28677263556*Open[i])"
Угу. Согласен со всеми пп. С некоторыми - на веру (сам не сталкивался, но логично). Думаю, чего добавить.
Знаете, это могла бы получиться статья. Ща название позаумнее придумаю... Вот: "Апофатическое экспертописание." )))
Да действительно, советник которого я практически всем раздал, является лишь черновиком основной идеи....
В нем были как ошибки в коде, так и алгоритмические ошибки, после их устранения, результат стал НАМНОГО лучше, в самой идее есть смысл!!! и я считаю, что анализировать индикаторы это глупо!!! зачем анализировать производную от цены? вместо того чтобы изучать сам график цены, а как раз японские свечи несут в себе максимум информации (в зависимости от ТФ).
На счет "в тестере радикально меняется кривая роста баланса и получаемый результат при изменении всего на чуть-чуть какого-нибудь одного параметра"
скажу... по нашей (усовершенствованной) ТС пробовали тестить на всяких параметрах которые разняться друг от друга не на 10-20%, а в разы!!!!
Самый худший результатчто мы получили, это проф.факт. 1,18 при 1044 сделках с 2008 года
а лучший, это уже секрет )))
Поясни пожалуйста слова:"торговые сигналы рассчитываются по формулам из внешних программам нейросетей или ИИ (обычно это километровые формулы с коэффициентами с десятком знаков после запятой вроде 1.28677263556*Open[i])"
это было вот тут
= (1.00002*ЕСЛИ(И(0.00026974 <= 1*G2,1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2-1.25485*ЕСЛИ(И(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*ЕСЛИ(И(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2)/(ЕСЛИ(И(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2-1.25521*ЕСЛИ(И(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2+0.000389753-0.00000823394*ЕСЛИ(И(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*ЕСЛИ(И(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066))
Угу. Согласен со всеми пп. С некоторыми - на веру (сам не сталкивался, но логично). Думаю, чего добавить.
Знаете, это могла бы получиться статья. Ща название позаумнее придумаю... Вот: "Апофатическое экспертописание." )))
Блин... хотел бы я с тобой вступить в дискуссию.... но состояние такое же, что было у тебя вчера....
Апофатическое похмелье :) Короче я сегодня не годен для ярких дискуссий, сорри....
Да действительно, советник которого я практически всем раздал, является лишь черновиком основной идеи....
эта ветка совсем не для того чтобы покритиковать вашу работу. просто то обсуждение дало толчок мысли - ничего личного
а вот это уже лично: не стоит хвастаться в стиле "а у меня есть маленькая штучка"
скажу... по нашей (усовершенствованной) ТС пробовали тестить на всяких параметрах которые разняться друг от друга не на 10-20%, а в разы!!!!
Самый худший результатчто мы получили, это проф.факт. 1,18 при 1044 сделках с 2008 года
а лучший, это уже секрет )))
неприлично както такое читать на форуме где люди ищут помощь и поддержку. К тому же если это действительно секрет - то зачем об нем "свистеть". по крайней мере до получения результатов с реала ;) а то может оказаться что ты просто еще не все грабли собрал
Блин... хотел бы я с тобой вступить в дискуссию.... но состояние такое же, что было у тебя вчера....
Апофатическое похмелье :) Короче я сегодня не годен для ярких дискуссий, сорри....
))) Да. Понимаю. Сам вчера был разочарован, что по нам с Луны в ответ не шандарахнули - так тяжко было.
Апофатическое - это значит "через отрицание". Т.е. эксперт - это НЕ ...
По поводу советника для ForexTools
Затото селекционные!!!!
хихикать конечно можно сколько угодно. а критерий правильности теории один - практика. в наших случаях - стейт с реала ;)
лучше подумайте что в первый пост полезное добавить от себя...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
После ажиотажа в ветке А кому светят ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ? попробовал я систематизировать свои критерии оценки насколько правильна та или иная система торговли и построенный по ней эксперт. Вот небольшая сводка моих правил которые сходу вспомнились.
Признаки подгонки:
joo: Это аппроксимация функции - одно из применений нейросетей. Применительно к использованию в экспертах является подгонкой.
Логические ошибки алгоритмов:
Малое количество сделок на тестируемом периоде
goldtrader: Тестам с кол-вом сделок до нескольких сотен доверия фактически нет:
- до 100 сделок: фтопу адназначна ("неудовлетворительно"),
- до 300 сделок: уже кое-что ("удовлетворительно"),
- до 600 сделок: есть основания доверять ("хорошо"),
- от 800 сделок: можно доверять ("отлично").
Внешние запреты:
Буду рад если этот список дополнится вашими правилами, подкрепленными практическим опытом реальной торговли.
Пока мне будет доступно редактирование этого поста я буду переносить в него все толковые критерии.
Все что было (с моей точки зрения) толкового - собрал в этом посте. К сожалению примерно на 5-ой странице содержательное общение (как обычно) закончилось и с 6-ой пошел пустопорожний треп.... правда с 15-ой вроде снова вернулись к теме...